دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-17 13:54:05
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی مختلف ٹائم فریم کے ساتھ دو چلتی اوسط کے درمیان فرق کی بنیاد پر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ تیز رفتار ایس ایم اے اور سست رفتار ایس ایم اے کا حساب لگاتا ہے ، اور جب تیز رفتار ایس ایم اے نیچے سے سست رفتار ایس ایم اے کے اوپر سے گزر جاتا ہے تو خرید سگنل تیار کرتا ہے ، اور جب تیز رفتار ایس ایم اے اوپر سے سست رفتار ایس ایم اے کے نیچے سے گزر جاتا ہے تو سگنل فروخت کرتا ہے۔

یہ کیسے کام کرتا ہے

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق دو حرکت پذیر اوسط ، SMA ((len1) اور SMA ((len2) ، اور ان کے فرق کا حساب لگانا ہے۔ یہاں len1 تیز رفتار MA اور len2 سست رفتار MA کی مدت کی نمائندگی کرتا ہے۔ تیز رفتار MA قیمت کی تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دیتا ہے جبکہ سست رفتار MA طویل مدتی رجحان کو بہتر طور پر ظاہر کرتا ہے۔

جب تیز رفتار ایم اے نیچے سے آہستہ آہستہ ایم اے سے اوپر سے گزرتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی قیمت طویل مدتی رجحان سے اوپر بڑھنا شروع ہوگئی ہے ، اور اس طرح ایک طویل اندراج لیا جاسکتا ہے۔ جب تیز رفتار ایم اے اوپر سے آہستہ آہستہ ایم اے سے نیچے سے گزرتا ہے تو ، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ قلیل مدتی قیمت رجحان سے نیچے گرنا شروع ہوگئی ہے ، اور ایک مختصر پوزیشن میں داخل ہوسکتا ہے۔

غلط سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے ، حکمت عملی ٹریڈنگ سگنل لائن کے طور پر آؤٹ 3 کا بھی استعمال کرتی ہے ، جو تیز رفتار ایم اے اور قیمت کے وسط کے درمیان مساوی فرق ہے۔ صرف اس وقت جب آؤٹ 3 ڈیف کو عبور کرتا ہے تو تجارت شروع ہوجاتی ہے۔

خاص طور پر ، طویل متغیر مثبت اقدار رکھتا ہے جب آؤٹ 3 ڈی ایف سے اوپر جاتا ہے ، خرید سگنل دیتا ہے۔ مختصر متغیر منفی اقدار رکھتا ہے جب آؤٹ 3 ڈی ایف سے نیچے جاتا ہے ، فروخت سگنل پیدا کرتا ہے۔ طویل سگنل ظاہر ہونے پر حکمت عملی.اندراج طویل ہے ، اور مختصر سگنل ظاہر ہونے پر حکمت عملی.قریبی طویل بند ہوجاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے ایک بہت ہی آسان اور بدیہی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحانات کے الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے مختلف ادوار کے دو ایم اے کے کراس اوور کا استعمال کرتا ہے ، جو ایک ہی ایم اے سسٹم سے زیادہ قابل اعتماد ہوسکتا ہے۔ ٹریڈنگ سگنل لائن کا فلٹر کچھ حد تک ہلکی مارکیٹوں میں غلط سگنلز سے بچنے میں بھی مدد کرتا ہے۔

اسٹاپ نقصان کے مقابلے میں ، یہ طویل رجحانات کے دوران زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے رجحان کے بعد ذہنیت اپناتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ، یہ رجحان کے الٹ جانے پر وقت پر پوزیشنیں بند کرکے نقصانات پر بھی قابو پاتا ہے۔

اس حکمت عملی میں کچھ پیرامیٹرز ہیں اور اسے سمجھنا اور ایڈجسٹ کرنا آسان ہے ، جس سے یہ ابتدائی کے لئے ایک الگوی ٹریڈنگ حکمت عملی کے طور پر موزوں ہے۔

خطرات اور بہتری

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ غلط طریقے سے منتخب کردہ ایم اے ادوار ہیں جس کے نتیجے میں خراب سگنل ہوتے ہیں۔ اگر لین 1 بہت لمبا ہے تو ، ابتدائی رجحان کی نقل و حرکت کو یاد کیا جائے گا؛ اگر بہت مختصر ہے تو ، وِپساؤز میں اضافہ ہوگا۔ اگر لین 2 بہت لمبا ہے تو ، پوزیشن ایڈجسٹمنٹ میں تاخیر ہوگی۔ اگر بہت مختصر ہے تو ، یہ مارکیٹ شور سے پریشان ہوسکتا ہے۔

پیرامیٹرز کو بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے مختلف len1 اور len2 اقدار کی کوشش کرکے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ انکولی ایم اے کو متحرک طور پر تبدیلی کے ادوار کے لئے بھی آزمایا جاسکتا ہے۔ غلط سگنل کو مزید کم کرنے کے لئے فلٹر کو بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں کو اسٹاپ نقصان یا پوزیشن سائزنگ کے ذریعے واحد تجارتوں پر نقصان کو بھی کنٹرول کرنا چاہئے۔

نتیجہ

ڈوئل ایم اے کراس اوور حکمت عملی نمائندہ کے بعد ایک اہم رجحان ہے۔ اس کا سادہ ڈوئل ایم اے کراس اوور سسٹم مستحکم سگنل فراہم کرتا ہے ، جبکہ فلٹر شور سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ بہتر ایم اے ادوار کے ساتھ ، یہ اچھی کارکردگی حاصل کرسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی سیکھنے کے لئے ایک ابتدائی آلگو ٹریڈنگ حکمت عملی کے طور پر اچھی طرح سے کام کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//by afrazium
//@version=3
strategy(title="SMA Diff strat", shorttitle="SMAD STR", overlay=false, initial_capital=1, precision=8, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, calc_on_order_fills= false, calc_on_every_tick=false, pyramiding=0)
len1 = input(50, minval=1, title="Length1"), len2 = input(100, minval=1, title="Length2"), smo = input(1, minval=1, title="Smoothing")
src = input(ohlc4, title="Source")

mid = src
expr1 = sma(src, len1), expr2 = sma(src, len2)
dif = (expr1 - expr2), out1 = (mid - expr1), out2 = (mid - expr2), out3 = sma(out1, smo)

long = crossover(out3, dif) ? out3 : na, short = crossunder(out3, dif) ? out3 : na

plot(out3, color=black, linewidth=2), hline(0)
clr = out2 >= out1 ? lime : red, plot(dif, color=clr, linewidth=2)
plot(long, title = 'Crossover', color = green, style = circles, linewidth=4), plot(short, title = 'Crossunder', color = red, style = circles, linewidth=4)

strategy.entry("buy", strategy.long, when=crossover(out1, dif))
strategy.close("buy", when=crossunder(out1, dif))

//plot(out2, color=blue, linewidth=2)
//A = plot(mid/10, color=red, linewidth=1, transp=100), B = plot(mid/20, color=red, linewidth=1, transp=100)
//C = plot(-mid/10, color=green, linewidth=1, transp=100), D = plot(-mid/20, color=green, linewidth=1, transp=100)
//fill(A, B, color=red), fill(C, D, color=green)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں