1. مربع
  2. بریک آؤٹ حکمت عملی کے بعد سونے / چاندی 30M رجحان

بریک آؤٹ حکمت عملی کے بعد سونے / چاندی 30M رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-17 14:11:47
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ ، آر ایس آئی اشارے اور 162 دن کے ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے تاکہ جب سونے / چاندی کی قیمتیں بولنگر بینڈ کے اوپری بینڈ سے تجاوز کریں اور آر ایس آئی زیادہ فروخت ہو تو خرید سگنل پیدا کریں ، اور جب قیمتیں بولنگر بینڈ کے نچلے بینڈ سے تجاوز کریں اور آر ایس آئی زیادہ فروخت ہو تو سگنل فروخت کریں۔ یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے:

  1. اہم رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 162 دن کا ای ایم اے استعمال کریں۔ ای ایم اے سے اوپر کی قیمت ایک اپ ٹرینڈ کا اشارہ کرتی ہے جبکہ ای ایم اے سے نیچے کی قیمت ایک ڈاؤن ٹرینڈ کا اشارہ کرتی ہے۔

  2. قیمتوں میں توڑ کی نشاندہی کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کریں۔ بولنگر کے اوپری بینڈ سے اوپر کی قیمت توڑنے سے اوپر کی طرف توڑ کا اشارہ ہوتا ہے ، اور بولنگر کے نچلے بینڈ سے نیچے کی قیمت توڑنے سے نیچے کی طرف توڑ کا اشارہ ہوتا ہے۔

  3. زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی سطح کی نشاندہی کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کریں۔ 35 سے کم آر ایس آئی زیادہ فروخت ہے اور 65 سے زیادہ آر ایس آئی زیادہ خرید ہے۔

  4. داخلہ اور باہر نکلنے کے سگنل پیدا کرنے کے لئے اہم رجحان، قیمت توڑنے اور oversold / oversold سگنل کو یکجا کریں:

    • خریدیں جب قیمت بولنگر کے اوپری بینڈ سے اوپر اور آر ایس آئی 35 سے نیچے ہو۔

    • فروخت کریں جب قیمت بولنگر کے نچلے بینڈ سے نیچے ہو اور آر ایس آئی 65 سے اوپر ہو۔

  5. خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کا استعمال کریں:

    • لمبی تجارت کے لئے، جب قیمت 162 دن کے ای ایم اے سے نیچے آجائے تو باہر نکلیں۔

    • مختصر تجارت کے لئے، باہر نکلیں جب قیمت 162 دن کے ای ایم اے سے اوپر بڑھتی ہے.

خلاصہ میں ، یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ اور جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کرتی ہے۔ یہ درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرسکتا ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی کی دوہری تصدیق سے جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے اور اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں وِپساؤ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  2. صرف تصدیق شدہ رجحانات کی سمتوں میں پوزیشنیں لینے سے غیر رجحانات کی مارکیٹوں کے اثرات کو کم سے کم کیا جاتا ہے۔

  3. 162 دن کا ای ایم اے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کے لئے اہم رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔

  4. آر ایس آئی کی ترتیبات معقول ہیں تاکہ رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے دوران وپساؤ سے بچنے کے لئے.

  5. سٹاپ نقصان کا طریقہ کار خطرات کو کنٹرول کرتے ہوئے منافع کو مقفل کرتا ہے۔

  6. بیک ٹسٹ میں حقیقی مارکیٹ کے اعداد و شمار کا استعمال کیا جاتا ہے لہذا نتائج زیادہ حقیقت پسندانہ اور قابل اعتماد ہوتے ہیں۔

مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی ٹرینڈ ٹریڈنگ کے اہم خطرات کو کم سے کم کرتی ہے جبکہ اچھے منافع کو خطرہ پیدا کرتی ہے.

خطرات

اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:

  1. بولنگر بینڈ جھوٹے بریک آؤٹ سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتے۔ ہلکے بازاروں میں ابھی بھی وِپسا کا خطرہ موجود ہے۔

  2. آر ایس آئی کی انحراف غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے۔ حساسیت بڑھانے کے لئے آر ایس آئی کی مدت کو مختصر کیا جاسکتا ہے۔

  3. ای ایم اے کا دیرپا اثر ہوتا ہے اور یہ بہت محتاط ہوسکتا ہے ، رجحان کے مواقع کو کھو دیتا ہے۔ ای ایم اے کی مدت کو کم کیا جاسکتا ہے۔

  4. بریکآؤٹ ٹریڈنگ میں اعلی سطحوں کا پیچھا کرنا اور نچلی سطحوں کو فروخت کرنا ہوتا ہے۔ پوزیشن کا سائز اور اسٹاپ نقصان کی حد کو کنٹرول کیا جانا چاہئے۔

  5. رجحانات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس کے مطابق حکمت عملی کی سمت کو ایڈجسٹ کرنے پر توجہ دیں۔

  6. بیک ٹیسٹ ≠ براہ راست نتائج۔ حقیقی تجارت میں انسانی غلطیاں انحراف کا سبب بن سکتی ہیں۔

حل:

  1. توڑنے کی حساسیت کو بڑھانے کے لئے بولنگر بینڈ کی مدت کو کم کریں.

  2. رجحان کی تبدیلیوں کے لئے ردعمل کو یقینی بنانے کے لئے RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  3. اختیاری طور پر اہم رجحان کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہوئے رجحان کی تبدیلی کے ردعمل کو بہتر بنانے کے لئے ای ایم اے کی مدت کو کم کرنا۔

  4. پوزیشن کے سائز اور سٹاپ نقصان کی حد کو محدود کرکے رسک مینجمنٹ کو مضبوط بنائیں۔

  5. رجحان کی تبدیلی کی نگرانی کریں اور بروقت حکمت عملی کی سمت کو ایڈجسٹ کریں۔

  6. کاغذی تجارت میں حکمت عملی کی پائیداری کی تصدیق اور براہ راست تجارت میں انسانی اثر و رسوخ کو کنٹرول کرنا۔

بہتری کے شعبے

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. درستگی بڑھانے کے لیے مزید تصدیق کے لیے KDJ، MACD جیسے دیگر اشارے شامل کریں۔

  2. منافع کو بہتر بنانے کے لئے RSI اور بولنگر بینڈ جیسے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

  3. مضبوط رجحانات میں پوزیشن کا سائز بڑھانے اور کمزور رجحانات میں سائز کم کرنے کے لئے رجحان کی طاقت کو شامل کریں۔

  4. الگورتھمک عناصر شامل کریں جیسے خودکار سٹاپ نقصان، ٹریلنگ اسٹاپ، بہتر رسک کنٹرول کے لیے منافع کے اہداف کو منتقل کرنا۔

  5. پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنانے یا یہاں تک کہ خود بخود حکمت عملی پیدا کرنے کے لئے مشین لرننگ متعارف کروائیں۔

  6. طویل مدتی ٹریڈنگ کے لئے طویل مدتی فریموں یا اسکیلپنگ کے لئے کم وقت کے فریموں پر حکمت عملی کی پائیداری کی جانچ کریں.

  7. ایک ہی حکمت عملی کے خطرات کو کم کرنے اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے متعدد حکمت عملیوں کو یکجا کرنے کے لئے مقداری تجارت اور پورٹ فولیو مینجمنٹ کے تصورات کو اپنانا۔

آخر میں ، حکمت عملی کو متعدد جہتوں میں اپ گریڈ کیا جاسکتا ہے جیسے اشارے کی ایپلی کیشنز ، پیرامیٹر ٹوننگ ، رسک کنٹرول ، آٹومیشن تاکہ بہتر کارکردگی حاصل کی جاسکے۔

نتیجہ

یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی کے ذریعہ رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتی ہے ، اور مختصر مدت کے شور کو فلٹر کرنے کے لئے ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ رجحانات کو پکڑنے کے دوران وِپساؤ سے گریز کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مثبت بیک ٹسٹ کے نتائج کے ساتھ درستگی اور قابو پانے والے خطرات کا مظاہرہ کرتی ہے۔ لیکن ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہے ، اور متعدد پہلوؤں سے اس کو اپ گریڈ کرنے سے اعلی براہ راست کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ مقداری تجارت کے لئے قابل اعتماد ، آسان اور موثر رجحان ٹریڈنگ کا طریقہ فراہم کرتا ہے اور ایک ٹھوس تکنیکی بنیاد قائم کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("My Strategy", overlay = false, commission_value = 0.01, pyramiding = 1)
// Custom RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input(65, title="OB")
RSIOverSold = input(35, title="OS")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
plot(vrsi)

//Bollinger Bands
BBlength = input(40, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
//RSI Levels
x=hline(RSIOverSold)
z=hline(RSIOverBought)


strategy.entry("Buy", strategy.long, 1, when = close > ema(close, 162) and vrsi < RSIOverSold)
strategy.exit("Buy", when = vrsi > RSIOverBought and close < ema(close, 162))

strategy.entry("Sell", strategy.short, 1, when = close < ema(close, 162) and vrsi > RSIOverSold)
strategy.exit("Sell", when = vrsi > RSIOverBought and close > ema(close, 162))
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں