STC MA ATR مشترکہ ٹرینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں اسٹاک ٹیکنیکل اشارے ایس ٹی سی ، موبائل اوسط ایم اے اور اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی شرح اے ٹی آر کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں متعدد ٹیکنیکل اشارے کے ساتھ مل کر رجحانات کا فیصلہ کیا گیا ہے ، جس سے نسبتا stable مستحکم رجحانات کی پیروی کرنے والی تجارت حاصل کی گئی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
ایس ٹی سی اشارے رجحان کی تبدیلی کا تعین کرتا ہے۔ یہ اشارے تیز لائن کو سست کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے ، پھر اس کی دوسری ہموار کاری کی جاتی ہے ، جس سے یکساں رجحان کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب اشارے اوپر 0 محور پر ہوتا ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے ، جب 0 محور پر ہوتا ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
حرکت پذیر اوسط ایم اے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت اوپر سے ایم اے پہنتی ہے تو ، اسے ابھی بھی بڑھتی ہوئی رجحان کے طور پر سمجھا جاتا ہے ، جس میں ایک سے زیادہ ٹکٹ سگنل ہوتا ہے۔ جب قیمت نیچے سے ایم اے پہنتی ہے تو ، اسے نیچے کی رجحان کے طور پر سمجھا جاتا ہے ، جس میں خالی ٹکٹ سگنل ہوتا ہے۔
اے ٹی آر اشارے نے اسٹاپ نقصان کی حد طے کی ہے۔ اے ٹی آر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ نقصان کی حد کی جگہ کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔ اور اے ٹی آر کو ٹریڈنگ سمت سگنل کے طور پر استعمال کرتا ہے ، کثیر سر مرحلے میں اے ٹی آر بڑھتا ہے ، خالی سر مرحلے میں اے ٹی آر کم ہوتا ہے۔
حکمت عملی STC فیصلے کے ساتھ اہم خرید و فروخت کے نقطہ کے طور پر الٹ کا وقت منتخب کرتی ہے ، اور اے ٹی آر کے ساتھ اسٹاپ اسٹاپ کے لئے ٹریڈ کے معاون فیصلے کے طور پر ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ جب ایس ٹی سی نے خریدنے کا اشارہ دیا تو ، اگر ایم اے بھی اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے تو ، اے ٹی آر اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے ، تو زیادہ آرڈر کھولیں؛ اگر ایس ٹی سی نے فروخت کا اشارہ دیا تو ، اگر ایم اے نیچے کی طرف بڑھ رہا ہے تو ، اے ٹی آر نیچے کی طرف ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں رجحانات اور الٹ پوائنٹس کا اندازہ لگانے کے لئے متعدد اشارے شامل ہیں ، جس سے تجارتی سگنل کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
ایس ٹی سی اشارے الٹ کے اشارے کو پکڑ سکتے ہیں اور تجارت کو روکنے سے بچ سکتے ہیں۔ ایم اے اشارے غیر مستحکم الٹ کے اشارے کو فلٹر کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ اہم رجحانات کے ساتھ ہیں۔
اے ٹی آر اشارے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق سٹاپ نقصان کی پوزیشن مقرر کرسکتا ہے ، بڑے نقصان سے بچنے کے لئے۔ اور اے ٹی آر کو رجحانات کے فیصلے کے لئے معاون سگنل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
کثیر اشارے کا مجموعہ ، مضبوط رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے ، اور تاریخی ریٹرننگ میں بہتر مستحکم منافع بخش صلاحیت ہے۔
خطرے کا تجزیہ
ایس ٹی سی اشارے میں وقت کی تاخیر ہے ، جس کی وجہ سے قیمتوں میں تبدیلی کا بہترین وقت ضائع ہوسکتا ہے۔
جب قیمتوں میں شدید تبدیلی ہوتی ہے تو ایم اے اشارے کی پوزیشن پیچھے رہ جاتی ہے ، جس سے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کو سیکنڈ کیا جاسکتا ہے ، اے ٹی آر ضارب کو مناسب طریقے سے نرمی دی جانی چاہئے ، یا بڑے رجحانات میں عارضی طور پر بند کردیا جاسکتا ہے۔
اگرچہ کثیر اشارے کا مجموعہ جیت کی شرح میں اضافہ کرتا ہے ، لیکن اس سے روکنے کے نقصانات کو متحرک کرنے کے امکانات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ، پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے تاکہ غیر ضروری روکنے والے نقصانات کو کم کیا جاسکے۔
اصلاح کی سمت
ایس ٹی سی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ پیرامیٹرز کا ایک ایسا مجموعہ تلاش کیا جاسکے جس میں تیزی سے ردعمل ہو
ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے بہتر رجحانات کی پیروی کریں
مختلف اے ٹی آر ضارب کے پیرامیٹرز کو حکمت عملی پر اثر انداز کرنے کی جانچ
ایس ٹی سی کو تبدیل کرنے کے لئے دوسرے اشارے کی کوشش کریں اور بہتر میچنگ اشارے تلاش کریں
مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں اور متعدد پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنائیں
میگا سائیکل رجحانات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فیصلہ ، میگا سائیکل کے مختلف مراحل میں فرق
خلاصہ کریں۔
ایس ٹی سی ایم اے اے ٹی آر حکمت عملی میں تین اشارے شامل ہیں جو رجحان کی تبدیلی کو پکڑتے ہیں ، مستحکم رجحان کی پیروی کرنے والے تجارت کو حاصل کرتے ہیں۔ اشارے کا مجموعہ جعلی سگنل کو فلٹر کرتا ہے ، نقصان کو روکنے کے لئے روکنے کے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے ، جس میں مضبوط مطابقت اور استحکام ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور الگورتھم متعارف کرانے سے حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک قابل اعتماد اور مناسب حکمت عملی کا انتخاب ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Romedius
//@version=5
strategy("My Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// STC
EEEEEE=input(12,"Length",group="STC")
BBBB=input(26,"FastLength",group="STC")
BBBBB=input(50,"SlowLength",group="STC")
AAAA(BBB, BBBB, BBBBB) =>
fastMA = ta.ema(BBB, BBBB)
slowMA = ta.ema(BBB, BBBBB)
AAAA = fastMA - slowMA
AAAA
AAAAA(EEEEEE, BBBB, BBBBB) =>
//AAA=input(0.5)
var AAA = 0.5
var CCCCC = 0.0
var DDD = 0.0
var DDDDDD = 0.0
var EEEEE = 0.0
BBBBBB = AAAA(close,BBBB,BBBBB)
CCC = ta.lowest(BBBBBB, EEEEEE)
CCCC = ta.highest(BBBBBB, EEEEEE) - CCC
CCCCC := (CCCC > 0 ? ((BBBBBB - CCC) / CCCC) * 100 : nz(CCCCC[1]))
DDD := (na(DDD[1]) ? CCCCC : DDD[1] + (AAA * (CCCCC - DDD[1])))
DDDD = ta.lowest(DDD, EEEEEE)
DDDDD = ta.highest(DDD, EEEEEE) - DDDD
DDDDDD := (DDDDD > 0 ? ((DDD - DDDD) / DDDDD) * 100 : nz(DDDDDD[1]))
EEEEE := (na(EEEEE[1]) ? DDDDDD : EEEEE[1] + (AAA * (DDDDDD - EEEEE[1])))
EEEEE
mAAAAA = AAAAA(EEEEEE,BBBB,BBBBB)
stc = mAAAAA > mAAAAA[1] ? true : false
stc_sig = stc == true and stc[1] == false ? 1 : stc == false and stc[1] == true ? -1 : 0
stc_long = stc_sig == 1
stc_short = stc_sig == -1
// STC end
// ATR stops
nATRPeriod = input(5,group="ATR Stops")
nATRMultip = input(3.5,group="ATR Stops")
xATR = ta.atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss) : close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss) : close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? close - nLoss : close + nLoss
pos = 0
pos := close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
atr_sig = pos == -1 ? false : true
// ATR stops end
// ma
ma_len = input(200, title="MA Length", group="Moving Average")
ma = ta.sma(close, 200)
ma_sig = close < ma ? false : true
// ma end
// strategy entries
tp_mult = input(2, title="Take Profit ATR Multiplier", group="Strategy")
sl_mult = input(1, title="Stop Loss ATR Multiplier", group="Strategy")
early_stop = input(true, title="Close position when ATR changes color")
atr_stop = if close < xATRTrailingStop
close - (close - xATRTrailingStop) * sl_mult
else
close + (xATRTrailingStop - close) * sl_mult
longCondition = atr_sig == true and stc_sig == 1 and ma_sig == true
shortCondition = atr_sig == false and stc_sig == -1 and ma_sig == false
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=close + xATR * tp_mult, stop=atr_stop)
else if atr_sig == false and early_stop
strategy.close("Long")
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=close - xATR * tp_mult, stop=atr_stop)
else if atr_sig == true and early_stop
strategy.close("Short")
// plot stuff
atr_color = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
plot(atr_stop, title="ATR Stop", color=atr_color)
ma_color = ma_sig ? color.green : color.red
plot(ma, title="Moving Average", color=ma_color)
stc_color = stc_long ? color.green : color.red
plotshape(stc_long, style=shape.triangleup, color=stc_color, title="STC Long Signal", size=size.tiny)
plotshape(stc_short, style=shape.triangledown, color=stc_color, title="STC Short Signal", size=size.tiny)
// plot stuff end