1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط کی تبدیلی کی حکمت عملی

دوہری حرکت پذیر اوسط کی تبدیلی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-17 14:38:55
ٹیگز:

img

ڈبل حرکت پذیر اوسط الٹ پھیر کی حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت کے رجحان کو الٹ پھیر کرنے کا تعین کرنے کے لئے مختلف ادوار کے حرکت پذیر اوسطوں کا حساب لگاتا ہے ، تاکہ موڑ کے مقامات کو حاصل کیا جاسکے اور کم خریدنے اور اعلی فروخت حاصل کی جاسکے۔

یہ حکمت عملی پہلے مختلف ادوار کے ساتھ دو سیٹوں کے چلتے ہوئے اوسط کا حساب لگاتی ہے۔ ایک سیٹ طویل مدتی چلتے ہوئے اوسط ہے ، جو مجموعی رجحان کا تعین کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا سیٹ قلیل مدتی چلتے ہوئے اوسط ہے ، جو مقامی رجحان کا تعین کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ چلتے ہوئے اوسط کے دونوں سیٹوں کے مابین تعلقات کا موازنہ کرکے ، حکمت عملی فیصلہ کرتی ہے کہ آیا مجموعی رجحان الٹ گیا ہے۔

خاص طور پر ، حکمت عملی پہلے دو طویل مدتی (جیسے 60 دن) چلنے والے اوسطوں کا حساب لگاتی ہے ، جو 60 دن کی سادہ چلتی اوسط اور 60 دن کی وزن والی چلتی اوسط ہیں۔ چلتی اوسطوں کا یہ سیٹ مجموعی رجحان کا تعین کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی دو مختصر مدت (جیسے 5 دن) چلتی اوسطوں کا حساب لگاتی ہے ، جو 5 دن کی سادہ چلتی اوسط اور 5 دن کی وزن والی چلتی اوسط ہیں۔ چلتی اوسطوں کا یہ سیٹ مقامی رجحان کا تعین کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت نیچے کے رجحان سے اوپر کی طرف پلٹ گئی ہے۔ حکمت عملی لمبی پوزیشنیں کھولے گی۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت اوپر کے رجحان سے نیچے کی طرف پلٹ گئی ہے۔ حکمت عملی مختصر پوزیشنیں کھولے گی۔

مخصوص اقدامات یہ ہیں:

  1. 60 دن کا سادہ چلتا ہوا اوسط nma اور 60 دن کا وزن دار چلتا ہوا اوسط n2ma کا حساب لگائیں

  2. 5 دن کا سادہ چلتا ہوا اوسط nma1 اور 5 دن کا وزن دار چلتا ہوا اوسط n2ma1 کا حساب لگائیں

  3. n2ma1 اور nma1 کا موازنہ کریں: اگر n2ma1 nma1 سے اوپر جاتا ہے تو ، طویل پوزیشنیں کھولیں۔ اگر n2ma1 nma1 سے نیچے جاتا ہے تو ، مختصر پوزیشنیں کھولیں۔

  4. n2ma اور nma کا موازنہ کریں: اگر n2ma nma سے اوپر عبور کرتا ہے اور لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے تو ، لمبی پوزیشن رکھنا جاری رکھیں؛ اگر n2ma nma سے نیچے عبور کرتا ہے اور مختصر پوزیشن کھولی جاتی ہے تو ، مختصر پوزیشن رکھنا جاری رکھیں

  5. جب قیمت سٹاپ نقصان سے زیادہ ہو یا منافع حاصل کرنے تک پہنچ جائے تو پوزیشن بند کریں

  6. رجحان کی تبدیلی کو پکڑنے اور کم خریدنے اور اعلی فروخت حاصل کرنے کے لئے مندرجہ بالا عمل کو دہرائیں

اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ ڈبل حرکت پذیر اوسط امتزاج قیمت کے رجحان کے الٹ کو حساس طور پر پکڑ سکتا ہے۔ ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور ایک کلاسیکی تکنیکی اشارے کا اشارہ ہے۔ نیز ، مختلف مدت کی حرکت پذیر اوسط کے امتزاج مجموعی اور مقامی رجحانات دونوں کا فیصلہ کرسکتے ہیں ، جس سے رجحان کی پیروی حاصل ہوتی ہے۔

اس حکمت عملی کا خطرہ یہ ہے کہ ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور میں غلط سگنل ہوسکتے ہیں ، جس سے پوزیشنوں میں داخل ہونے یا باہر نکلنے میں غلط وقت پیدا ہوتا ہے ، اس طرح تجارتی خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، متحرک اوسط سسٹم رینج سے منسلک مارکیٹوں میں غلط سگنل کا شکار ہوتے ہیں۔ آخر میں ، ڈبل حرکت پذیر اوسط سسٹم میں پیرامیٹر کی ترتیبات کے استحکام کی تصدیق کے لئے نسبتا long طویل بیک ٹیسٹنگ کی مدت کی ضرورت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے چلتی اوسط ادوار کو بہتر بنائیں

  2. جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے فلٹرز شامل کریں

  3. ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لے لو شامل کریں

  4. ضمنی بازاروں میں غلط تجارت سے بچنے کے لئے رجحان ٹریڈنگ ٹائمنگ کے ساتھ مل کر

  5. متحرک طور پر پوزیشن سائزنگ کو تبدیل کرنے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے لئے ایڈجسٹ کریں

اختتام کے طور پر ، ڈبل موونگ ایوریج ریورسنگ حکمت عملی قیمت کے رجحان کے موڑ کے مقامات کو مختلف مدت کے موونگ ایوریجز کا موازنہ کرکے حاصل کرتی ہے ، تاکہ کم خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے ل. پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانا ، فلٹرز شامل کرنا ، اور خطرات کو کنٹرول کرنا حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ہدایات ہیں۔ جب صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تو ، یہ رجحان کی تبدیلیوں کو مقداری طور پر حاصل کرنے کا ایک موثر ذریعہ بن سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-06-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//                   //////////////// Attempt to Reduced ReDraw version /////////////////////
//
//                         Microcana.com strategy by pilotgsms - version 4.20b <<<< Edited by Seaside420 >>>> special thanks to 55cosmicpineapple
//                            Hull_MA_cross added to script
strategy("M&H_v420b", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
dd = input(defval=1, title="Post Signal Bar Delay", type=float, step=1)
df = input(defval=5, title="Close Position Bar Delay", type=float, step=1)
keh=input(title="Double HullMA Cross",defval=7, minval=1)
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
prediction = confidence > dt ? true : confidence < -dt ? false : prediction[1]
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
openlong=prediction[dd] and n1>n2 and strategy.opentrades<1
if (openlong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
openshort=not prediction[dd] and n2>n1 and strategy.opentrades<1
if (openshort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
closeshort=prediction and close<low[df]
if (closeshort)
    strategy.close("Short")
closelong=not prediction and close>high[df]  
if (closelong)
    strategy.close("Long")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں