سرف رائڈر حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-17 15:30:18
ٹیگز:

جائزہ

سرف رائڈر حکمت عملی ایک مجموعی حکمت عملی ہے جو زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے مختلف رجحانات کے بعد کی حکمت عملیوں کو مربوط کرتی ہے۔ اس میں 123 ریورسنگ حکمت عملی اور ای سی او حکمت عملی کو یکجا کیا گیا ہے اور اس کا مقصد رجحان کی تصدیق کے بعد زیادہ درست تجارتی سگنل تیار کرنا ہے۔ سرف رائڈر کا نام سرفروں کے لئے اصطلاح سے ماخوذ ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمت عملی وسیع تر مارکیٹ میں اضافی منافع حاصل کرنے کے لئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی لہروں پر سوار ہونے کی کوشش کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

سرف رائڈر کی حکمت عملی میں دو مختلف قسم کی حکمت عملیوں کو شامل کیا گیا ہے: الٹ پلٹ کی حکمت عملی اور رجحان کے بعد کی حکمت عملی۔

سب سے پہلے ، 123 ریورسنگ حکمت عملی ایک ریورسنگ حکمت عملی ہے۔ یہ قیمتوں میں الٹ جانے کے اشاروں کی نشاندہی کرنے کے لئے موم بتی کی معلومات کا استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک خرید کا اشارہ پیدا کرتی ہے جب کل کا اختتام پچھلے دن کے اختتام سے زیادہ ہوتا ہے ، اور آج کا اختتام کل سے کم ہوتا ہے ، جبکہ 9 دن کا سست K 50 سے کم ہوتا ہے۔ یہ فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے جب کل کا اختتام پچھلے دن کے اختتام سے کم ہوتا ہے ، اور آج کا اختتام کل سے زیادہ ہوتا ہے ، جبکہ 9 دن کا فاسٹ K 50 سے زیادہ ہوتا ہے۔

دوسرا ، ای سی او حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ رفتار کا حساب لگانے اور رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے قیمت کی موم بتیوں کے سائز اور سمت کا استعمال کرتی ہے۔ 0 سے اوپر کا ای سی او اشارے ایک عروج کا رجحان ظاہر کرتا ہے ، جبکہ 0 سے نیچے کا رجحان ظاہر کرتا ہے۔

سرف رائڈر حکمت عملی دونوں حکمت عملیوں کے اشاروں کو جوڑتی ہے۔ یہ صرف اس وقت پوزیشنوں میں داخل ہوگی جب دونوں حکمت عملیاں ایک ہی سمت میں سگنل پیدا کرتی ہیں ، مثال کے طور پر جب ای سی او میں اضافے کا رجحان ظاہر ہوتا ہے اور 123 ریورسنگ حکمت عملی بھی خریدنے کا اشارہ دیتی ہے۔ اس سے ایک ہی حکمت عملی سے غلط فیصلوں کی وجہ سے تجارت کو کھونے سے بچتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

ایک واحد حکمت عملی کے مقابلے میں ، سرف رائڈر حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

الٹ اور رجحان کی حکمت عملیوں کا امتزاج ان کی طاقتوں کو مکمل کرتا ہے اور کمزوریوں سے بچتا ہے ، جس سے تجارتی سگنل زیادہ قابل اعتماد ہوجاتے ہیں۔ ای سی او اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ رجحان کی تبدیلیوں سے پہلے ہی الٹ ہوجاتا ہے ، جس سے رجحان کے وسط میں قبل از وقت الٹ جانے سے بچتا ہے۔
123 ریورس اسٹریٹجی اسٹوکاسٹک اشارے کا استعمال زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے علاقوں کی نشاندہی کرنے کے لئے کرتی ہے ، جبکہ ای سی او کی حکمت عملی قیمت کی رفتار کی سمت کا فیصلہ کرتی ہے۔ دونوں حکمت عملی ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اور غلط فیصلے کے امکان کو کم کرتی ہیں۔
دوہری حکمت عملی فلٹر صرف تب ہی پوزیشن کھولنے کو یقینی بناتا ہے جب دونوں حکمت عملی ایک ہی سمت پر متفق ہوں ، جو تجارتی خطرہ کو بہت کم کرتی ہے۔
لچکدار پیرامیٹر ٹوننگ اسپیس مختلف مارکیٹوں کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی اجازت دیتا ہے ، جس سے حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کے ماحول میں موافقت پذیر بناتا ہے۔
ملٹی ٹائم فریم اپروچ جو اندرونی دن کی تبدیلی اور درمیانی مدت کے رجحان کو یکجا کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ تجارتی مواقع کو پکڑنے کی اجازت دیتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

انفرادی حکمت عملی کے خطرات کو کم کرنے کے لئے متعدد حکمت عملیوں کے استعمال کے باوجود ، سرف رائڈر حکمت عملی میں اب بھی ٹریڈنگ میں درج ذیل خطرات شامل ہیں:

123 واپسی کی حکمت عملی رینج سے منسلک مارکیٹوں میں کمزور ہے، ممکنہ طور پر مسلسل نقصان کی واپسی کے سگنل پیدا کرتی ہے.
ECO حکمت عملی کم لیکویڈیٹی ماحول میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے لہذا وہاں سے گریز کیا جانا چاہئے۔
دوہری حکمت عملی فلٹر کچھ منافع سگنل کو یاد کر سکتا ہے کہ انفرادی حکمت عملی الگ الگ قبضہ کرے گی.
پیرامیٹرز کی غلط ترتیبات سے حکمت عملی میں غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں کے مطابق ترتیب دیا جانا چاہئے۔
حکمت عملی کچھ غیر معمولی مارکیٹ کے حالات جیسے بلیک سوان واقعات کے مطابق نہیں ہوسکتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

سرف رائڈر کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مزید گنجائش موجود ہے:

اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو خود بخود باہر نکلنے کی پوزیشنوں میں شامل کرنے پر غور کریں جب نقصانات اسٹاپ نقصان کی سطح تک پہنچ جاتے ہیں.
زیادہ مستحکم پیرامیٹر مجموعے تلاش کرنے کے لئے مختلف حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کی جانچ کریں۔
متحرک پیرامیٹر ٹیوننگ کے لئے مشین سیکھنے کی بنیاد پر انکولی پیرامیٹر کی اصلاح کی کوشش کریں.
سگنل کی درستگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے مزید معاون حکمت عملی شامل کریں.
مختلف مارکیٹ کے ماحول میں استحکام کی جانچ کریں اور اس کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
زیادہ سخت حکمت عملی کی اصلاح کے لئے خودکار بیک ٹیسٹنگ اور عمل درآمد کے نظام تیار کریں۔

نتیجہ

اختتام کے طور پر ، دوہری تصدیق کے لئے الٹ اور رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں کو جوڑ کر ، سرف رائڈر حکمت عملی رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے دوران سگنل کی درستگی کو بہتر بناتی ہے ، جس سے وسیع تر مارکیٹ میں اضافی منافع کی اجازت ملتی ہے۔ کچھ خطرات کے باوجود ، مسلسل اصلاح سے حکمت عملی کو زیادہ مارکیٹ کے ماحول میں اپنانا ممکن ہے۔ یہ حکمت عملی لچکدار اور خطرہ پر قابو پانے والی ہے ، جو مستحکم طویل مدتی منافع کی تلاش میں سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/04/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// We call this one the ECO for short, but it will be listed on the indicator list 
// at W. Blau’s Ergodic Candlestick Oscillator. The ECO is a momentum indicator. 
// It is based on candlestick bars, and takes into account the size and direction 
// of the candlestick "body". We have found it to be a very good momentum indicator, 
// and especially smooth, because it is unaffected by gaps in price, unlike many other 
// momentum indicators.
// We like to use this indicator as an additional trend confirmation tool, or as an 
// alternate trend definition tool, in place of a weekly indicator. The simplest way 
// of using the indicator is simply to define the trend based on which side of the "0" 
// line the indicator is located on. If the indicator is above "0", then the trend is up. 
// If the indicator is below "0" then the trend is down. You can add an additional 
// qualifier by noting the "slope" of the indicator, and the crossing points of the slow 
// and fast lines. Some like to use the slope alone to define trend direction. If the 
// lines are sloping upward, the trend is up. Alternately, if the lines are sloping 
// downward, the trend is down. In this view, the point where the lines "cross" is the 
// point where the trend changes.
// When the ECO is below the "0" line, the trend is down, and we are qualified only to 
// sell on new short signals from the Hi-Lo Activator. In other words, when the ECO is 
// above 0, we are not allowed to take short signals, and when the ECO is below 0, we 
// are not allowed to take long signals. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

ECO(r,s) =>
    pos = 0
    xCO = close - open
    xHL = high - low
    xEMA = ema(ema(xCO, r), s)
    xvEMA = ema(ema(xHL, r), s)
    nRes = 100 * (xEMA / xvEMA)
    pos := iff(nRes > 0, 1,
	         iff(nRes <= 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & ECO Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(12, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posECO = ECO(r,s)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posECO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posECO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں