طویل اور مختصر متحرک ٹریکنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ایک متحرک اوسط قیمتوں کے رجحانات کو ٹریک کرنے کی ایک حکمت عملی ہے۔ یہ ایک مخصوص دورانیے میں اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کی متحرک اوسط کا حساب کتاب کرکے موجودہ رجحان کا تعین کرتی ہے ، اور متحرک اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے اے ٹی آر کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ایسی مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے جن میں واضح رجحانات موجود ہیں ، اور وقت پر رجحانات کو پکڑنے کے ذریعے طویل مدتی پوزیشنوں کو برقرار رکھتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی سب سے پہلے ایک خاص دورانیے (ڈیفالٹ 200 دن) کے اندر سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمت کے متحرک اوسط کا حساب لگاتی ہے اور دونوں کے درمیان کا نقطہ بطور بیس لائن استعمال کرتی ہے۔ اس کے بعد قیمتوں کے بیس لائن سے انحراف کی مقدار کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب قیمت بیس لائن سے اوپر ہوتی ہے تو اسے اوپر کی طرف بڑھنے والا سمجھا جاتا ہے (ڈیفالٹ 10 دن کا اے ٹی آر کا 0.5 گنا) ۔ جب قیمت بیس لائن سے نیچے ہوتی ہے تو اسے نیچے کی طرف بڑھنے والا سمجھا جاتا ہے۔ رجحان کی حالت پر منحصر ہے۔
جب قیمت بیس لائن پر واپس آتی ہے تو ایکٹ سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اے ٹی آر کی متحرک تبدیلیاں بڑے رجحان کے ساتھ اسٹاپ نقصان کو آہستہ آہستہ بڑھاسکتی ہیں ، جس سے غیر رجحاناتی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے زیادہ بار بار تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- متحرک اوسط کے ذریعے قیمتوں کے اعداد و شمار کو مؤثر طریقے سے ہموار کریں ، طویل مدتی رجحانات کی سمت کی شناخت کریں
- اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کو روکتا ہے تاکہ اسٹاپ لائن متحرک طور پر بڑے رجحانات کی پیروی کرسکے ، تاکہ زیادہ حساس نہ ہو۔
- ٹرینڈ ریورس اور پیسوں کے ضیاع کو وقت پر پکڑنا
- سادہ، سمجھنے میں آسان اور لاگو کرنے میں آسان
خطرات اور تحفظات
- ہلچل مچانے والے بازاروں میں غلط ٹرانزیکشن کا خطرہ
- غلط پیرامیٹرز کی ترتیب سے رجحان کی تبدیلی کا وقت ضائع ہوسکتا ہے
- بڑے بازار اور انفرادی حصص کے درمیان ممکنہ اختلافات ، اسٹاک مارکیٹ میں زیادہ جگہ کی ضرورت پر غور کریں
آپ کو مناسب طریقے سے اے ٹی آر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے نقصان کی حساسیت کو کم کر سکتے ہیں ، یا دوسرے اشارے کو شامل کرکے ٹریڈنگ کے وقت کو فلٹر کرسکتے ہیں۔ آپ بڑے پوزیشنوں کے رجحانات کے ساتھ مل کر خطرے کی پیمائش کا اندازہ کرسکتے ہیں ، اور یہ منتخب کرسکتے ہیں کہ کیا صرف بڑے پوزیشنوں میں زیادہ سے زیادہ تجارت کی جائے۔
آپٹمائزیشن
- انٹری سگنل کے بعد دوسرے اشارے جیسے کے ڈی جے اشارے کے ذریعہ دوسری تصدیق پر غور کیا جاسکتا ہے
- اسٹاک کی بنیادی صورتحال کو بہتر بنانے کے پیرامیٹرز کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے ، جیسے اعلی اتار چڑھاؤ والے اسٹاک مناسب طریقے سے اے ٹی آر کی حد کو کم کرتے ہیں
- اے ٹی آر کے ضارب کے سائز کو بہتر بنانے کے لئے ، منافع کے عنصر اور ہاتھ کی تبدیلی کی شرح کو متوازن کرنے کے لئے
- تعطل کی شرح کو روکنے کے لئے روکنے کے طریقہ کار میں متحرک ایڈجسٹمنٹ متعارف کرانے پر غور کیا جا سکتا ہے
- مشین لرننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے
خلاصہ کریں۔
کثیر فضائی متحرک ٹریکنگ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک سادہ اور عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ متحرک اوسط کے ذریعہ رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، اور اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے متحرک اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے جہاں رجحان واضح ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trend Following Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
lookback_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lookback Length")
smoother_length = input(5, type=input.integer, minval=1, title="Smoother Length")
atr_length = input(10, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(0.5, type=input.float, minval=0.5, title="ATR Multiplier")
vola = atr(atr_length) * atr_multiplier
price = sma(close, 3)
l = ema(lowest(low, lookback_length), smoother_length)
h = ema(highest(high, lookback_length), smoother_length)
center = (h + l) * 0.5
upper = center + vola
lower = center - vola
trend = ema(price > upper ? 1 : (price < lower ? -1 : 0), 3)
c = trend < 0 ? upper : lower
pcenter = plot(center, transp=100)
pclose = plot(close, transp=100)
pc = plot(c, transp=100)
buy_signal = crossover(trend, 0.0)
sell_signal = crossunder(trend, 0.0)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=sell_signal)
bgcolor(trend >= 0 ? color.green : color.red, transp=95)
fill(pc, pclose, color=trend >= 0 ? color.green : color.red)