MACD طویل و مختصر توازن کی پیروی کی حکمت عملی
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو MACD انڈیکیٹر کا استعمال کرتے ہوئے تیزی اور مندی کی سمتوں کی شناخت کرتی ہے۔ یہ تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اور سست رفتار حرکت پذیر اوسط کے فرق کا حساب لگا کر MACD مین لائن تیار کرتی ہے۔ حکمت عملی MACD مین لائن اور سگنل لائن کے سنہری کراس کا استعمال خرید کے سگنل پیدا کرنے کے لیے اور موت کے کراس کا استعمال فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لیے کرتی ہے، جس سے تیزی اور مندی کے توازن کی پیروی ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
کوڈ پہلے بیک ٹیسٹ کے آغاز اور اختتام کے اوقات مقرر کرتا ہے، جو حکمت عملی کی تاریخی کارکردگی کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد MACD انڈیکیٹر کا حساب لگایا جاتا ہے، جس میں تیز رفتار حرکت پذیر اوسط، سست رفتار حرکت پذیر اوسط اور MACD اوسط کی لمبائی کی ترتیبات شامل ہیں۔ تیز رفتار لائن زیادہ حساس ہوتی ہے جبکہ سست رفتار لائن زیادہ مستحکم ہوتی ہے۔ ان کا فرق MACD مین لائن بناتا ہے، اور پھر اوسط کے ذریعے MACD سگنل لائن بنتی ہے۔ جب فرق صفر لائن کو اوپر سے پار کرتا ہے تو تیزی کا سگنل پیدا ہوتا ہے، اور جب نیچے سے پار کرتا ہے تو مندی کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ تیزی اور مندی کے سگنلز کی بنیاد پر، آخری سگنل کا وقت ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ جب تیز اور سست لائنیں آپس میں کاٹتی ہیں تو خرید/فروخت کے سگنل کی تصدیق اور ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور اس وقت پوزیشن کھولی جا سکتی ہے۔ داخلے کے بعد، پوزیشن کی سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا مسلسل تعاقب کیا جاتا ہے۔ نقصان روکنے کا ایک فیصد مقرر کیا جاتا ہے، جب نقصان اس فیصد تک پہنچ جاتا ہے تو نقصان روک کر باہر نکل جاتے ہیں۔
حکمت عملی کے فوائد
- MACD انڈیکیٹر رجحانات کو مؤثر طریقے سے شناخت کر سکتا ہے، یہ تکنیکی تجزیہ کے کلاسک انڈیکیٹرز میں سے ایک ہے۔
- تیز اور سست اوسط کے فرق کا ڈیزائن قیمت کی تبدیلی کی رفتار اور سمت کو جلد پکڑ سکتا ہے۔
- اوسط کے فلٹرنگ اثر کا استعمال کرتے ہوئے، کچھ جھوٹے سگنلز کو فلٹر کیا جا سکتا ہے۔
- حکمت عملی میں خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے نقصان روکنے کا طریقہ کار شامل کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کے خطرات
- MACD انڈیکیٹر میں جھوٹے سگنلز پیدا کرنے کا رجحان ہوتا ہے، اور خود انڈیکیٹر میں بہتری کی گنجائش محدود ہے۔
- نقصان روکنے کی حد کا غلط تعین حد سے زیادہ حساس یا محتاط ہو سکتا ہے، جسے مختلف مصنوعات کے لیے الگ الگ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
- مقررہ حجم کی پوزیشنوں کی وجہ سے لیوریج بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اس لیے سرمائے کے سائز کی بنیاد پر خطرے کی نمائش مقرر کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔
- بیک ٹیسٹ کے وقت کی کھڑکی کے انتخاب کی معقولیت کی تصدیق کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ فٹنگ سے بچا جا سکے۔
حکمت عملی کی بہتری
- تیز اور سست اوسط کے پیرامیٹرز کے امتزاج کو بہتر بنائیں، مختلف مصنوعات کے لیے بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
- دوسرے انڈیکیٹرز جیسے کینڈل سٹک پیٹرن، بولنگر بینڈز، RSI وغیرہ کو شامل کرکے سگنلز کی تصدیق کریں۔
- مختلف نقصان روکنے کی حدود کے اثرات کا اندازہ ڈرا ڈاؤن، شارپ ریشو وغیرہ جیسے میٹرکس کی بنیاد پر لگایا جا سکتا ہے۔
- نقصان روکنے کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں، جیسے حرکت پذیر نقصان روکنا، آرڈر پر مبنی نقصان روکنا وغیرہ۔
- سرمائے کی تبدیلی، اتار چڑھاؤ وغیرہ کی بنیاد پر متحرک پوزیشن سائز مقرر کرنے کی کوشش کریں۔
خلاصہ
MACD تیزی مندی توازن کی حکمت عملی ایک کلاسک تکنیکی انڈیکیٹر پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس میں قیمت کی تبدیلی کی رفتار کو حساس طریقے سے پکڑنے کی صلاحیت ہے، اور پیرامیٹرز کی بہتری کے ذریعے مختلف مصنوعات کے لیے اچھی طرح ڈھل سکتی ہے۔ مزید فلٹرنگ انڈیکیٹرز، نقصان روکنے کے طریقوں اور متحرک پوزیشن مینجمنٹ کو شامل کرکے، حکمت عملی کے استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MACD BF", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)
/////////////// Component Code Start ///////////////- 1