ڈبل موونگ ایوریج مانیٹرنگ ماڈل
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی دوہری اشاریہ منتقل اوسط ((ای ایم اے) اور منتقل اوسط فورکپوائنٹ ((میکڈ) کا ایک مجموعہ استعمال کرتی ہے ، جس میں اسٹاک کی قیمتوں میں کمی کے دوران منافع کمانے کے لئے اسٹاک کی مختصر مدت کی قیمتوں میں اضافے کا پتہ لگانے اور مختصر لائن بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی ای ایم اے کی تیز رفتار رد عمل کی قیمت میں تبدیلی کی خصوصیات کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے ، جس میں میکڈ کی نقل و حرکت کے رجحانات کی نگرانی کا فائدہ ہوتا ہے ، اور بیل اور ریچھ کے تبادلوں کے مقام پر قلیل مدتی منافع کے مواقع پر قبضہ کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
8 ویں ای ایم اے اور 26 ویں ای ایم اے کا حساب لگائیں ، جب 8 ویں ای ایم اے پر 26 ویں ای ایم اے پہنا جائے تو اسے خریدنے کا اشارہ سمجھا جائے گا۔
12 دن کے ای ایم اے ، 26 دن کے ای ایم اے اور ڈی ای اے کے فرق کے 9 دن کے ای ایم اے کو MACD میں شمار کریں ، اور جب MACD DEA کو پار کرتا ہے تو اسے خریدنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔
خریدنے کی شرائط: 8 دن ای ایم اے> 26 دن ای ایم اے اور MACD پر DEA پہنیں ، جب مطمئن ہوں تو زیادہ کریں۔
باہر نکلنے کی شرائط: فلوٹ اسٹاپ کو داخلے کی قیمت کا 3٪ مقرر کریں ، ٹریکنگ اسٹاپ کو داخلے کی قیمت کا 1٪ مقرر کریں ، کسی بھی شرط کو پورا کرنے پر پوزیشن صاف کریں۔
اس حکمت عملی میں EMA کی تیز رفتار ردعمل کی قیمت اور MACD کی خصوصیات کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ وہ ایک ہی وقت میں رفتار کی سمت کا تعین کرسکیں۔ تیز رفتار ای ایم اے مختصر مدت میں قدر میں اصلاح کی سست ای ایم اے کی عکاسی کرتا ہے ، اور MACD تجارت کی طاقت میں تبدیلی کی پیش گوئی کرتا ہے جس کی سمت میڈین لائن ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی کے جوڑے نے خرید و فروخت کے مقامات کی تعین کی درستگی کو بہتر بنایا ہے۔ ای ایم اے نے قیمتوں میں تبدیلی کے رجحان کو پکڑ لیا ، ایم اے سی ڈی نے حرکیات کی تبدیلی کی سمت کا فیصلہ کیا ، دونوں نے قلیل مدتی انتہا کو پہچاننے کے ساتھ مل کر ، جھوٹی توڑ سے بچنے سے نقصانات کا سبب بنے۔
ٹریکنگ اسٹاپ کنٹرول رسک ، بروقت اسٹاپ آؤٹ۔ داخلے کے بعد 1٪ ٹریکنگ اسٹاپ سیٹ کریں ، نقصانات کو بڑھانے سے بچیں۔
اعداد و شمار کی بھرپور واپسی۔ حکمت عملی پورے 2022 کے ریچھ بازار میں واپسی کرتی ہے ، جس میں اصل تجارتی ماحول کی نقالی کی جاتی ہے۔
لچکدار پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ۔ اسٹاپ نقصان کا تناسب اور پوزیشن کا تناسب دونوں اپنی مرضی کے مطابق ہیں ، جو ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
ٹرانزیکشنز اکثر ہوتے ہیں اور ان پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ 5 منٹ کے دورانیے کا استعمال کرتے ہوئے ، ٹرانزیکشنز میں اکثر داخل ہوتے ہیں اور ان پر نظر رکھنے کے لئے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔
ٹریکنگ سٹاپ نقصان بہت زیادہ گھنے کھیل میں ہو سکتا ہے۔ ٹریکنگ سٹاپ نقصان کی شدت بہت چھوٹی سیٹ کی گئی ہے ، اور یہ نقصان کو بہت جلد روک سکتا ہے۔
مارکیٹ میں ہلچل کے رجحانات کے دوران اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی زیادہ واضح رجحانات والے بازاروں کے لئے موزوں ہیں۔
ٹرانزیکشن کی لاگت پر غور کریں۔ ہر ٹرانزیکشن کے لئے فیس لگائی جاتی ہے اور بار بار ٹرانزیکشن کی وجہ سے لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
اصلاح کی سمت
ای ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، خرید و فروخت کے وقت کو بہتر بنائیں۔ ای ایم اے سائیکلوں کو مختصر کرنے ، ای ایم اے کے مابین اختلافات کو بڑھانے اور پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے جانچ کی جاسکتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کا تناسب بہتر بنائیں ، اور ابتدائی اسٹاپ نقصان کے خطرے کو کم کریں۔ مناسب طریقے سے اسٹاپ نقصان کی پیمائش کی حد کو کم کریں ، اور اسٹاپ نقصان کی پیمائش کو زیادہ شدت پسند ہونے سے بچیں۔
پوزیشن کے مختلف اوقات کی جانچ کریں ، بہترین پوزیشن رکھنے کا دورانیہ منتخب کریں۔ مختلف پوزیشن رکھنے کے اوقات کے تحت حکمت عملی کے منافع کا جائزہ لیں ، بہترین پوزیشن رکھنے کا دورانیہ تلاش کریں۔
دیگر تکنیکی اشارے فلٹر سگنل کو شامل کرنے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس میں اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کرنے کی جانچ کی جاسکتی ہے ، وغیرہ ، جو تجارتی فیصلوں کی تاثیر کو بہتر بناتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ دوہری ای ایم اے کی اوسط لائن اور ایم اے سی ڈی اشارے کی تجارتی حکمت عملی ، جس کا مقصد اسٹاک کی قیمتوں میں قلیل مدتی واپسی کے مواقع کو پکڑنے کے لئے مختصر لائن کا منافع کم کرنا ہے۔ یہ ای ایم اے کی تیز رفتار ردعمل اور ایم اے سی ڈی کے فیصلے میں تبدیلی کے فوائد سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے ، جس سے دوہری توثیق کے تحت تجارت کے وقت کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کی گنجائش پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، اسکیلپنگ کنٹرول ، پوزیشن رکھنے وغیرہ کے وقت میں ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
// strategy('Fast EMA above Slow EMA with MACD (by Coinrule)',
// overlay=true,
// initial_capital=1000,
// process_orders_on_close=true,
// default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
// default_qty_value=30,
// commission_type=strategy.commission.percent,
// commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
// EMAs
fastEMA = ta.ema(close, 8)
slowEMA = ta.ema(close, 26)
plot(fastEMA, color = color.blue)
plot(slowEMA, color = color.green)
//buyCondition1 = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
buyCondition1 = fastEMA > slowEMA
// DMI and MACD inputs and calculations
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
buyCondition2 = ta.crossover(macd, macd_signal)
// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
if (buyCondition1 and buyCondition2 and notInTrade and timePeriod)
strategy.entry(id="Long", direction = strategy.long)
strategy.exit(id="Exit", stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)
//if (sellCondition1 and sellCondition2 and notInTrade and timePeriod)
//strategy.close(id="Close", when = sellCondition1 or sellCondition2)