1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط مانیٹرنگ ماڈل

دوہری حرکت پذیر اوسط مانیٹرنگ ماڈل

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-17 16:33:29
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مختصر مدت میں اوور ویلیو اسٹاک کی نشاندہی کرنے اور قیمتوں میں کمی سے فائدہ اٹھانے کے لئے مختصر پوزیشن لینے کے لئے دوہری تیزی سے چلنے والی اوسط (ای ایم اے) اور چلنے والی اوسط کراس اوور (ایم اے سی ڈی) اشارے کے امتزاج کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں میں تبدیلیوں پر تیزی سے رد عمل ظاہر کرنے کی ای ایم اے کی صلاحیت اور رفتار کی سمت کی نگرانی میں ایم اے سی ڈی کی طاقت کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے ، جو بیلوں اور ریچھوں کے درمیان موڑ کے مقامات پر قلیل مدتی منافع کے مواقع حاصل کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. 8 دن کے ای ایم اے اور 26 دن کے ای ایم اے کا حساب لگائیں۔ جب 8 دن کا ای ایم اے 26 دن کے ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ، اسے خرید کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔

  2. 12 دن کے ای ایم اے ، 26 دن کے ای ایم اے اور 9 دن کے ای ایم اے کے ساتھ ڈی ای اے کے فرق کا حساب لگائیں۔ جب ایم اے سی ڈی ڈی ای اے سے اوپر جاتا ہے تو ، اسے خرید کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔

  3. داخلہ کا اصول: 8 دن کا ای ایم اے > 26 دن کا ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی ڈی ای اے سے اوپر کی حد سے تجاوز کرتے ہیں ، جب دونوں شرائط پوری ہوجاتی ہیں۔

  4. باہر نکلنے کا اصول: داخلہ کی قیمت کے 3 فیصد پر ٹریلنگ سٹاپ نقصان مقرر کریں، داخلہ کی قیمت کے 1 فیصد پر ٹریلنگ سٹاپ نقصان، باہر نکلیں جب کسی کو چھو جائے.

یہ حکمت عملی قیمت پر ای ایم اے کے تیز ردعمل اور رفتار کی سمت پر ایم اے سی ڈی کے فیصلے دونوں کا استعمال کرتی ہے ، جو بیل سے ریچھ تک اہم موڑ کے مقامات کی نشاندہی کرتی ہے۔ تیز ای ایم اے آہستہ ای ایم اے کے مقابلے میں قلیل مدتی اندرونی قدر کی اصلاح کی عکاسی کرتا ہے ، جبکہ ایم اے سی ڈی دوہری اشارے کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی مواقع کو پکڑنے کی درستگی کو بہتر بناتے ہوئے ، حرکت پذیر اوسط کی سمت کی پیش گوئی کرنے والی تجارتی طاقت میں تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی کا امتزاج تجارتی سگنلز کی گرفتاری کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔ ای ایم اے قیمت کے رجحانات کو پکڑتا ہے جبکہ ایم اے سی ڈی رفتار کی سمت میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیتا ہے ، مل کر وہ قلیل مدتی انتہا پسندوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور جھوٹے بریک آؤٹ سے ہونے والے نقصانات سے بچتے ہیں۔

  2. ٹریلنگ اسٹاپ نقصان خطرات کو کنٹرول کرتا ہے اور بروقت باہر نکلتا ہے۔ انٹری کے بعد مقرر کردہ 1٪ ٹریلنگ اسٹاپ نقصان میں توسیع سے بچتا ہے۔

  3. ٹھوس بیک ٹسٹ ڈیٹا۔ حکمت عملی کا بیک ٹسٹ 2022 میں پورے ریچھ مارکیٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے، حقیقی تجارتی ماحول کی نقالی کرتے ہوئے۔

  4. لچکدار پیرامیٹر ٹیوننگ۔ سٹاپ نقصان تناسب، پوزیشن سائزنگ تناسب ذاتی خطرے کی ترجیحات سے ملنے کے لئے مرضی کے مطابق ہیں.

خطرے کا تجزیہ

  1. کثرت سے تجارت کے لئے قریب سے نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 5 منٹ کے ٹائم فریم کا مطلب ہے کہ داخلے اور باہر نکلنے کی کثرت ، تجارت کی پیروی کے لئے کافی وقت کی ضرورت ہے۔

  2. ٹریلنگ اسٹاپ نقصان جلد ہی باہر نکل سکتا ہے۔ بہت تنگ ٹریلنگ اسٹاپ نقصان جلد ہی باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے۔

  3. مختلف مارکیٹوں میں خراب کارکردگی۔ ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی رجحانات کی مارکیٹوں کے لئے بہتر کام کرتے ہیں۔

  4. تجارت کے اخراجات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر تجارت کے مطابق کمیشن ہوتے ہیں ، کثرت سے تجارت لاگت میں اضافہ کرتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. اندراجات اور باہر نکلنے کو بہتر بنانے کے لئے ای ایم اے کی مدت کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔ بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے تیز ای ایم اے کی مدت کو مختصر کرنے ، ای ایم اے کے مابین پھیلاؤ کو بڑھانے کا تجربہ کرسکتے ہیں۔

  2. ابتدائی اسٹاپ کے خطرے کو کم کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا تناسب بہتر بنائیں۔ مناسب طریقے سے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کو بڑھانا زیادہ جارحانہ اسٹاپ سے بچتا ہے۔

  3. زیادہ سے زیادہ تلاش کرنے کے لئے مختلف انعقاد کے ادوار کی جانچ کریں۔ بہترین انعقاد کی مدت کی نشاندہی کرنے کے لئے مختلف انعقاد کے ادوار کے لئے واپسی کا اندازہ کریں۔

  4. دیگر تکنیکی فلٹرز کو شامل کرنے کا جائزہ لیں۔ تجارتی فیصلوں کی تاثیر کو بہتر بنانے کے لئے اتار چڑھاؤ انڈیکس وغیرہ کو شامل کرنے کا تجربہ کریں۔

نتیجہ

یہ دوہری ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی ٹریڈنگ حکمت عملی کا مقصد شارٹ شیٹ اور منافع کے ل short قلیل مدتی پل بیک کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ یہ دوہری تصدیق کے ساتھ تجارت کے وقت میں درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ای ایم اے کے تیز رد عمل اور ایم اے سی ڈی کی رفتار کی تبدیلی کے فیصلے کی طاقت کا مکمل استعمال کرتا ہے۔ اصلاح کی جگہ پیرامیٹر ٹیوننگ ، سکڑنے کے کنٹرول ، ہولڈنگ پیریڈ وغیرہ میں ہے۔ پیرامیٹر کی محتاط اصلاح سے اچھی واپسی ہوسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
// strategy('Fast EMA above Slow EMA with MACD (by Coinrule)',
//          overlay=true,
//          initial_capital=1000,
//          process_orders_on_close=true,
//          default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
//          default_qty_value=30,
//          commission_type=strategy.commission.percent,
//          commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

// EMAs 
fastEMA = ta.ema(close, 8)
slowEMA = ta.ema(close, 26)
plot(fastEMA, color = color.blue)
plot(slowEMA, color = color.green)
//buyCondition1 = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
buyCondition1 = fastEMA > slowEMA


// DMI and MACD inputs and calculations
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
buyCondition2 = ta.crossover(macd, macd_signal)


// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0

longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0

shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
    math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999
    

if (buyCondition1 and buyCondition2 and notInTrade and timePeriod)
    strategy.entry(id="Long", direction = strategy.long)

strategy.exit(id="Exit", stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)


//if (sellCondition1 and sellCondition2 and notInTrade and timePeriod)
//strategy.close(id="Close", when = sellCondition1 or sellCondition2)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں