1. مربع
  2. TAM انٹرا ڈے RSI ٹریڈنگ حکمت عملی

TAM انٹرا ڈے RSI ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-17 16:58:46
ٹیگز:

img

جائزہ

ٹی اے ایم انٹرا ڈے آر ایس آئی ٹریڈنگ حکمت عملی مختلف ادوار میں آر ایس آئی اشارے کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے تاکہ انٹرا ڈے انٹری اور ایگزٹ سگنل پیدا کیے جاسکیں۔ یہ حکمت عملی ریورس انڈیکیٹر کے ذریعہ ظاہر کردہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی حالتوں پر مؤثر طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور جب مارکیٹ میں الٹ جانے کی علامت ظاہر ہوتی ہے تو انسداد رجحان کی تجارت کرتے ہوئے ، بیل اور ریچھ دونوں ماحول میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں خرید و فروخت کے اشارے پیدا کرنے کے لئے دو آر ایس آئی اشارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خرید سگنل ایک مختصر مدت 2 دن کے آر ایس آئی اور ایک درمیانی مدت 14 دن کے آر ایس آئی کا استعمال کرتا ہے ، جب مختصر یا درمیانے آر ایس آئی 50 سے اوپر سے گزر جاتا ہے تو خرید شروع ہوجاتا ہے۔ فروخت سگنل ایک مختصر مدت 7 دن کے آر ایس آئی اور ایک درمیانی مدت 50 دن کے آر ایس آئی کا استعمال کرتا ہے ، جب مختصر یا درمیانے آر ایس آئی 50 سے نیچے سے گزر جاتا ہے تو فروخت شروع ہوجاتا ہے۔

اس حکمت عملی میں آر ایس آئی کو 50 کی حد سے آگے بڑھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے ، نہ کہ صرف اس کو عبور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے بہت سارے غلط اشاروں کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ خاص طور پر ، خریدنے کے لئے درج ذیل شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے:

  • دو روزہ آر ایس آئی 50 سے اوپر کی حد کو عبور کرتا ہے
  • دو روزہ RSI 50 سے زیادہ ہے
  • 14 روزہ RSI 50 سے اوپر کی حد کو عبور کرتا ہے
  • 14 دن کا RSI 50 سے زیادہ ہے

فروخت کی شرائط ایک جیسی ہیں:

  • 7 روزہ RSI 50 سے نیچے کی حد کو عبور کرتا ہے
  • 7 دن کا RSI 50 سے کم ہے
  • 50 دن کا RSI 50 سے نیچے گزرتا ہے
  • 50 دن کا RSI 50 سے کم ہے

اس طرح کی کثیر پرت فلٹرنگ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سگنل صرف اس وقت شروع ہوتے ہیں جب آر ایس آئی واضح طور پر زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی نشاندہی کرتا ہے، اور معمولی اتار چڑھاؤ کی طرف سے گمراہ نہیں ہوگا.

فوائد کا تجزیہ

ٹی اے ایم انٹرا ڈے آر ایس آئی کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. دوہری آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے ملٹی ٹائم فریم تجزیہ فراہم کرتا ہے، مارکیٹ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے اور صرف اہم رجحان کی تبدیلی کے نقطہ نظر میں داخل ہوتا ہے.

  2. اہم حد کو توڑنے کے لئے اصل RSI قدر کی ضرورت سے غلط بریک آؤٹ سگنل سے بچنے کے لئے.

  3. داخلہ اور باہر نکلنے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے آر ایس آئی کو اپنانے سے الٹ ٹائمنگ کو زیادہ درست طریقے سے نشان زد کیا جاسکتا ہے۔

  4. RSI دن کے اندر تجارت کی کھڑکیوں کے اندر نسبتا مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے ، جو دن کے اندر حکمت عملی کے لئے موزوں ہے۔

  5. حسب ضرورت پیرامیٹرز مختلف مارکیٹوں اور بہتر نتائج کے لئے آر ایس آئی ان پٹ کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں.

  6. سادہ اور واضح منطق algos ٹریڈنگ کے لئے سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان بناتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی موجود ہیں:

  1. انٹرا ڈے ٹریڈنگ میں راتوں رات فرق کا خطرہ ہوتا ہے جو اسٹاپ نقصان کی ترتیبات کو چھوڑ سکتا ہے۔

  2. RSI اختلافات اکثر ہوتے ہیں اور دوسرے اشارے کے ساتھ تصدیق کی جانی چاہئے.

  3. دن کے دوران اعلی اتار چڑھاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاپ نقصان وسیع ہونا چاہئے لیکن بہت وسیع نہیں ہونا چاہئے.

  4. پیرامیٹر کی اصلاح سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے مختلف مارکیٹوں میں جانچ کی ضرورت ہوتی ہے۔

  5. بیک ٹسٹنگ کی حدود حقیقی تجارت کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کرسکتی ہیں ، جس کے لئے براہ راست کارکردگی کے لئے موافقت کی ضرورت ہوتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. KDJ، MACD وغیرہ جیسے دیگر اشارے کے ساتھ تصدیق شامل کریں.

  2. حجم فلٹر کو صرف حجم میں اضافہ پر سگنل پر غور کرنے کے لئے لاگو کریں.

  3. دن کے اندر اندر بھی مختصر سائیکلوں کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  4. بہترین پیرامیٹرز کو الگورتھمک طور پر تلاش کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈلز کے ساتھ فیصلے میں مدد کریں۔

  5. فنکارانہ رابطے میں کلیدی ایس / آر کی سطح، تکنیکی تجزیہ سے چارٹ پیٹرن کا امتزاج.

  6. متحرک اے ٹی آر، اتار چڑھاؤ پر مبنی طریقوں کے ساتھ سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں.

نتیجہ

مجموعی طور پر ، TAM انٹرا ڈے RSI حکمت عملی ایک بہت ہی عملی مقدار کی حکمت عملی ہے۔ یہ کثیر ٹائم فریم RSI تشخیص کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے حالات کا مؤثر اندازہ کرتی ہے اور جب غلط سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے سخت انٹری / ایگزٹ قوانین کے ساتھ مل کر ٹھوس سگنل تیار کرتی ہے۔ مناسب اصلاح اور رسک مینجمنٹ کے ساتھ ، حکمت عملی مستحکم تجارتی سگنل تیار کرسکتی ہے اور اچھے نتائج حاصل کرسکتی ہے۔ اس کا واضح اور سیدھا منطق الگو تاجروں کے لئے اس پر عمل درآمد اور جانچ کرنا آسان بنا دیتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DvKel

//@version=5
strategy("TAM - RSI Strategy", overlay = true)

// Input parameters
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",  group="Backtest Time Period")
startDate = input(timestamp("2020-01-01"), title = "Start date", group = "Backtest Time Period")
buyRsiLength1 = input(2, title = "RSI Buy Length 1 (default 2)", group="Buy configuration")
buyRsiLength2 = input(14, title = "RSI Buy Length 2 (default 14)", group="Buy configuration")
buyRsiValue = input(50, title = "RSI Buy Value Signal (default 50)", group="Buy configuration")
closeRsiLength1 = input(7, title = "RSI Close Length 1 (default 7)", group="Close configuration")
closeRsiLength2 = input(50, title = "RSI Close Length 2 (default 50)", group="Close configuration")
closeRsiValue = input(50, title = "RSI Close Value Signal (default 50)", group="Close configuration")

// Check timeframe
inTradeWindow = true

// Calculate RSI
rsiBuy1Value =  ta.rsi(close, buyRsiLength1)
rsiBuy2Value = ta.rsi(close, buyRsiLength2)
rsiClose1Value =  ta.rsi(close, closeRsiLength1)
rsiClose2Value = ta.rsi(close, closeRsiLength2)

// Strategy conditions
//(ta.crossover(rsiBuy1Value, buyRsiValue) or ta.crossover(rsiBuy2Value, buyRsiValue)) and 
//8ta.crossunder(rsiClose1Value, closeRsiValue) or ta.crossunder(rsiClose2Value, closeRsiValue)) and
buyCondition = (ta.crossover(rsiBuy1Value, buyRsiValue) or ta.crossover(rsiBuy2Value, buyRsiValue)) and rsiBuy1Value > buyRsiValue and rsiBuy2Value > buyRsiValue
closeCondition = (ta.crossunder(rsiClose1Value, closeRsiValue) or ta.crossunder(rsiClose2Value, closeRsiValue)) and rsiClose1Value < closeRsiValue and rsiClose2Value < closeRsiValue


// Strategy actions
if (inTradeWindow  and buyCondition) 
    strategy.entry("Buy", strategy.long)


if (inTradeWindow and closeCondition) 
    strategy.close("Buy")

// Plot RSI and overbought/oversold levels
plotchar(rsiBuy1Value, title = "RSI-Buy1", color = color.green)
plotchar(rsiBuy2Value, title = "RSI-Buy2", color = color.lime)
plotchar(rsiClose1Value, title = "RSI-Close1", color = color.red)
plotchar(rsiClose2Value, title = "RSI-Close2", color = color.fuchsia)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں