حکمت عملی کے بعد اوسط ڈھلوان کراس اوور رجحان کو منتقل کرنا
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں دو مختلف لمبائیوں کے اشاریہ حرکت پذیر اوسط ((EMA) کے اسکیلپنگ کراسنگ کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ رجحان سے باخبر رہنے کا سگنل پیدا کیا جاسکے۔ ڈیفالٹ لمبائی 130 اور 400 کے EMA کا استعمال کرتے ہوئے ، دونوں پیرامیٹرز کا مجموعہ اچھا کام کرتا ہے۔
جب تیز لائن EMA سلائیڈ پر سست لائن EMA سلائیڈ کو عبور کرتا ہے اور قیمت 200 سیکنڈ سے زیادہ EMA ہوتی ہے تو زیادہ کام کریں۔ جب تیز لائن EMA سلائیڈ کے نیچے سست لائن EMA سلائیڈ کو عبور کرتا ہے اور قیمت 200 سیکنڈ سے کم EMA ہوتی ہے تو خالی کریں۔
اسکیلپنگ کی سمت کے برعکس کراسنگ پر فلیٹ پوزیشن۔
اس حکمت عملی نے بٹ کوائن اور زیادہ لیکویڈیٹی والے ، مارکیٹ ویلیو والے الٹ کوائن پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ، لیکن زیادہ اتار چڑھاؤ والے اثاثوں پر بھی اچھی طرح سے کام کیا ، خاص طور پر جب ان اثاثوں میں اکثر رجحانات ہوتے ہیں۔
4 گھنٹے کے وقت کے فریم کے لئے بہترین.
ایک اختیاری اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر بھی شامل ہے جو صرف اس صورت میں پوزیشن کھولتا ہے جب دو سمتوں کے مابین فرق کسی خاص حد سے زیادہ ہو ، جس کا مقصد یہ ہے کہ جب قیمت کی افقی حرکت ہوتی ہے تو شور سگنل سے کہیں زیادہ ہوتا ہے تو پوزیشن کھولنے سے گریز کریں۔
اس کا اثر حیرت انگیز ہے، لطف اٹھائیں!
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز دو مختلف لمبائیوں کے EMA اشاریہ حرکت پذیر اوسط کی سلائیڈنس کا موازنہ ہے۔
پہلے 130 اور 400 کی لمبائی کے ای ایم اے کا حساب لگائیں ، پھر ان کے متعلقہ سلپینٹ کا حساب لگائیں ، پھر ان کے متعلقہ سلپینٹ کی لمبائی 3 کے ای ایم اے کے حساب سے ہموار سلپینٹ منحنی خطوط حاصل کریں۔
جب شارٹ لائن ای ایم اے سلائیڈ پر سست لائن ای ایم اے سلائیڈ کو عبور کرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب شارٹ لائن ای ایم اے سلائیڈ کے نیچے سست لائن ای ایم اے سلائیڈ کو عبور کرتی ہے تو بیچنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
فلٹرنگ کے لئے ، 200 سائیکل ای ایم اے کو رجحان فلٹر کے طور پر منتخب کیا جاسکتا ہے ، صرف اس صورت میں جب قیمت اس ای ایم اے سے زیادہ ہو تو زیادہ سگنل پر غور کریں ، اور اس سے کم ہونے پر غور کریں۔
اس کے علاوہ، ایک اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر کے ساتھ بھی منتخب کیا جا سکتا ہے، صرف اس صورت میں سگنل پیدا ہوتا ہے جب دو سلائڈ کے درمیان فرق پہلے سے طے شدہ حد سے زیادہ ہو، اس طرح سلائڈ کراسنگ لیکن کم اتار چڑھاؤ کی صورت حال کو فلٹر کرنا.
جب سست رفتار سست رفتار کے برعکس ہو تو، پوزیشنوں کو ختم کرنے کے لۓ نقصانات کو روکنے کے لۓ.
طاقت کا تجزیہ
اسکیلپنگ کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے سگنل پیدا کرنا ، رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنا
مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ای ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کے مجموعے کو ایڈجسٹ کریں
ٹرینڈ فلٹرز کو ہنگامہ خیز رجحانات سے بچنے کی اجازت دیتا ہے
فلو ریٹ فلٹر جعلی سگنل کو فلٹر کرتا ہے
قواعد سادہ، واضح اور آسانی سے سمجھنے کے قابل ہیں
ایک سے زیادہ ٹائم فریم پر استعمال کیا جا سکتا
خطرے کا تجزیہ
اوپن اور کلوز کے دوران شدید زلزلے کا امکان
غلط EMA پیرامیٹرز ٹرینڈ ٹرنورپمنٹ سے محروم ہوسکتے ہیں
پیرامیٹرز کے مجموعے کو مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلیوں کے مطابق مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے
ایم اے سسٹم کی طرح ، بڑے رجحان کے اختتام پر نقصانات کو تبدیل کیا جاسکتا ہے
اصلاح کی سمت
EMAs کے مختلف پیرامیٹرز کو آزمائیں اور بہترین تلاش کریں
مختلف کرنسیوں کی خصوصیات اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق انتخاب کے پیرامیٹرز
سٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں شامل کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے
متحرک طور پر ایڈجسٹ EMA کی مدت پیرامیٹرز پر غور کیا جا سکتا ہے
مختلف اتار چڑھاو کی شرح کے لئے کم از کم پیرامیٹرز کی کوشش کریں
مختلف ٹائم فریموں پر ٹیسٹ
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح اور سمجھنے میں آسان ہے ، ای ایم اے کے کراس اسکیلپنگ کا استعمال کرتے ہوئے سگنل پیدا کرتا ہے ، جس سے رجحانات کو موثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔ رجحان فلٹر اور اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر کے ساتھ مل کر شور کی تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے۔ ای ایم اے کے دورانیہ پیرامیٹرز کے مجموعے کو ایڈجسٹ کرکے مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ایک آسان عملی رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جو عملی طور پر جانچنے اور بہتر بنانے کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="Slopes",initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.06, slippage = 2, default_qty_value=30, overlay=false)
//definizione input
start = timestamp(input(2018, "start year"), input(1, "start month"), input(1, "start day"), 00, 00)
end = timestamp(input(2020, "end year"), input(1, "end month"), input(1, "end day"), 00, 00)
average = input (title="Source MA Type", type=input.string, defval="EMA",options=["EMA","SMA"])
len1=input(130,title="Fast MA Length")
len2=input(400,title="Slow MA Length")
smoothingavg = input (title="Smoothing MAs Type", type=input.string, defval="EMA",options=["EMA","SMA"])
smoothingavglen = input (3,title="Smoothing MAs Length")
trendfilter=input(true,title="Trend Filter")
trendfilterperiod=input(200,title="Trend Filter MA Period")
trendfiltertype=input (title="Trend Filter MA Type", type=input.string, defval="EMA",options=["EMA","SMA"])
volatilityfilter=input(false,title="Volatility Filter")
volatilitydelta=input(0.0003,step=0.0001,title="Delta Slopes EMA")
//variabili
m1 = if average == "EMA"
ema(close,len1)
else
sma(close,len1)
m2=if average == "EMA"
ema(close,len2)
else
sma(close,len2)
slp1=(m1-m1[1])/m1
slp2=(m2-m2[1])/m2
e1=if smoothingavg == "EMA"
ema(slp1,smoothingavglen)
else
sma(slp1,smoothingavglen)
e2=if smoothingavg == "EMA"
ema(slp2,smoothingavglen)
else
sma(slp2,smoothingavglen)
plot(e1,color=color.yellow)
plot(e2,color=color.red)
//plot (abs(e1-e2),color=color.white)
//plot (ema(e1-e2,9),color=color.yellow)
//variabili accessorie e condizioni
TrendConditionL=if trendfiltertype =="EMA"
close>ema(close,trendfilterperiod)
else
close>sma(close,trendfilterperiod)
TrendConditionS=if trendfiltertype =="EMA"
close<ema(close,trendfilterperiod)
else
close<sma(close,trendfilterperiod)
VolatilityCondition = abs(e1-e2) > volatilitydelta
ConditionEntryL= if trendfilter == true
if volatilityfilter == true
e1>e2 and TrendConditionL and VolatilityCondition
else
e1>e2 and TrendConditionL
else
if volatilityfilter == true
e1>e2 and VolatilityCondition
else
e1>e2
ConditionEntryS= if trendfilter == true
if volatilityfilter == true
e1<e2 and TrendConditionS and VolatilityCondition
else
e1<e2 and TrendConditionS
else
if volatilityfilter == true
e1<e2 and VolatilityCondition
else
e1<e2
ConditionExitL=crossunder(e1,e2)
ConditionExitS=crossover(e1,e2)
if true
if ConditionExitS
if strategy.position_size < 0
strategy.close("SLPShort")
if true
if ConditionExitL
if strategy.position_size > 0
strategy.close("SLPLong")
if true
if ConditionEntryL
strategy.entry ("SLPLong",long=true)
if true
if ConditionEntryS
strategy.entry("SLPShort",long=false)