ٹرٹل ٹریڈنگ کے طریقے پر مبنی بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی مشہور سمندری طوفان ٹریڈنگ حکمت عملی پر مبنی ہے ، جس میں ڈونچیئن چینل اشارے کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ قیمتوں میں توڑ کا اندازہ لگایا جاسکے ، اور اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن طے کی جائے ، تاکہ رجحانات کا سراغ لگایا جاسکے۔ حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی واپسی پر قابو پانے کی صلاحیت مضبوط ہے ، جو ایک ہی اسٹاپ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہے ، اور مسلسل نقصانات کے امکان کو کم کرتی ہے۔ لیکن یہ حکمت عملی تجارتی اقسام کے لئے کمزور ہے ، جس میں چینل پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو اشارے پر مبنی ہے: ڈونچین چینل اور اے ٹی آر۔
ڈونچیان چینل کا حساب اعلی ترین اور کم سے کم قیمتوں سے کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کی ڈیفالٹ سیٹ چینل کی لمبائی 20 دن ہے ، جس میں 20 دن کے اندر اعلی ترین اور کم سے کم قیمتیں پینٹ کی گئیں۔ جب قیمت چینل کے اوپری حصے میں ٹوٹ جاتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت چینل کے نچلے حصے میں ٹوٹ جاتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
اے ٹی آر اشارے کا استعمال مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے اور اسٹاپ نقصان کی ترتیب دینے کے لئے کیا جاتا ہے۔ ڈیفالٹ اے ٹی آر سائیکل 20 دن پر مقرر ہے۔ حکمت عملی میں اے ٹی آر سے دوگنا اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ:
جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ، زیادہ سے زیادہ داخلہ کریں۔
اسٹاپ نقصان کم سے کم اے ٹی آر کے دوگنا کم سے کم ہے۔
جب قیمت چینل کے نچلے حصے میں ٹوٹ جاتی ہے تو ، زیادہ سے زیادہ پوزیشنیں طے کریں۔
جب قیمتوں میں کمی کی جاتی ہے تو ، داخلہ کو خالی کردیں۔
اسٹاپ نقصان کا مطلب ہے کہ جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کی اونچائی اور اے ٹی آر کا دوگنا ہوتا ہے۔
جب قیمت چینل کے اوپری حصے میں ٹوٹ جاتی ہے تو ، اوپر کی پوزیشن خالی ہوجاتی ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی رجحانات کی سمت اور انٹری کے وقت کا تعین کرنے کے لئے ڈونچین چینل پر انحصار کرتی ہے ، اور اے ٹی آر کو روکنے کے لئے خطرہ پر قابو پانے اور رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے کھڑا کرتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
واپسی کے کنٹرول کی مضبوط صلاحیت۔ اے ٹی آر اشارے کو روکنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے انفرادی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
ٹرینڈ ٹریکنگ کو لاگو کیا گیا ہے۔ ڈونچین چینل قیمتوں میں خرابی کا مؤثر انداز میں تعین کرسکتا ہے ، جس سے رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی ہوتی ہے۔
اعلی اتار چڑھاؤ والی اقسام کے لئے موزوں اے ٹی آر اشارے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتا ہے ، اور اسٹاپ نقصان کی ترتیب مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق ہے۔
حکمت عملی کا تصور سادہ اور واضح ہے اور اسے سمجھنے میں آسان ہے۔
پیتھون زبان میں لچکدار تحریر اور اصلاح کی حکمت عملی دستیاب ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں فکر مند رہنا چاہئے:
چینل پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مختلف اقسام اور وقت کے دورانیے کے تحت ، مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق چینل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
مسلسل نقصان کا خطرہ۔ غیر معمولی حالات میں ، قلیل مدت میں متعدد نقصانات کو متحرک کیا جاسکتا ہے ، جس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔
اے ٹی آر پیرامیٹرز کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ اے ٹی آر پیرامیٹرز براہ راست نقصان کو روکنے کے اثر کو متاثر کرتے ہیں ، مختلف اقسام اور اتار چڑھاؤ کے ماحول میں ، ان کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
ٹریڈنگ کی فریکوئنسی بہت زیادہ ہوسکتی ہے۔ غیر واضح رجحان کے ساتھ ہلکے بازاروں میں ، بہت زیادہ کراس سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
اس کے نتیجے میں ، آپ کو ایک بار جب آپ نے اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری کی ہے تو ، آپ کو منافع کی ایک حد ہوسکتی ہے۔ حکمت عملی کو روکنے کے نقصانات پر مبنی ہے ، اور یہ رجحانات کے پورے اضافے کو مؤثر طریقے سے نہیں پکڑ سکتا ہے۔
مبالغہ آرائی کے تحت اسٹاپ نقصان ناکافی ہوسکتا ہے۔ کچھ غیر معمولی حالات میں ، قیمتوں میں اضافہ براہ راست اسٹاپ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
چینل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، مختلف اقسام کے لئے مختلف پیرامیٹرز کی اہلیت کی جانچ کریں۔
فلٹرنگ کی شرائط کو بڑھانا تاکہ زلزلے کے حالات میں زیادہ سگنل پیدا نہ ہوں۔ آپ کو توڑنے کی شدت یا حجم فلٹرنگ پر غور کرنا چاہئے۔
اے ٹی آر سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، مختلف پیرامیٹرز کے اثرات کو روکنے کے لئے۔
پیراڈائم انٹری کی حکمت عملی کو شامل کریں ، رجحانات میں اضافی پوزیشنیں شامل کریں ، منافع بخش جگہ کو بڑھا دیں۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، فلٹرنگ کے اثر کو بہتر بنائیں۔ جیسے MACD ، KD جیسے اشارے رجحان کی صورتحال کا فیصلہ کرتے ہیں ، اور الٹا تجارت سے بچتے ہیں۔
سلائڈ پوائنٹس ، فیس وغیرہ کے مطابق ٹرانزیکشن لاگت کو بہتر بنائیں۔
مختلف نسلوں کی موافقت کی جانچ ، مخصوص نسلوں کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی سمندری طوفان کی تجارت کے اصول کے ابتدائی ورژن کے طور پر ، مجموعی طور پر حکمت عملی کا نظریہ سادہ اور واضح ہے ، پیچھے ہٹنے کے کنٹرول کی صلاحیت مضبوط ہے ، جو سمندری طوفان کی تجارت کے اصول کو مؤثر طریقے سے تصدیق کرسکتی ہے۔ تاہم ، یہ حکمت عملی تجارتی اقسام کے لئے کمزور ہے ، حکمت عملی کے اثر کو ظاہر کرنے کے لئے مختلف اقسام کے مطابق مخصوص پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، فلٹرنگ کی شرائط میں اضافے وغیرہ میں بہتری کے ساتھ ، یہ حکمت عملی مقداری تجارت کی بنیادی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی میں سے ایک بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Based on Turtle traders strategy: buy/sell on Donchian breakouts and stop loss on ATR 2x
// initial version considerations :
//// 1. Does not consider filter for avoiding new entries after winning trades (filtering rule from Turtle Strategy on 20 day breakout strategy)
//// 2. Does not consider pyramiding (aditional entries after 1N price movements)
strategy("Turtle trading strategy (Donchian/ATR)", overlay=true)
enter_period = input(20, minval=1, title="Enter Channel")
exit_period = input(10, minval=1, title="Exit Channel")
offset_bar = input(0,minval=0, title ="Offset Bars")
direction = input("Long",options=["Long","Short"],title="Direction")
max_length = max(enter_period,exit_period)
atrmult = input(2,title="ATR multiplier (Stop Loss)")
atrperiod = input(20,title="ATR Period")
closed_pos = false
dir_long = direction == "Long"? true : false
atr = atr(atrperiod)
upper = dir_long ? highest(enter_period): highest(exit_period)
lower = dir_long ? lowest(exit_period): lowest(enter_period)
atrupper = close + atr
atrlower = close - atr
plotted_atr = dir_long ? atrlower : atrupper
//basis = avg(upper, lower)
l = plot(lower, style=line, linewidth=3, color=lime, offset=1)
u = plot(upper, style=line, linewidth=3, color=lime, offset=1)
a = plot(plotted_atr, style=line,linewidth=2,color=red,offset=1)
//plot(basis, color=yellow, style=line, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
//break upper Donchian (with 1 candle offset) (buy signal)
break_up = (close >= upper[1])
//break lower Donchian (with 1 candle offset) (sell signal)
break_down = (close <= lower[1])
stop_loss = dir_long ? (close<=plotted_atr[1]) : (close>=plotted_atr[1])
if break_up and dir_long
strategy.entry("buy", strategy.long, 1)
closed_pos :=false
if (break_down or stop_loss) and dir_long
strategy.close("buy")
if break_down and not dir_long
strategy.entry("sell", strategy.short, 1)
closed_pos :=false
if (break_up or stop_loss) and not dir_long
strategy.close("sell")
closed_pos :=true
losing_trade = strategy.equity[0]<strategy.equity[1]
//plotshape(losing_trade,text="Losing!")
plotshape(stop_loss,style=dir_long?shape.labeldown:shape.labelup,text="Stop!")
//plot(strategy.equity)