نسبتی قلم میں اضافہ موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی
جائزہ
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دن چارٹ کے ریلٹیو بار (RB) کی موونگ ایوریج کے کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کا تعین کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اسٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کے ذریعے خودکار ٹریڈنگ کرتی ہے۔ حکمت عملی کے نام میں "رشتہ دار بار بڑھوتری" سے مراد دن چارٹ کے رشتہ دار بار بڑھوتری کی مووونگ ایوریج ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی وٹیلوٹ کے RBI انڈیکیٹر پر مبنی ہے، جو دن کی K-لائن کے رشتہ دار بار (RB) کی مووونگ ایوریج کا حساب لگاتا ہے۔ RB کا حساب کتاب اس طرح ہے:
فارمولے میں، RB بلش کینڈل کے باڈی کی لمبائی کے پوری K-لائن کی لمبائی سے تناسب کے برابر ہے، جس کا مثبت قدر لیا جاتا ہے؛ بیئرش کینڈل کے RB کی منفی قدر لی جاتی ہے۔ RB کی قدر -1 سے 1 کے درمیان ہوتی ہے۔
RBI انڈیکیٹر RB کی موونگ ایوریج کے ذریعے شور کو فلٹر کرتا ہے اور مارکیٹ کی بنیادی خصوصیات کو پکڑتا ہے۔ جب RBI انڈیکیٹر اپنی سگنل لائن کو اوپر سے کراس کرتا ہے تو خرید کا سگنل پیدا ہوتا ہے؛ جب RBI انڈیکیٹر سگنل لائن کو نیچے سے کراس کرتا ہے تو فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔
ملٹی ہیڈ غیر یقینی مراحل کے جھوٹے سگنلز کو فلٹر کرنے کے لیے، یہ حکمت عملی جب RBI انڈیکیٹر سگنل لائن کو اوپر سے کراس کرتا ہے تب بھی چیک کرتی ہے کہ کیا بند قیمت 13-پیریڈ EMA سے زیادہ ہے، اگر زیادہ ہو تو حقیقی خرید سگنل پیدا ہوتا ہے اور لانگ حکمت عملی پر عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح، صرف اس صورت میں جب بند قیمت 13-پیریڈ EMA سے کم ہو، شارٹ حکمت عملی پر عمل کیا جاتا ہے۔
اس حکمت عملی میں اسٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کے طریقہ کار بھی رکھے گئے ہیں تاکہ خطرے کو کنٹرول کیا جا سکے اور منافع محفوظ کیا جا سکے۔ پوزیشن کھولنے کے بعد، مقررہ ٹیک پرافٹ پوائنٹس کا ٹریلنگ کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ایک مقررہ پوائنٹس کا اسٹاپ لاس بھی سیٹ کیا جاتا ہے۔
فوائد کا تجزیہ
- RBI انڈیکیٹر بہت زیادہ شور کو فلٹر کرتا ہے، مارکیٹ کے رجحان کی خصوصیات کو پکڑتا ہے، اور اوسلیٹنگ مارکیٹ کے جھوٹے سگنلز سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔
- موونگ ایوریج کے فلٹر کے ساتھ مل کر، یہ مؤثر طریقے سے ملٹی ہیڈ غیر یقینی ادوار کے جھوٹے سگنلز سے بچتا ہے اور شارٹ پوزیشن کے نقصان کو کم کرتا ہے۔
- اسٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کی ترتیبات انفرادی پوزیشنوں کے نقصان کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں، ساتھ ہی منافع کو محفوظ کرتی ہیں، اور مجموعی طور پر منافع کی شرح کو بہتر بناتی ہیں۔
- اس حکمت عملی میں کم پیرامیٹرز ہیں، سمجھنے میں آسان ہے، اور خودکار ٹریڈنگ کے لیے موزوں ہے۔
خطرات کا تجزیہ
- یہ حکمت عملی صرف RBI انڈیکیٹر پر مبنی ہے، اگر انڈیکیٹر خود غلط سگنل پیدا کرے تو پوری حکمت عملی ناکام ہو جائے گی۔
- انڈیکیٹر کے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب بھی ٹریڈنگ سگنلز کے معیار کو کم کر سکتی ہے۔
- کوئی بھی تکنیکی انڈیکیٹر مخصوص مارکیٹ حالات میں ناکام ہو سکتا ہے اور نقصان سے مکمل طور پر نہیں بچا جا سکتا۔
- اسٹاپ لاس پوائنٹس بہت چھوٹے رکھنے سے بار بار اسٹاپ لاس لگ سکتا ہے؛ بہت بڑے رکھنے سے ایک ٹریڈ میں نقصان بڑھ سکتا ہے۔
- ڈراؤ ڈاؤن کنٹرول ناکافی ہونے سے اکاؤنٹ دھڑکنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔
بہتری کی سمت
- مختلف پیرامیٹرز کے امتزاج کو جانچا جا سکتا ہے تاکہ RBI انڈیکیٹر کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جا سکے۔
- سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے دیگر معاون انڈیکیٹرز شامل کیے جا سکتے ہیں۔
- اسٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لیے مشین لرننگ ٹریننگ استعمال کی جا سکتی ہے۔
- مجموعی پوزیشن اور خطرے کی نمائش کو کنٹرول کرنے کے لیے سرمایہ کے انتظام کی حکمت عملی شامل کی جا سکتی ہے۔
- مختلف ہولڈنگ ٹائم کی حکمت عملیوں کو آزمایا جا سکتا ہے، جیسے رات بھر پوزیشن رکھنا یا مختصر مدت کی ٹریڈنگ۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک نسبتاً آسان اور براہ راست رجحان پر چلنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ دن چارٹ کے رشتہ دار بار کے تناسب کی موونگ ایوریج کے کراس اوور کے ذریعے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے، اور ساتھ ہی موونگ ایوریج فلٹر اور اسٹاپ لاس/ٹیک پرافٹ کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کرتی ہے، جو اوسلیٹنگ مارکیٹ کے جھوٹے سگنلز سے مؤثر طریقے سے بچ سکتی ہے۔ تاہم، کوئی بھی تکنیکی انڈیکیٹر پر مبنی حکمت عملی خطرات سے مکمل طور پر نہیں بچ سکتی، اور پیرامیٹر آپٹیمائزیشن، رسک مینجمنٹ وغیرہ میں مسلسل بہتری کی ضرورت ہے تاکہ طویل مدتی مستقل اضافی منافع حاصل کیا جا سکے۔ مجموعی طور پر، اس حکمت عملی کی منطق واضح، سمجھنے میں آسان ہے، خودکار ٹریڈنگ کے لیے موزوں ہے، اور ایک بہت مفید رجحان پر چلنے والی حکمت عملی ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-11 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RBI Backtest /w TSSL", shorttitle="RBI Strategy", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
// RBI:
// The EMA of the relative body (RB) of Japanese candles is evaluated.- 1