ڈبل K گلیل کی حکمت عملی
ChaoZhang
خلاصہ: ڈبل K باؤنسنگ حکمت عملی ایک مجموعہ حکمت عملی ہے جس میں 123 ریورسنگ حکمت عملی اور مارٹن پرنگٹ K حکمت عملی کے فوائد کو ملا دیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد ریورسنگ حکمت عملی اور لوپ اشارے کی حکمت عملی کے فوائد کو استعمال کرنا ہے تاکہ خرید و فروخت کے سگنل کو زیادہ درست بنایا جاسکے۔
حکمت عملی:
ڈبل K کمان کی حکمت عملی کے دو حصے ہیں:
123 ریورسنگ حکمت عملی: یہ حکمت عملی اسٹاک کی قیمتوں میں لگاتار 2 دن کی قیمتوں میں تبدیلی کی خصوصیت پر مبنی ہے ، جس میں بے ترتیب اشارے کے ساتھ مل کر خرید و فروخت کا وقت طے کیا جاتا ہے۔ جب اختتامی قیمت پچھلے دن سے زیادہ ہو اور بے ترتیب اشارے 50 سے کم ہو تو ، اسے خریدنے کا اشارہ دیا جاتا ہے۔ جب اختتامی قیمت پچھلے دن سے کم ہو اور بے ترتیب اشارے 50 سے زیادہ ہو تو ، اسے تقسیم کرنے کا مرحلہ سمجھا جاتا ہے ، جس سے فروخت کا اشارہ ملتا ہے۔
مارٹن پرنگٹ K حکمت عملی: یہ حکمت عملی مختلف دورانیہ کی پیمائش کی قیمتوں کے منحنی خطوط کا استحصال کرتی ہے ، جس سے ایک جامع سائیکلنگ اشارے کی تشکیل ہوتی ہے۔ جب اس اشارے پر اس کی چلتی اوسط سے گزرتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اس کی چلتی اوسط سے گزرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
ڈبل K باؤلنگ حکمت عملی دو حکمت عملی کے اشاروں پر مجموعی طور پر کارروائی کرتی ہے ، یعنی دونوں حکمت عملیوں کو بیک وقت خرید / فروخت کے سگنل جاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، تب ہی اصل تجارت ہوگی۔ اس طرح دونوں حکمت عملیوں کو اپنے فیصلے کے وقت کا فائدہ اٹھانا پڑتا ہے ، تاکہ کسی ایک حکمت عملی سے غلط سگنل پیدا نہ ہوں۔
تجزیہ:
اس کے علاوہ ، اس میں ایک اور حکمت عملی بھی شامل ہے جس کے ذریعہ خرید و فروخت کے سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنایا جاسکتا ہے ، جس سے غلط تجارت سے بچا جاسکتا ہے۔
123 الٹ حکمت عملی مختصر مدت کے الٹ مواقع کو پکڑ سکتی ہے ، مارٹن پرنگٹ کی حکمت عملی طویل مدتی رجحانات کا تعین کرسکتی ہے ، دونوں کو مل کر قلیل مدتی اور طویل مدتی دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے۔
کثیر دورانیہ کی قیمتوں کی قیمتوں کا استعمال کرتے ہوئے، بڑے دورانیہ کی مارکیٹ کی رفتار کے بارے میں تیز فیصلہ.
بے ترتیب اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جو مختلف حالات میں اسٹاک کی خصوصیات کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ:
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہی وقت میں بہت سے اختیارات ہیں ، تو آپ کو ان میں سے کچھ کو ضائع کرنا پڑے گا۔
غیر نمونہ حالات میں ، دونوں حکمت عملی کے اشارے متضاد ہوسکتے ہیں ، اور ترجیحی سمت کی تصدیق کی ضرورت ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دونوں حکمت عملیوں کے پیرامیٹرز کی نگرانی اور ان کو بہتر بنانے کے لئے ایک ہی وقت میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔
لمبی اور مختصر مدت کے اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں غلطی سے سائیکل ٹرانسمیشن پوائنٹس کی کمی ہوسکتی ہے۔
بہتر بنانے کی سمت:
مختلف پیرامیٹرز کی حکمت عملی کے اثر و رسوخ پر جانچ پڑتال کریں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
اسٹاپ نقصان ماڈیول شامل کریں تاکہ نقصانات میں اضافہ نہ ہو۔
پوزیشن کھولنے کی مقدار کو بہتر بنانے کے لئے ماڈیول شامل کریں ، مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں۔
مشین سیکھنے کے طریقوں کے ساتھ مل کر ، خرید و فروخت کے سگنل کے زیادہ موثر ماڈل تیار کریں۔
مارکیٹ کی رفتار کو متحرک کرنے کے لئے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کے لئے ایک موافقت پذیر پیرامیٹرز کی اصلاح کے ماڈیول کو شامل کرنا.
خلاصہ:
ڈبل K باؤنسنگ حکمت عملی کامیابی کے ساتھ الٹا حکمت عملی اور لپیٹ اشارے کی حکمت عملی کے فوائد کو جوڑتی ہے ، سگنل کے معیار کو یقینی بناتے ہوئے ، قلیل مدتی اور طویل مدتی منافع کے مواقع دونوں کو مدنظر رکھتی ہے۔ یہ حکمت عملی ایک نیا نظریہ ہے ، اس کی مزید جانچ اور اصلاح کے قابل ہے ، اور اس میں مستحکم حکمت عملی بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، پیچیدہ متغیر مارکیٹوں میں مستحکم منافع کمانے کے لئے ابھی بھی خطرے کے کنٹرول اور پیرامیٹرز کی اصلاح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Pring's Special K is a cyclical indicator created by Martin Pring.
// His method combines short-term, intermediate and long-term velocity
// into one complete series. Useful tool for Long Term Investors
// Modified for any source.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MPSK(a, sources) =>
pos = 0.0
roc1 = (sma(roc(sources,10),10)*1)
roc2 = (sma(roc(sources,15),10)*2)
roc3 = (sma(roc(sources,20),10)*3)
roc4 = (sma(roc(sources,30),15)*4)
roc5 = (sma(roc(sources,40),50)*1)
roc6 = (sma(roc(sources,65),65)*2)
roc7 = (sma(roc(sources,75),75)*3)
roc8 = (sma(roc(sources,100),100)*4)
roc9 = (sma(roc(sources,195),130)*1)
roc10 = (sma(roc(sources,265),130)*2)
roc11 = (sma(roc(sources,390),130)*3)
roc12 = (sma(roc(sources,530),195)*4)
osc = roc1+roc2+roc3+roc4+roc5+roc6+roc7+roc8+roc9+roc10+roc11+roc12
oscsmt = sma(osc,a)
pos := iff(osc > oscsmt, 1,
iff(osc < oscsmt, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Martin Pring's Special K", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Martin Pring`s ----")
a = input(10, title = "Smooth" )
sources = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMPSK = MPSK(a,sources)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPSK == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMPSK == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )