1. مربع
  2. آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی

آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-18 11:44:45
ٹیگز:

img

جائزہ

آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی داخلہ اور باہر نکلنے کے مقامات کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کی تیز لائن اور سست لائن کے کراس اوور اور کراس اوور کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز لائن سست لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، اسے سنہری کراس سمجھا جاتا ہے ، جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اثاثہ زیادہ فروخت ہوا ہے اور یہ طویل عرصے سے جانے کا اشارہ ہے۔ جب تیز لائن سست لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، اسے موت کراس سمجھا جاتا ہے ، جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اثاثہ زیادہ خرید گیا ہے اور یہ مختصر ہونے کا اشارہ ہے۔ یہ حکمت عملی غلط اشاروں سے بچنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے کے فیصلے کو شامل کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی پہلے آر ایس آئی اشارے کا حساب کرتی ہے جس میں آر ایس آئی کی مدت 5 پر طے ہوتی ہے۔ پھر تیز ای ایم اے کو آر ایس آئی کے 20 پیریڈ ای ایم اے پر طے کیا جاتا ہے ، اور سست ای ایم اے کو آر ایس آئی کے 50 پیریڈ ای ایم اے پر طے کیا جاتا ہے۔ خرید کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب فاسٹ لائن سست لائن سے اوپر عبور کرتی ہے۔ فروخت کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب فاسٹ لائن سست لائن سے نیچے عبور کرتی ہے۔ کچھ غلط سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے اوور بُک لائن 70 اور اوور سیل لائن 30 پر بھی طے کی جاتی ہے۔

حکمت عملی کا منطق بنیادی طور پر مندرجہ ذیل نکات پر مبنی ہے:

  1. آر ایس آئی اشارے کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آیا اثاثہ زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حیثیت میں ہے۔ 70 سے زیادہ آر ایس آئی زیادہ خرید زون ہے ، 30 سے کم زیادہ فروخت زون ہے۔

  2. تیز EMA زیادہ تیزی سے رد عمل ظاہر کرتا ہے اور اثاثہ کی قلیل مدتی رجحان کی تبدیلی کا تعین کرسکتا ہے۔ سست EMA زیادہ مستحکم ہے اور درمیانی طویل مدتی رجحان کا تعین کرسکتا ہے۔

  3. جب تیز لائن سست لائن سے اوپر سے گزرتی ہے، تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ اثاثہ oversold سے اوپر کی طرف تبدیل ہو رہا ہے، جو خریدنے کا اشارہ ہے.

  4. جب تیز لائن سست لائن سے نیچے گزرتی ہے، تو اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اثاثہ overbought سے نیچے کی طرف تبدیل ہو رہا ہے، جو فروخت کا اشارہ ہے۔

  5. زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے والی لائنیں کچھ فروخت سگنل کو بیل مارکیٹ میں فلٹر کرسکتی ہیں اور ریچھ مارکیٹ میں سگنل خرید سکتی ہیں۔

  6. عام طور پر ، یہ حکمت عملی RSI اشارے کی طاقت کو یکجا کرتی ہے ، اور کراس اوورز کا فیصلہ کرنے کے لئے ڈبل EMAs کا استعمال کرتی ہے ، جو مارکیٹ کے قلیل مدتی اور درمیانی مدتی موڑ کے مقامات کو پکڑ سکتی ہے اور رجحان کا تعین کرسکتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

RSI کراس اوور حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کا فیصلہ کرنے کے لئے RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اعلی اور فروخت کی کم سے کم کا پیچھا کرنے سے بچتا ہے.

  2. تیز اور سست ای ایم اے کا مجموعہ آپریشن کی حساسیت اور استحکام دونوں پر غور کرتا ہے۔

  3. بہت زیادہ خریدنے اور بہت زیادہ فروخت کی حد کچھ شور مچانے والے تجارتی سگنل کو فلٹر کرتی ہے۔

  4. حکمت عملی منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان، مقداری ٹریڈنگ کی ترقی کے لئے موزوں ہے.

  5. یہ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں backtest کے اچھے نتائج کے ساتھ لچکدار طور پر لاگو کیا جا سکتا ہے.

  6. RSI مدت اور EMA مدت جیسے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  7. حکمت عملی کا خطرہ قابو میں ہے، ایک طرفہ پیچھا کرنے کے خطرے سے بچنے کے.

اسٹریٹجی کے خطرات

RSI کراس اوور حکمت عملی کے لئے بھی کچھ خطرات ہیں:

  1. RSI اشارے کے غلط سگنل پیدا کرنے کا خطرہ ، اختلافات اب بھی موجود ہوسکتے ہیں۔

  2. دوہری EMAs غلط سگنل پیدا کرنے کا خطرہ، کچھ تاخیر موجود ہے.

  3. غیر مناسب حد سے زیادہ خریدنے اور فروخت کی حد سے زیادہ کچھ اچھے تجارتی مواقع کو فلٹر کر سکتا ہے.

  4. رینج سے منسلک مارکیٹ میں ، کراس اوور سگنل کثرت سے ہوتے ہیں ، جس سے تجارتی اخراجات اور سلائپج کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔

  5. غیر معقول پیرامیٹرز کی ترتیب (جیسے آر ایس آئی کی مدت، ای ایم اے کی مدت) مواقع کو کھو سکتی ہے یا جھوٹے سگنل کو بڑھا سکتی ہے۔

  6. درست سگنل پیدا کرنے کے لئے کافی تاریخی ڈیٹا کی ضرورت ہے، ناکافی ڈیٹا کے ساتھ خراب کارکردگی.

  7. یہ مارکیٹ کے رجحان کا تعین نہیں کر سکتا، جب مارکیٹ الٹ جاتی ہے تو نقصانات کا باعث بن سکتا ہے۔

خطرات کو پیرامیٹر ٹوننگ، مناسب سٹاپ نقصان، اوور ٹریڈنگ سے بچنے، کافی ڈیٹا جمع کرنے وغیرہ کے ذریعے منظم کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

RSI کراس اوور حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، مختلف RSI ادوار کو مارکیٹ کی خصوصیات کو بہتر بنانے کے لئے ٹیسٹ کریں.

  2. زیادہ مواقع حاصل کرنے کے لئے تیز رفتار اور سست EMA ادوار کو بہتر بنائیں.

  3. اہم رجحانات کو نظر انداز کرنے سے بچنے کے لئے مختلف زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حد کی جانچ کریں.

  4. مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں، واپسی کے دوران نقصانات سے بچنے کے لئے.

  5. واحد نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے مناسب سٹاپ نقصان کی حکمت عملی مقرر کریں.

  6. تجارتی سائز مینجمنٹ کی حکمت عملی مقرر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ واحد نقصان سے بچ سکے۔

  7. منافع میں مقفل کرنے کے لئے پوزیشن کھولنے کے بعد جزوی منافع لینے پر غور کریں۔

  8. مضبوط رجحانات میں اہرام سازی کا استعمال کرنے پر غور کریں اور رینج سے منسلک مارکیٹوں میں تجارت کو کم کریں۔

  9. مختلف مارکیٹوں میں اور کثیر مارکیٹ کی موزونیت کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ حکمت عملی کی مضبوطی کا تجربہ کریں.

پیرامیٹرز ، رسک مینجمنٹ اور دیگر پہلوؤں میں جامع اصلاحات کے ساتھ ، آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی ایک عام طور پر استعمال ہونے والی مقداری حکمت عملی منطق ہے۔ یہ آر ایس آئی اشارے کی طاقت کو یکجا کرتی ہے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ڈبل ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے ، جو مارکیٹ کے قلیل مدتی اور درمیانی مدتی موڑ کے مقامات کو مؤثر طریقے سے طے کرسکتی ہے۔ حکمت عملی میں اصلاح کی بڑی گنجائش ، قابل کنٹرول خطرات ہیں ، اور اسے مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس میں اچھی استعداد ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ غلط سگنل پیدا کرنے کے خطرات کو نوٹ کرنا چاہئے ، اور مناسب رسک کنٹرول کی ضرورت ہے۔ اگر مناسب طریقے سے ٹونڈ کیا جائے تو ، بیک ٹیسٹ کے نتائج اچھے ہوسکتے ہیں ، جس سے مقداری تجارتی حکمت عملی کا انتخاب کرنا آسان ہوجاتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © xaurr

//@version=4
strategy("RSI Cross [xaurr]", shorttitle="RSIC",overlay=false)

src  = input(title="Source", type=input.source, defval=close)

//RSI Strategy
period = input(5,"RSI Period", minval=1)
overSold = input(30,"RSI Oversold", minval=1)
overBought = input(70, "RSI Overbought", minval=1)
fastPeriod = input(20,"Smooth Fast Period")
slowPeriod = input(50,"Smooth Slow Period")


rsi = rsi(src, period)
fast = ema(rsi,fastPeriod)
slow = ema(rsi,slowPeriod)


long = crossover(fast,slow)
short = crossunder(fast,slow)


pos = 0
pos:= long ?1:short ?-1 : nz(pos[1])


plot(overSold,"RSI Oversold",color=color.green)
plot(overBought, "RSI Overbought",color=color.red)
plot(rsi, linewidth = 1, color = color.blue, title="RSI Line")

plot(fast, linewidth = 2, color = color.green, title="RSI Fast Line")
plot(slow, linewidth = 2, color = color.red, title="RSI Slow Line")

bgcolor(pos == 1 ? color.green : pos == -1 ? color.red : na)

if pos == 1
    strategy.entry("long",strategy.long)

if pos == -1
    strategy.entry("short",strategy.short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں