متعدد بار ہم رخ حکمت عملی

Common strategy

Created: 2023-10-18 12:20:59

Last modified: 3 years ago

Copy: 3

ChaoZhang

1802

Followers

خلاصہ

کثیر بار ایک ہی سمت کی حکمت عملی متعدد باروں کے رجحان کے امکان کا شماریات کر کے رجحان کے ظہور کے اشاروں کی شناخت کرتی ہے، اور جب الٹنے کا اشارہ ملتا ہے تو مخالف سمت میں تجارت کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مختصر سے درمیانی مدت کی تجارت میں استعمال ہوتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی پہلے شماریات کا آغاز وقت اور اختتام وقت مقرر کرتی ہے، جو تاریخی ڈیٹا نکالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر تجارتی وقت مقرر کیا جاتا ہے، جو اہل K لائنوں کی شناخت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حکمت عملی 2 K لائنوں سے لے کر 7 K لائنوں کے اندر ایک ہی سمت میں اضافے یا کمی کے امکان کا شماریات کرتی ہے۔ اگر اضافہ یا کمی ایک مخصوص تناسب کی حد تک پہنچ جائے تو تجارتی اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر، حکمت عملی 3 K لائنوں کے اندر کمی کے امکان کا شماریات کرتی ہے، اگر کمی کا امکان 50% سے کم ہو تو موجودہ 3 K لائنیں شرط پوری کرتی ہیں اور تیزی کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ حکمت عملی 2 سے 7 K لائنوں کے شماریاتی پیرامیٹرز مقرر کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

خاص طور پر، حکمت عملی کی منطق درج ذیل ہے:

بیک ٹیسٹ کا وقت مقرر کریں، جس میں شروع تاریخ، اختتام تاریخ، اور تجارتی وقت کی حد شامل ہے۔
2 سے 7 K لائنوں کے اندر ایک ہی سمت میں اضافے یا کمی کی تعداد کا شماریات کریں۔
ملحقہ K لائنوں کی تعداد میں اضافے یا کمی کے جاری رہنے کے امکان کا حساب لگائیں۔
اگر امکان 50% سے کم ہو تو سمجھیں کہ موجودہ K لائنیں الٹنے کے اشارے کی شکل پر پورا اترتی ہیں۔
تجارتی وقت کی حد کے اندر تیزی یا مندی کا اشارہ پیدا کریں۔
بیک ٹیسٹ کریں اور حکمت عملی کے اثر کی تصدیق کریں۔

حکمت عملی کے فوائد

متعدد K لائنوں کے امکان کا شماریات کر کے ایک K لائن کی وجہ سے غلط اشارے سے بچنا
K لائنوں کی تعداد کو ذاتی بنایا جا سکتا ہے، مختلف وقت کے ادوار میں الٹنے کے اشاروں کی شناخت
واضح تجارتی وقت کی حد مقرر کرنا، غیر تجارتی وقت میں اشارے پیدا ہونے سے بچنا
ہر K لائن کی تعداد کے شماریاتی نتائج کو واضح طور پر ظاہر کرنا، اثر کا اندازہ لگانے میں آسانی
زیادہ تعداد میں بہتر بنائے جانے والے پیرامیٹرز، مختلف مارکیٹوں کے لیے بہتر بنانے کے لیے موزوں

حکمت عملی کے خطرات

شماریات میں استعمال ہونے والی K لائنوں کی تعداد رجحان کے الٹنے کے نقطہ کا مکمل تعین نہیں کر سکتی، اس میں غلط فیصلے کا ایک امکان موجود ہے
طویل شماریاتی وقت کی مدت کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے مختصر مدت کے تجارتی مواقع ضائع ہو سکتے ہیں
جامد حد (static threshold) مارکیٹ کی تبدیلیوں سے آسانی سے متاثر ہوتی ہے، اسے متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے
بیک ٹیسٹ کے وقت کی حد کا انتخاب نتائج کو متاثر کرتا ہے، اوور فٹنگ سے بچنے کی ضرورت ہے

مندرجہ ذیل طریقوں سے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے:

K لائنوں کی تعداد کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، مختلف ادوار کے لیے مختلف تعداد استعمال کریں
دیگر اشاریوں کے ساتھ ملائیں validated_hvgggjhjj tjgtdfnjnjhggvft
متحرک حد استعمال کریں، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے اثرات پر غور کریں
بیک ٹیسٹ کے وقت کی حد کو بڑھائیں، متعدد بار بیک ٹیسٹ کر کے تصدیق کریں

حکمت عملی کی بہتری کی سمتیں

K لائنوں کی تعداد کو بہتر بنائیں۔ 2 سے 10 تک مختلف پیرامیٹرز کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹر منتخب کریں۔
الٹنے کی حد (reversal threshold) کو بہتر بنائیں۔ 40% سے 60% تک مختلف پیرامیٹرز کی جانچ کریں، مارکیٹ میں تبدیلی کو مدنظر رکھیں۔
نقصان روکنے کی حکمت عملی شامل کریں۔ اشارہ بننے کے بعد نقصان روکنے کا نقطہ مقرر کریں تاکہ خطرے پر قابو پایا جا سکے۔
دیگر اشاریوں کے ساتھ ملائیں۔ مثال کے طور پر RSI جیسے اشاریوں کے ساتھ مل کر الٹنے کے اشاروں کی تصدیق کریں۔
فیوچرز، فارن ایکسچینج جیسی مختلف مصنوعات شامل کریں۔ مختلف تجارتی مصنوعات کے پیرامیٹرز کی جانچ کریں۔
مرحلہ وار بہتری (stepwise optimization) کریں۔ پیرامیٹرز کو بتدریج ایڈجسٹ کرتے ہوئے بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کریں۔
مشین لرننگ ماڈل شامل کریں۔ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے خودکار طور پر بہترین پیرامیٹر تلاش کریں۔

خلاصہ

کثیر بار ایک ہی سمت کی حکمت عملی متعدد K لائنوں کے امکان کا شماریاتی تجزیہ کر کے ممکنہ الٹنے کے اشاروں کی شناخت کرتی ہے، جس سے نسبتاً درست اشارہ پروسیسنگ حاصل ہوتی ہے۔ لیکن حکمت عملی کا اثر پیرامیٹر کے انتخاب پر منحصر ہے، اس لیے مناسب بہتری کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ، الٹنے کے اشارے میں خود غلط فیصلے کا امکان موجود ہے، جسے دیگر عوامل کے ساتھ مل کر تصدیق کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی ایک سادہ اور موثر شماریاتی حکمت عملی ہے جو مزید تحقیق اور بہتری کے لائق ہے۔

Source

Pine

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// BO - Bar's direction Signal - Backtesting
//anch.v43
// © inno14
//@version=4

Strategy parameters

=== Periods Counting ===

From Day