کوانٹم حجم کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-20 16:28:44
ٹیگز:

جائزہ

کوانٹم حجم حکمت عملی کوانٹم حجم اشارے پر مبنی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے جب کوانٹم حجم اشارے ایک خاص مدت کے دوران ایک حد کی قیمت سے اوپر یا نیچے عبور کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد تجارتی حجم میں اہم تبدیلیوں کی وجہ سے قیمتوں میں رجحانات کی نقل و حرکت کو پکڑنا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے کوانٹم حجم اشارے ہے۔ کوانٹم حجم اشارے ایک خاص مدت کے دوران حجم کی چلتی اوسط اور پچھلی مدت کے دوران حجم کی چلتی اوسط کے درمیان تناسب کا حساب لگاتا ہے۔ حجم میں متعلقہ تبدیلیوں کا موازنہ کرکے ، یہ تجارتی رفتار کی مضبوطی یا کمزور ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب تجارتی رفتار نمایاں طور پر مضبوط ہوتی ہے تو ، کوانٹم حجم اشارے میں اضافے ہوتے ہیں ، عام طور پر رجحان کی قیمت میں اضافے کا اشارہ کرتے ہیں۔ جب رفتار نمایاں طور پر کمزور ہوجاتی ہے تو ، کوانٹم حجم اشارے میں تیزی سے کمی واقع ہوتی ہے ، اکثر رجحان کی قیمت میں کمی کی پیش گوئی ہوتی ہے۔

خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں پہلے 14 پیریڈ کوانٹم حجم اشارے کا حساب لگایا جاتا ہے ، پھر اشارے کے لئے 1.5 کی حد مقرر کی جاتی ہے۔ جب اشارے کی حد سے تجاوز ہوتا ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور اشارے کی حد سے نیچے گزرنے پر فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ خرید کا اشارہ قیمت میں اضافے کی پیش گوئی کرنے والی رفتار میں توسیع کی نشاندہی کرتا ہے ، جبکہ فروخت کا اشارہ قیمت میں کمی کی تحریک کی نمائندگی کرتا ہے۔ لہذا ، حکمت عملی کا مقصد حجم میں ظاہر ہونے والی رفتار کے وقفوں کی بنیاد پر رجحان کی قیمت میں ردوبدل کی پیش گوئی کرنا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کئی اہم فوائد ہیں:

ابتدائی رجحان سگنلز کو پکڑتا ہے۔ حجم کے اعداد و شمار پر مبنی کوانٹم حجم اشارے ، حجم کی تبدیلیوں کی وجہ سے رجحان کی تبدیلیوں کا ابتدائی طور پر پتہ لگاسکتا ہے۔ اس اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ابھرتے ہوئے رجحانات کے آغاز میں ہی تجارتی سگنل تیار کیے جاسکتے ہیں۔
جھوٹے بریک آؤٹ سے بچتا ہے۔ حجم کی رفتار پر انحصار کرتے ہوئے ، یہ حکمت عملی غلط بریک آؤٹ سگنل کو فلٹر کرتی ہے جو اصل تجارتی سرگرمی کی حمایت نہیں کرتی ہے ، غیر ضروری نقصانات سے بچتی ہے۔
سادہ پیرامیٹر سیٹنگ۔ حکمت عملی کو پیچیدہ کثیر پیرامیٹر اصلاح کے بغیر صرف کوانٹم حجم اشارے کے پیرامیٹرز کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے ، جس سے اسے استعمال کرنا آسان اور بدیہی ہے۔
لچک۔ کوانٹم حجم اشارے میں استعمال کی کوئی سخت پابندیاں نہیں ہیں اور اسے مختلف تجارتی نظاموں میں آسانی سے شامل کیا جاسکتا ہے ، جس سے اسے مضبوط موافقت ملتی ہے۔
الگورتھم دوستانہ۔ حکمت عملی مکمل طور پر اصول پر مبنی ہے جس میں سادہ اور منظم سگنل جنریشن ہے ، جو اسے الگورتھم اور خودکار تجارت کے لئے بہت موزوں بناتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات کو نوٹ کیا جانا چاہئے:

وِپساؤس کا شکار ہے۔ کوانٹم حجم اشارے حجم میں تبدیلیوں کے لئے بہت حساس ہے۔ مارکیٹ میں غیر معمولی حجم قیمت کے نمونوں سے وِپساؤ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
رجحان کی نشاندہی کی ضرورت ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان سازی والے بازاروں میں بہترین کام کرتی ہے۔ استحکام کے دوران غلط اشاروں سے بچنے کے ل trends رجحانات اور حدود کی نشاندہی کے لئے دوسرے اشارے استعمال کیے جائیں۔
اعلی تجارتی تعدد۔ حکمت عملی سے کثرت سے تجارت پیدا ہوسکتی ہے۔ اخراجات اور خطرات کا انتظام کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ اور تجارتی تعدد پر قابو پالیا جانا چاہئے۔
سخت اسٹاپ نقصان کی ضرورت ہے۔ چونکہ قیمتوں کی نقل و حرکت کی مکمل پیش گوئی نہیں کی جاسکتی ہے ، لہذا انفرادی تجارتوں پر نقصانات کو محدود کرنے کے لئے سخت اسٹاپ نقصان کی ضرورت ہے۔
زیادہ سے زیادہ اصلاح کا خطرہ۔ کوانٹم حجم اشارے کے پیرامیٹرز اور ادوار کو بہت سارے طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اصلاح سے گریز کرنا چاہئے۔

بہتری کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو کئی پہلوؤں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:

حدوں میں تجارت سے بچنے کے لئے ایس ایم اے جیسے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان فلٹرز شامل کریں۔
اکاؤنٹ کے سائز پر مبنی پوزیشن سائزنگ کے قوانین کو لاگو کریں تاکہ ایک ہی تجارتی خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔
منافع میں تالا لگانے کے لئے ٹریلنگ سٹاپ نقصان مقرر کریں کیونکہ قیمت سازگار طور پر چلتی ہے.
مضبوط بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے کوانٹم حجم اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ ہموار کرنے کی تکنیکوں کی بھی جانچ کی جاسکتی ہے۔
غلط سگنل سے بچنے کے لئے اتفاق رائے کی تصدیق کے لئے اضافی حجم کے اشارے شامل کریں۔
سگنل فلٹرز شامل کریں جیسے ناپسندیدہ تجارت کو کم کرنے کے لئے حد سے زیادہ 3 مسلسل بند ہونے کی ضرورت ہے.

خلاصہ

کوانٹم حجم حکمت عملی حجم کی رفتار پر مبنی ایک نمائندہ تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ کوانٹم حجم اشارے میں ظاہر ہونے والی رفتار میں ہونے والی تبدیلیوں کا اندازہ لگا کر رجحان کی تبدیلیوں کی پیش گوئی کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی ابتدائی رجحان کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے اور رفتار کے انتہا پسندی کا پیچھا کرنے سے بچ سکتی ہے۔ مناسب بہتری اور رسک مینجمنٹ کے ساتھ ، کوانٹم حجم حکمت عملی مقدار کے تجارتی نظام کی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، حجم تجزیہ پر مبنی ایک انوکھا الفا ماخذ ہونے کے ناطے ، کوانٹم حجم حکمت عملی میں الگو ٹریڈنگ کے لئے بہت زیادہ عملی قدر ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-12 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Quantum Volume Strategy")

// Quantum Volume indicator inputs
qvPeriod = input(14, "Quantum Volume Period")
qvThreshold = input(1.5, "Quantum Volume Threshold")

// Calculate Quantum Volume
qv = ta.sma(volume, qvPeriod) / ta.sma(volume, qvPeriod)[1]

// Entry conditions
enterLong = ta.crossover(qv, qvThreshold)
enterShort = ta.crossunder(qv, qvThreshold)

// Exit conditions
exitLong = ta.crossunder(qv, qvThreshold)
exitShort = ta.crossover(qv, qvThreshold)

// Strategy orders
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exitLong)
    strategy.close("Long")
if (exitShort)
    strategy.close("Short")

// Plot Quantum Volume and threshold
plot(qv, title = "Quantum Volume", color = color.blue)
hline(qvThreshold, "Threshold", color = color.red)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں