حرکت پذیری اوسط درج ذیل حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
چلتی اوسط کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ایک سادہ چلتی اوسط پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں 200 دن کی لمبائی کی سادہ چلتی اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قیمت کی سمت کا تعین کیا جاسکے۔ جب قیمت اوپر کی طرف چلتی ہے تو زیادہ کریں ، اور جب قیمت نیچے کی طرف چلتی ہے تو خالی کریں ، رجحان کی پیروی کریں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے۔
- قیمتوں کے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 200 دن کی لمبائی کی سادہ حرکت پذیری اوسط کا استعمال کرتے ہوئے سست ایم اے۔
- جب بند ہونے والی قیمتوں کے قریب سستے ایم اے میں داخل ہوتا ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں اضافہ شروع ہو رہا ہے ، لہذا زیادہ کام کریں۔
- جب بند ہونے والی قیمتوں کے قریب سست ایم اے کے نیچے سے گزرتا ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں کمی شروع ہوچکی ہے ، لہذا یہ خالی ہے۔
- last_long اور last_short متغیرات کے ذریعہ آخری اضافی اور مختصر وقت ریکارڈ کریں۔
- ٹرانزیکشن سگنل پیدا کرنے کے لئے last_long اور last_short کے کراس اوور فنکشن کے ذریعہ فیصلہ کریں۔
- پیمائش کے وقت کے دوران ، جب ایک سے زیادہ سگنل موصول ہوتے ہیں تو لمبا_ سگنل زیادہ ہوتا ہے ، اور جب خالی سگنل موصول ہوتا ہے تو مختصر_ سگنل خالی ہوتا ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ایک حرکت پذیر اوسط کے ذریعہ رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، اور مساوات میں تبدیلی کے وقت بروقت رد عمل کا استعمال کرتی ہے ، جس سے رجحانات پر نظر رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- حکمت عملی سادہ اور واضح ہے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
- طویل مدتی منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے، آپ کو مؤثر طریقے سے شور کو فلٹر کرنے اور اہم رجحانات کو لاک کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں.
- بروقت ریورس آپریشنز کے ذریعہ ، قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ کو رجحان کے موڑ کے مقام پر پکڑا جاسکتا ہے۔
- صرف ایک اشارے کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ایک سے زیادہ اشارے کے مجموعے کی پیچیدگی کو ختم کرنا ہے.
- داخلہ اور باہر نکلنے کے قواعد واضح ہیں اور بہت زیادہ انسانی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- طویل مدتی اوسط لائن مختصر مدت میں ایڈجسٹمنٹ کے لئے حساس نہیں ہے اور مختصر لائن کا موقع کھو سکتا ہے.
- بڑے دورانیہ کے رجحانات کی کم از کم شناخت کی صلاحیت کمزور ہے ، اور اس کے نتیجے میں ریورس نقصان کا خطرہ ہے۔
- اس کے علاوہ ، اس نے کہا ، “یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ، لیکن اس سے زیادہ سے زیادہ واپسی ہوسکتی ہے۔”
- پیرامیٹرز فکسڈ، مختلف اقسام اور مارکیٹ کے ماحول کے لئے کمزور موافقت.
- صرف تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر حکمت عملی کی جانچ پڑتال کرنے کے لئے، ممکنہ طور پر زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ ہوسکتا ہے.
خطرے کے حوالے سے ، آپ کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں اصلاح اور بہتری لائی جا سکتی ہے:
- مختصر مدت کی اوسط لائن کے ساتھ مل کر ، طویل اور مختصر مدت کے رجحانات کو مدنظر رکھتے ہوئے
- پیکیجنگ کی شرائط میں اضافے سے جعلی توڑ سے بچنے میں مدد ملے گی۔
- ٹرینڈ اشارے کے فلٹر کو شامل کریں تاکہ رجحانات کو تبدیل کرنے کی شناخت میں مدد ملے.
- متحرک سٹاپ نقصان کے نظام کو بڑھانا اور انفرادی نقصان کو کنٹرول کرنا
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے طریقوں کا استعمال کریں.
- مختلف مارکیٹ کے حالات میں نقل و حرکت کی جانچ کرنا تاکہ حکمت عملی کی استحکام کی جانچ پڑتال کی جاسکے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے۔
متحرک اوسط کی مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کریں۔ پیرامیٹرز کی اصلاح کے طریقے جیسے واک فارورڈ تجزیہ کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
مختصر مدت کی حرکت پذیری اوسط کو شامل کریں اور طویل مدتی رجحانات کی پیروی کرتے ہوئے ایک کثیر اوسط حکمت عملی تشکیل دیں۔
رجحانات کے اشارے جیسے MACD کے ساتھ مل کر ، رجحانات کی تبدیلی کی شناخت میں بہتری لائی جاتی ہے۔
اسٹاپ نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات جیسے ٹریکنگ اسٹاپ ، اسٹاپ نقصانات وغیرہ شامل کریں۔
نقل و حمل کے ٹیسٹ، مختلف اقسام اور مختلف وقت کے دوران ٹیسٹ کی حکمت عملی، استحکام کو بہتر بنانے کے لئے.
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو اپنانے اور حکمت عملی کو بہتر بنانے کے ل machine مشین لرننگ جیسے طریقوں کا استعمال کریں۔
خلاصہ کریں۔
حرکت پذیر اوسط ٹریکنگ حکمت عملی ایک سادہ عملی رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے ، جس کا نظریہ واضح ہے ، اس پر عمل درآمد آسان ہے ، اور رجحان کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ دشواریاں بھی ہیں ، جیسے مختصر مدت میں ایڈجسٹمنٹ کے لئے غیر حساس ، خطرے پر قابو پانے کی کمزوری وغیرہ۔ ہم حکمت عملی کو زیادہ مستحکم ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، خطرے پر قابو پانے اور بہتر بنانے کے لئے بہت سے طریقوں سے اصلاح کرسکتے ہیں۔ مجموعی طور پر ، حرکت پذیر اوسط ٹریکنگ حکمت عملی میں بہت اچھی اطلاق کی قیمت ہے ، اور یہ ایک اہم حکمت عملی ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MA X 200 BF", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)
/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2012, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
///////////// MA 200 /////////////
slowMA = sma(close, input(200))
/////////////// Strategy ///////////////
long = close > slowMA
short = close < slowMA
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, when=long_signal)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, when=short_signal)
strategy.exit("Long Ex", "Long Entry")
strategy.exit("Short Ex", "Short Entry")
/////////////// Plotting ///////////////
plot(slowMA, color = long ? color.lime : color.red, linewidth=2)
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.lime : strategy.position_size < 0 ? color.red : color.white, transp=80)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=30)