1. مربع
  2. مومنٹم بریک آؤٹ حکمت عملی

مومنٹم بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-23 15:17:45
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک رفتار توڑنے والی تجارتی حکمت عملی ہے جو ہموار اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر اشارے کی K اور D لائنوں پر مبنی ہے۔ یہ K لائن کو اوور سیلڈ ایریا میں کراس اوور استعمال کرتا ہے اور اسٹاپ نقصان کے طور پر ٹریلنگ اسٹاپ استعمال کرتا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی میں مندرجہ ذیل حصے شامل ہیں:

  1. اشارے کی ترتیبات

    ہموار اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر اشارے کی K اور D لائنوں کو پیدا کرنے کے لئے 14 پیریڈ RSI کا استعمال کرتے ہوئے ، K اور D لائنوں پر 3 پیریڈ SMA کا اطلاق ہوتا ہے۔

  2. سگنل جنریشن

    جب K لائن 20 کی سطح سے تجاوز کرتی ہے تو ، طویل اندراج کے لئے خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

  3. سٹاپ نقصان

    ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال فکسڈ ٹریلنگ اسٹاپ فاصلے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پچھلے 20 ادوار میں سب سے کم کم قیمت کو بھی اسٹاپ نقصان کی قیمت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

  4. پوزیشن سائزنگ

    اسٹاپ نقصان کی قیمت اور موجودہ بندش کے درمیان پوائنٹس کی تعداد کا حساب پچھلے 20 پیریڈ کی سب سے کم کم قیمت کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ پھر پوزیشن سائز کا حساب ہر تجارت کے لئے ڈالر کی رقم اور ہر نقطہ کی قیمت پر مبنی ہوتا ہے۔

اس طرح، حکمت عملی کو داخلہ سگنل کے طور پر oversold واپسی پر رفتار توڑ کی نشاندہی کرتا ہے، اور مؤثر خطرے کے کنٹرول کے ساتھ تجارت کی رفتار واپسی کے لئے درست پوزیشن سائزنگ اور ٹریلنگ سٹاپ نقصان کو اپناتا ہے.

فوائد

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. مضبوط رفتار کے ساتھ overbought زون کے توڑ پر واضح انٹری سگنل.

  2. مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ لچکدار ٹریلنگ سٹاپ حرکتیں.

  3. پوزیشن کا درست سائز ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔

  4. تاریخی کم کی بنیاد پر درست سٹاپ نقصان.

  5. سادہ اور واضح پوزیشن سائزنگ منطق.

  6. سادہ اور واضح حکمت عملی منطق، سمجھنے میں آسان.

  7. صاف کوڈ ساخت، پڑھنے اور تبدیل کرنے کے لئے آسان.

خطرات

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات ہیں:

  1. بنیادی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ غیر مستحکم مارکیٹ کے دوران بار بار اسٹاپ نقصان کا باعث بنتا ہے۔

  2. تجارت کے مقابلے میں ممکنہ.

  3. ایک سمت دار ہولڈنگ، قیمتوں میں تبدیلی سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں

  4. غیر موثر مارکیٹ کی حالت فلٹرنگ۔ رینج مارکیٹ کے دوران بار بار اسٹاپ نقصان کا باعث بنتا ہے۔

مندرجہ ذیل اصلاحات خطرات کے انتظام میں مدد کرسکتے ہیں:

  1. زیادہ سے زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. ایک سمت کے خطرے کو کم کرنے کے لئے مرحلہ وار اندراجات کا استعمال کریں.

  3. غیر سازگار مارکیٹ کے حالات میں تجارت سے بچنے کے لئے بڑے وقت کے فریم کے رجحان کا تجزیہ شامل کریں.

  4. زیادہ سے زیادہ حساسیت سے بچنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں.

اصلاح

حکمت عملی کے مندرجہ ذیل پہلوؤں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. زیادہ ہموار بنانے کے لئے متحرک ٹریلنگ سٹاپ، مرحلہ وار سٹاپ نقصان، چلتی اوسط وغیرہ کا استعمال کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں.

  2. سائیڈ ویز مارکیٹوں میں تجارت سے بچنے کے لئے بڑے ٹائم فریم ٹرینڈ کا تجزیہ شامل کریں۔ چلتی اوسط ، چینل بریکآؤٹس وغیرہ کے ساتھ ٹرینڈ تجزیہ شامل کرسکتے ہیں۔

  3. واپسی سے فائدہ اٹھانے کے لئے دو سمتوں پر غور کریں.

  4. خودکار پیرامیٹر کی اصلاح کے لیے مشین لرننگ کا استعمال کریں تاکہ مارکیٹ کے بدلتے حالات کے لیے بہترین پیرامیٹرز تلاش کیے جا سکیں۔

  5. سرمایہ کے استعمال کو بہتر بنانے کے لئے مقررہ فیصد ، مقررہ سرمایہ وغیرہ کا استعمال کرکے پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں۔

  6. ٹریڈنگ سگنلز کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے حجم، بولنگر بینڈ جیسے اشارے کے ساتھ مزید فلٹرز شامل کریں۔

خلاصہ

مجموعی طور پر یہ ایک سادہ اور واضح رفتار بریک آؤٹ حکمت عملی ہے۔ یہ ایک واحد تجارتی خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے محتاط اسٹاپ نقصان کے نقطہ نظر کو اپناتا ہے۔ لیکن حکمت عملی کو مخصوص مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنانے ، غیر موثر سگنل کو فلٹر کرنے اور منافع اور خطرے کے مابین بہتر توازن کو حاصل کرنے کے لئے اب بھی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بڑے ٹائم فریم کے رجحانات اور پوزیشن سائزنگ کے تجزیے کو بہتر بنانا اس حکمت عملی کے لئے اصلاح کی اہم سمتیں۔ خلاصہ میں ، بنیادی رفتار بریک آؤٹ حکمت عملی کے طور پر ، یہ ابھی بھی عملی ہے اور مخصوص تجارتی آلات کے مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے کے لئے مزید تحقیق کرنے کے قابل ہے۔

//@version=2
//descripcion: 
//entrada en saturacion oscilador estocastico
//salida por trailing
strategy("MomentumBreak#1", overlay=true,calc_on_every_tick=true,
     default_qty_type=strategy.fixed,currency="USD")
//entradas y variables de indicadores
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
overbought=input(80)
oversold=input(20)
//entradas de stop , trail, profit
stop=input(1500)
stop_dentro_de_los_ultimos_lows=input(20)
trail_points=input(500)
trail_offset=input(100)
profit=input(1000)
riesgo_en_dolares=input(15)

//condicion de compra: k>80
buycondition=crossover(k,oversold)
//entrada a la posicion
posicionabierta=0
if year>2015
    if buycondition 
        stoplow=lowest(stop_dentro_de_los_ultimos_lows)   
        riesgo_en_pips = (close - stoplow)   
        valor_del_pip = (riesgo_en_dolares / riesgo_en_pips)
        tamanio_de_la_posicion= ( valor_del_pip)              //la posicion la esta calculando bien
        strategy.entry("buy",strategy.long)
        strategy.exit("salida","buy",trail_points=trail_points,trail_offset=trail_offset,stop=stoplow,comment=tostring(stoplow))

//////////////////////////////////condicion de stop por drodown 10% equity
//strategy.risk.max_drawdown(15,strategy.cash)
// condicion de stop por perdida mayor a $15 en op abierta
//strategy.risk.max_intraday_loss(15,strategy.cash)
//formas de tomar stop:
// cuando llega a una media movil: strategy.close o strategyentry o strategy.exit o strategy.order
// determinado por un numero de pips strategy.exit
// determinado por el calculo de la posicion:
//tomar el minimo minimo de los ultimos 20 periodos, guardarlo como nivel de stop
//calcular la posicion en base a ese stop:
//prcio de entrada - precio de stop = pips_en-reisgo
//riesgo_e_dolares / pips_en_riesgo = pip_value
//position_size=10000 * pip_value
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں