نورو کی قدر کی حکمت عملی v1.1
ChaoZhang
جائزہ
Noro’s ویلیو چینل حکمت عملی v1.1 ایک رجحان ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو ویلیو چینل اور قیمت میں تبدیلی کی سمت پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی ویلیو چینل اشارے اور فوری آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر ویلیو چینل کو توڑنے کے لئے K لائن شکل کے سگنل کی نشاندہی کرتی ہے ، اور کثیر پوزیشن قائم کرنے کے لئے رنگین الٹ سگنل کے ساتھ لگاتار سرخ سبز K لائنوں کے ساتھ ملتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد درمیانی لمبی لائن رجحانات کی سمت کو پکڑنا ہے تاکہ مارکیٹ میں مختصر مدت کے اتار چڑھاو سے الجھن سے بچا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی پہلے ایک مخصوص دورانیے کے دوران اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کے اوسط کا حساب لگاتی ہے ، جس سے ایک درمیانی قدر کا چینل بن جاتا ہے۔ جب قیمت چینل کے نیچے کی طرف سے اس چینل کو توڑتی ہے تو اسے ایک کثیر سر سگنل سمجھا جاتا ہے۔ جب قیمت چینل کے اوپر کی طرف سے اس چینل کو توڑتی ہے تو اسے ایک خالی سر سگنل سمجھا جاتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ، حکمت عملی میں دو معاون فیصلے کے قواعد شامل ہیں: فاسٹ آر ایس آئی اشارے اور کے لائن کا رنگ۔ جب فاسٹ آر ایس آئی 25٪ سے کم ہوتا ہے تو ، اس کو اوور بائڈ سمجھا جاتا ہے ، اور قیمتوں میں تیزی آسکتی ہے۔ اس کے برعکس ، جب فاسٹ آر ایس آئی 75٪ سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اسے اوور سیل زون سمجھا جاتا ہے ، اور قیمتوں میں کمی آسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں حالیہ دو کے لائنوں کے رنگ میں ہونے والی تبدیلیوں کی بھی گنتی کی جاتی ہے۔ دو مسلسل سرخ کے لائنیں خالی سر کے سگنل کو تقویت بخشتی ہیں ، اور دو مسلسل سبز کے لائنیں کثیر سر والے سگنل کو تقویت بخشتی ہیں۔
ان تین سگنلنگ اشارے کو ملا کر ، یہ حکمت عملی درمیانی لمبی لائن کے رجحانات کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتی ہے ، اور بروقت پوزیشن قائم کرسکتی ہے۔ جب پوزیشن کی سمت تازہ ترین K لائن رنگ کے برعکس ہو تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس رجحان میں تبدیلی آئی ہے ، اور اس وقت موجودہ پوزیشن کو ختم کردیا گیا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں متعدد اشارے شامل ہیں جو رجحان کی سمت کا تعین کرتے ہیں ، تاکہ قلیل مدتی مارکیٹ شور کی طرف سے الجھنے سے بچ سکے۔ خاص طور پر ، اس میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
ویلیو چینل انڈیکیٹر واضح طور پر لمبی لائن رجحانات کی سمت اور طاقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب قیمتیں چینل کو توڑتی ہیں تو ، یہ رجحان کے نئے مرحلے میں داخل ہونے کی نمائندگی کرتی ہے ، جس سے مضبوط سگنل پیدا ہوتا ہے۔
فوری آر ایس آئی اشارے اوورلوڈ اور اوورلوڈ کے رجحانات کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے ، اور ٹرن آؤٹ پوائنٹس پر رجحانات کا پیچھا کرنے سے گریز کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اوورلوڈ پر خریدیں ، اوورلوڈ پر فروخت کریں۔
K لائن رنگ کا تعین رجحان کی مستقل مزاجی کی مزید تصدیق کرتا ہے۔ اگر رنگ تبدیل ہوتا ہے تو ، موجودہ پوزیشن کو بند کردیں۔
یہ حکمت عملی صرف اس وقت پوزیشن کھولتی ہے جب دو بیک وقت ایک ہی رنگ کی K لائنوں نے چینل کو توڑ دیا ہے ، تاکہ قلیل مدتی جھٹکے سے گمراہ نہ ہوں۔
اوسط اسٹاپ نقصان کا طریقہ آسان اور موثر ہے ، جب تک کہ K لائن کا رنگ تبدیل ہوجائے تب ہی اس کی پوزیشن صاف ہوجائے ، تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان کو بڑھانے سے بچایا جاسکے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
ویلیو چینل پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے ، چینل بہت وسیع یا بہت تنگ ہے ، رجحان کی تبدیلی کے نقطہ کو یاد کرے گا یا بہت زیادہ غلط سگنل پیدا کرے گا۔
فاسٹ آر ایس آئی پیرامیٹرز کو غلط ترتیب دیا گیا ہے ، جس کی وجہ سے اوورلوڈ اور اوورلوڈ کا درست اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ہے ، اور اس طرح واپسی کا موقع ضائع ہوجاتا ہے۔
اوسط اسٹاپ کا طریقہ زلزلے کے رجحانات میں بہت زیادہ حساس ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے پوزیشنوں کو کثرت سے خالی کیا جاتا ہے۔
قیمت چینل کو توڑنے کے بعد مخصوص آپریشنل رجحان کا اندازہ لگانے میں ناکامی ، نقصانات کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے۔
اس واقعے کے نتیجے میں ، ایک اور بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ، جس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں کچھ اہم اصلاحات ہیں:
ویلیو چینل کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ چینل مختلف ادوار اور مختلف مارکیٹوں میں اتار چڑھاو کو بہتر طور پر اپنائے۔
اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کے ساتھ مل کر آر ایس آئی پیرامیٹرز کو درست کریں ، بڑے اتار چڑھاؤ کے دوران حساسیت کو کم کریں اور کم اتار چڑھاؤ کے دوران حساسیت کو بڑھائیں۔
ایک موبائل سٹاپ میکانزم شامل کریں جو رجحانات کی اتار چڑھاو کی شدت کے مطابق اسٹاپ پوزیشن کو ترتیب دے ، تاکہ زیادہ حساس اسٹاپ سے بچا جاسکے۔
جعلی توڑ سے بچنے کے لئے ، توڑنے کی طاقت اور پس منظر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فیصلہ کرنا۔
تاریخی اعداد و شمار کے ساتھ ٹریننگ فیصلے کے ماڈل کے ساتھ مل کر ، یہ فیصلہ کرنے میں معاون ہے کہ جب رجحان کا رخ موڑنے کا امکان زیادہ ہے ، پوزیشن کھولنے کی کامیابی کی شرح میں اضافہ کریں۔
پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، خطرے کی صورتحال کے مطابق پوزیشن کا تناسب تبدیل کرنا۔
خلاصہ کریں۔
Noro’s ویلیو چینل حکمت عملی v1.1 مجموعی طور پر ایک سادہ عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ درمیانی لمبی لائن کے رجحان کی سمت کی شناخت کے لئے متعدد اشارے کے ساتھ ملتا ہے ، اور پوزیشن کھولنے کے لئے زیادہ محتاط قواعد طے کرتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنانے ، متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز وغیرہ میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ لیکن اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح ، عملی طور پر لاگو کرنے میں آسان ہے ، اور یہ مقدار کی تجارت میں تعاون کے لئے ایک بہترین داخلی حکمت عملی ہے۔ پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ اور میکانیزم کو بہتر بنانے کے ساتھ ، یہ حکمت عملی مستحکم اور قابل اعتماد مقدار کا نظام بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Price Channel Strategy v1.1", shorttitle = "Price Channel str 1.1", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usecol = input(true, defval = true, title = "Use color strategy")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI strategy")
lev = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
pch = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 200, title = "Price Channel")
showcl = input(true, defval = true, title = "Show center-line")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close
//Price channel
lasthigh = highest(src, pch)
lastlow = lowest(src, pch)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
trend = low > center ? 1 : high < center ? -1 : trend[1]
col = showcl ? blue : na
plot(center, color = col, linewidth = 2)
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
rbars = sma(bar, 2) == -1
gbars = sma(bar, 2) == 1
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Signals
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
up1 = rbars and close > center and usecol
dn1 = gbars and close < center and usecol
up2 = fastrsi < 25 and close > center and usersi
dn2 = fastrsi > 75 and close < center and usersi
exit = (((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 2)
lot = strategy.equity / close * lev
//Trading
if up1 or up2
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()