ٹریلنگ اسٹاپ موونگ ایوریج حکمت عملی
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال حرکت پذیر اوسط اور ٹریلنگ اسٹاپ لاس میکانزم کا استعمال کرتے ہوئے ایک خودکار ٹریڈنگ سسٹم تیار کرنا ہے جو رجحانی مارکیٹ میں منافع حاصل کر سکے اور ساتھ ہی ڈرا ڈاؤن پر قابو پا سکے۔
حکمت عملی کے اصول
-
یہ حکمت عملی صارف کو مختلف اقسام کی حرکت پذیر اوسطوں میں سے انتخاب کرنے کی اجازت دیتی ہے، بشمول سادہ حرکت پذیر اوسط، ایکسپونینشل حرکت پذیر اوسط، لاگت حرکت پذیر اوسط، وغیرہ۔ صارف اپنی ترجیح کے مطابق حرکت پذیر اوسط کی قسم منتخب کر سکتا ہے۔
-
صارف کو حرکت پذیر اوسط کی مدت کی لمبائی مقرر کرنی ہوتی ہے۔ عام طور پر درمیانی اور مختصر مدت کی ٹریڈنگ میں، حرکت پذیر اوسط کی مدت 20 سے 60 کے درمیان ہوتی ہے۔
-
حرکت پذیر اوسط کے انتخاب کے بعد، حکمت عملی اس حرکت پذیر اوسط کا حقیقی وقت میں حساب لگاتی ہے۔ جب قیمت بڑھ کر حرکت پذیر اوسط کو توڑ دیتی ہے تو لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے؛ جب قیمت گر کر حرکت پذیر اوسط کو توڑ دیتی ہے تو چھوٹی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔
-
حکمت عملی ایک ٹریلنگ اسٹاپ لاس میکانزم استعمال کرتی ہے۔ پوزیشن کھولنے کے بعد، حکمت عملی حرکت پذیر اوسط اور قیمت کے درمیان تعلق کی مسلسل نگرانی کرتی ہے اور اسٹاپ لاس کی لائن کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے۔ خاص طور پر، اسٹاپ لاس لائن کی پوزیشن حرکت پذیر اوسط میں صارف کے مقرر کردہ اسٹاپ لاس فیصد کو جمع یا منہا کر کے برابر ہوتی ہے۔
-
صارف اسٹاپ لاس فیصد مقرر کر سکتا ہے۔ جتنی بڑی قیمت ہوگی، اسٹاپ لاس کی حد اتنی ہی وسیع ہوگی، جس سے اسٹاپ لاس بہت زیادہ حساس ہونے سے بچتا ہے؛ جتنی چھوٹی قیمت ہوگی، اسٹاپ لاس اتنا ہی سخت ہوگا، جس سے خطرہ کم ہوتا ہے۔ اسٹاپ لاس فیصد عام طور پر 2% سے 5% کے درمیان مقرر کیا جاتا ہے۔
-
پوزیشن کھولنے کے بعد، اگر قیمت دوبارہ حرکت پذیر اوسط کو پیچھے کی طرف توڑ دیتی ہے، تو پوزیشن بند کر کے نقصان روک لیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کے فوائد
- رجحانی مارکیٹ میں رجحان کے ساتھ پوزیشن کھول کر بڑا منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔
- ٹریلنگ اسٹاپ لاس میکانزم استعمال کرنے سے مارکیٹ کے مطابق اسٹاپ لاس کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، جس سے بہت چھوٹے اسٹاپ لاس کی وجہ سے پھنسنے سے بچا جا سکتا ہے۔
- اپنی خطرے کی برداشت کے مطابق مختلف حرکت پذیر اوسط اور اسٹاپ لاس فیصد کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔
- متعدد اقسام کی حرکت پذیر اوسطوں کی حمایت کرتی ہے، اور تجربات کے ذریعے بہترین پیرامیٹرز تلاش کیے جا سکتے ہیں۔
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے، جسے سمجھنا اور تبدیل کرنا آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- سائیڈ ویز مارکیٹ میں، قیمت حرکت پذیر اوسط کے قریب بار بار اوپر نیچے ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار پوزیشنیں کھلنے اور بند ہونے کا عمل ہو سکتا ہے۔
- اگر اسٹاپ لاس کی حد بہت زیادہ مقرر کی جائے تو نقصان بڑھ سکتا ہے۔
- مختلف مصنوعات اور مختلف ٹائم فریموں کے تحت، حرکت پذیر اوسط اور اسٹاپ لاس فیصد کے بہترین پیرامیٹرز مختلف ہو سکتے ہیں۔
- اہم خبروں کے واقعات سے پہلے اس حکمت عملی کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔
مندرجہ ذیل طریقوں سے خطرے کو بہتر اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے:
- واضح رجحان والی مصنوعات اور ٹائم فریموں پر اس حکمت عملی کا استعمال کریں۔
- حرکت پذیر اوسط کی مدت کو ایڈجسٹ کریں، درمیانی اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کا استعمال کریں۔
- اسٹاپ لاس فیصد کو مناسب طور پر کم کریں اور خطرے کو سختی سے کنٹرول کریں۔
- مختلف مصنوعات کے لیے علیحدہ علیحدہ تجربات کریں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
- بڑی خبروں سے پہلے ٹریڈنگ بند کر دیں۔
بہتری کے امکانات
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے:
-
دیگر اشاریوں کی تصدیق شامل کریں تاکہ سائیڈ ویز مارکیٹ میں بار بار ٹریڈنگ سے بچا جا سکے۔ MACD، KDJ جیسے اشاریے شامل کیے جا سکتے ہیں، اور صرف اس وقت پوزیشن کھولی جائے جب یہ بھی ایک ساتھ سگنل دیں۔
-
متعدد حرکت پذیر اوسطوں کا مجموعہ استعمال کریں۔ مثلاً بیک وقت 5 دن اور 20 دن کی لائنیں استعمال کریں، اور صرف اس وقت پوزیشن کھولیں جب دونوں حرکت پذیر اوسطیں ایک ہی سمت میں سگنل دیں۔
-
مختلف مصنوعات کے لیے علیحدہ علیحدہ پیرامیٹرز کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹرز مقرر کریں۔ ہر مصنوعات اور ٹائم فریم کے پیرامیٹرز مختلف ہوتے ہیں، جنہیں علیحدہ جانچنے کی ضرورت ہے۔
-
پوزیشن کے سائز کے انتظام کی حکمت عملی شامل کریں۔ مثلاً مقررہ تعداد میں پوزیشن کھولنا، اور پھر پوزیشن میں اضافے کو اسٹاپ لاس کے ساتھ جوڑنا۔
-
ایک دن میں پوزیشن کھولنے کی زیادہ سے زیادہ تعداد مقرر کریں یا پوزیشن کھولنے کے درمیان وقفہ مقرر کریں۔ بہت زیادہ بار بار ٹریڈنگ کو محدود کریں۔
-
مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں تاکہ تاریخی ڈیٹا کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنایا جا سکے۔ پیرامیٹرز کو جامد طور پر مقرر کرنے سے گریز کریں۔
-
قیمت کے رجحان کی پیش گوئی کے لیے ڈیپ لرننگ ماڈل استعمال کریں۔ یہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی عملی رجحان پر عمل کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ حرکت پذیر اوسط کے ذریعے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے اور ٹریلنگ اسٹاپ لاس کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کرتی ہے، جس سے رجحانی مارکیٹ میں اچھا منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پیرامیٹرز کی بہتری اور دیگر اشاریوں یا ماڈلز کے ساتھ ملاپ کے ذریعے اس حکمت عملی کے استحکام اور منافع کی شرح کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تاہم، صارفین کو مختلف مصنوعات اور ٹائم فریموں کے تحت پیرامیٹرز کی ترتیب میں فرق اور بڑے واقعات کے اثرات پر توجہ دینی چاہیے۔ مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی ایک خاص حد تک تجربہ رکھنے والے پرائیویٹ فنڈز اور انفرادی سرمایہ کاروں کے استعمال کے لیے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//attoCryp, @HikmetSezen58
strategy("MOST Multi MAs", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
sx=input(defval = "close" ,title="Fiyat sec", options=[ "close", "high", "low", "open", "hl2", "hlc3", "hlco4", "hlcc4", "hlccc5"])- 1