چلتی اوسط کراس اوور اور ایم اے سی ڈی مجموعی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-24 13:51:02
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی میں چلتی اوسط کراس اوور سسٹم اور ایم اے سی ڈی اشارے کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ ایک خودکار تجارتی حکمت عملی کو نافذ کیا جاسکے جو رجحانات کے ادوار میں طویل عرصے تک جاتا ہے اور رجحانات کے الٹ جانے پر منافع / روکتا ہے۔ حکمت عملی کا نام چلتی اوسط کراس اوور اور ایم اے سی ڈی امتزاج حکمت عملی ہے۔

اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر حرکت پذیر اوسط کراس اوور سسٹم اور ایم اے سی ڈی اشارے کے امتزاج پر مبنی ہے۔ خاص طور پر ، جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو یہ طویل ہوجاتا ہے ، اور جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے نیچے ہوتا ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے۔ یہاں 21 دن کا ای ایم اے قلیل مدتی ایم اے اور 100 دن کا ای ایم اے طویل مدتی ایم اے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

اس کے ساتھ ہی ، ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال تجارتی سگنلز کی تصدیق کے لئے کیا جاتا ہے۔ صرف اس وقت جب ایم اے سی ڈی ڈی آئی ایف ایف لائن ڈی ای اے لائن کو عبور کرتی ہے تو ایک طویل سگنل متحرک ہوجائے گا۔ اور ایک بار جب ڈی آئی ایف ایف لائن ڈی ای اے لائن سے نیچے عبور ہوجاتی ہے تو ، طویل پوزیشن کو اسٹاپ نقصان کے لئے بند کردیا جائے گا۔

مزید برآں، آر ایس آئی کا استعمال ضرورت سے زیادہ شارٹ شیڈنگ سے بچنے کے لئے کیا جاتا ہے، جب آر ایس آئی 30 فیصد سے کم ہو تو ہی مختصر پوزیشن شروع کی جاتی ہے۔

اسٹاپ نقصانات کے ل the ، حکمت عملی ایک مقررہ فیصد ٹریلنگ اسٹاپ کا طریقہ اپناتی ہے ، جس میں لانگ اسٹاپ نقصان داخلہ قیمت سے 1٪ کم اور مختصر اسٹاپ نقصان داخلہ قیمت سے 1٪ زیادہ ہے۔ جب طویل پوزیشن کا فلوٹنگ منافع داخلہ قیمت کا 3٪ تک پہنچ جاتا ہے تو حکمت عملی میں باہر نکلنے کا متحرک منافع بھی نافذ ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اہم رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے چلتی اوسط نظام کا استعمال کیا جائے ، پھر انٹری سگنل کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کیا جائے ، جو غلط بریک آؤٹ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔ صرف چلتی اوسط کراس اوور سسٹم کے استعمال کے مقابلے میں ، اس سے غیر موثر تجارتی تعدد کو کم کیا جاسکتا ہے اور جیت کی شرح میں بہتری آسکتی ہے۔

اس کے علاوہ ، مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان اور متحرک منافع لینے سے نقصانات کو قابل قبول حدود میں رکھنے میں مدد ملتی ہے ، جب ممکن ہو تو جلد ہی منافع کو یقینی بناتا ہے۔ اس سے اکاؤنٹ کی کھپت کم ہوسکتی ہے اور اصل تجارت میں لالچ سے پیدا ہونے والے نقصانات سے بچا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:

چلتی اوسط کراس اوور سسٹم میں تاخیر کے مسائل ہیں ، جس کی وجہ سے تاخیر سے اندراج اور بہترین اندراج پوائنٹس کی کمی ہوسکتی ہے۔ ایم اے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے سے اس میں بہتری آسکتی ہے۔
ایم اے سی ڈی اشارے میں غلط سگنل پیدا کرنے کا امکان ہے۔ دیگر فلٹرز جیسے کے ڈی جے شامل کیے جاسکتے ہیں۔
مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان کبھی کبھی بروقت باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ متحرک ٹریلنگ اسٹاپ نقصان پر غور کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں بڑی واپسی ہوسکتی ہے۔ خطرے کو کم کرنے کے لئے پوزیشن کا سائز کم کیا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی صرف طویل عرصے تک چلتی ہے اور اس سے نیچے کے رجحانات سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ہے۔ شارٹنگ کے طریقہ کار کو شامل کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

زیادہ درست سگنل کے لئے ایم اے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ مختلف ایم اے اقسام جیسے ای ایم اے اور ایس ایم اے کا تجربہ کیا جاسکتا ہے۔
دیگر اشارے شامل کریں تاکہ خراب تجارت کو کم کرنے کے لئے ایم اے کراس اوور سگنل فلٹر کریں ، جیسے KDJ ، RSI وغیرہ۔
ٹیسٹ متحرک سٹاپ نقصان کے طریقوں جیسے ٹریلنگ اسٹاپ اور اے ٹی آر اسٹاپ کو خطرات کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے لئے.
شارٹ شیئرنگ کے طریقہ کار کو شامل کریں تاکہ حکمت عملی نیچے کی رجحانات سے فائدہ اٹھا سکے.
زیادہ سے زیادہ واپسی کو کم کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ اور پیسہ مینجمنٹ کو بہتر بنائیں.
مختلف مصنوعات اور اثاثہ جات کی کلاسوں پر کارکردگی کا تجربہ کرنے کے لئے قابل اطلاق کو بڑھانے کے لئے.
پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے اور دستی مداخلت کو کم کرنے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی اعلی منافع بخش کے لئے حرکت پذیر اوسط کراس اوور سسٹم اور ایم اے سی ڈی اشارے کی طاقتوں کو یکجا کرتی ہے۔ پیرامیٹر ٹوننگ ، اضافی فلٹرز ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار اور شارٹنگ کے طریقہ کار میں مزید بہتری استحکام کو بہتر بناسکتی ہے اور ڈراؤونگ کو کم کرسکتی ہے۔ مشین لرننگ کو شامل کرنے سے قابل اطلاقیت میں بھی توسیع ہوسکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ مقداری تجارتی حکمت عملیوں کے لئے ایک اچھی سمت فراہم کرتی ہے ، لیکن پھر بھی ایک مضبوط حکمت عملی بننے کے لئے مسلسل جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Toxic_Cat_

//@version=5
// strategy("MA_50_200_CROSS", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

EMA21 = ta.ema(close, 21)
EMA100 = ta.ema(close, 100)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

plot(EMA21)
plot(EMA100, color = color.orange)

openLong = ta.crossover(EMA21, EMA100) and macdLine > signalLine
openShort = ta.crossunder(EMA21, EMA100) and ta.rsi(close, 14) <= 33

crossunderMACD = ta.crossunder(macdLine, signalLine)


if (strategy.opentrades < 1)
    if openLong 
        strategy.entry("L",strategy.long, 1)

   if openShort
      strategy.entry("S",strategy.short, 1)

// slose long
// if ((strategy.opentrades.entry_price(0) + strategy.opentrades.entry_price(0)*0.03) <= open) 
//     strategy.exit("profit L", "L", limit = close)

// else if strategy.opentrades.entry_price(0) - strategy.opentrades.entry_price(0)*0.01 >= open or crossunderMACD
//     strategy.exit("loss L", "L", stop = close)

// slose short
// if (strategy.opentrades.entry_price(0) - strategy.opentrades.entry_price(0)*0.03) >= open
//     strategy.exit("profit S", "S", limit = (strategy.opentrades.entry_price(0) - strategy.opentrades.entry_price(0)*0.03))

// else if strategy.opentrades.entry_price(0) + strategy.opentrades.entry_price(0)*0.01 <= open
//    strategy.exit("loss S", "S", stop = (strategy.opentrades.entry_price(0) + strategy.opentrades.entry_price(0)*0.01))

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں