1. مربع
  2. خرید ڈپ فروخت چوٹی کی حکمت عملی کے بعد رجحان

خرید ڈپ فروخت چوٹی کی حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-24 13:54:18
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ڈپ اور چوٹیوں کی نشاندہی کرنے اور مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے طویل مدتی اور قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتے ہوئے بولنگر بینڈ کا حساب کتاب کرکے تجارت کے بعد خودکار رجحان کو نافذ کرتی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ غالب رجحان کے مطابق ڈپ خریدیں اور چوٹیوں کو فروخت کریں۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی کے اہم اجزاء یہ ہیں:

  1. قریب کی قیمت اور معیاری انحراف کی بنیاد پر اوپری اور نچلی بینڈ کے ساتھ بولنگر بینڈ کا حساب لگائیں۔

  2. طویل مدتی اور قلیل مدتی رجحان کا تعین 300 مدت اور 20 مدت کے ایس ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے کریں۔

  3. خریدنے کا اشارہ پیدا کریں جب قریبی نیچے والے بینڈ سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے جبکہ لمبی ایس ایم اے اوپر ہے اور مختصر ایس ایم اے اوپر آتی ہے۔

  4. فروخت کا اشارہ پیدا کریں جب بندیاں اوپری بینڈ کے اوپر ٹوٹ جاتی ہیں جبکہ لمبی ایس ایم اے نیچے ہوتی ہے اور مختصر ایس ایم اے نیچے ہوجاتی ہے۔

  5. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے لئے او سی او آرڈر استعمال کریں۔

اس ڈیزائن کے ساتھ، حکمت عملی خود بخود اہم رجحان کی سمت کے ساتھ ساتھ ڈپ خرید اور چوٹی فروخت کے مواقع کی شناخت کر سکتی ہے.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. دستی فیصلے کے بغیر خودکار رجحان کا پتہ لگانے.

  2. خریدنے کے مواقع کے لئے ڈپ کو منظم طریقے سے پکڑو.

  3. منافع حاصل کرنے کے لیے چوٹی کی فروخت کے مواقع کو منظم طریقے سے شناخت کریں۔

  4. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر خطرہ کنٹرول.

  5. جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے غلط سگنل کو فلٹر کریں.

  6. پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کے بعد لچکدار رجحان.

  7. واضح منطق اور سمجھنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان.

خطرے کا تجزیہ

غور کرنے کے لئے اہم خطرات:

  1. غیر مناسب سیکیورٹی کا انتخاب رجحان ٹریکنگ میں ناکام ہوسکتا ہے۔

  2. پیرامیٹرز کی غلط ایڈجسٹمنٹ سے زیادہ تجارت یا چھوٹی تجارت ہوسکتی ہے۔

  3. اچانک واقعات کی وجہ سے رجحان کا الٹ جانا بڑے نقصانات کا باعث بن سکتا ہے۔

  4. سٹاپ نقصان بہت تنگ حد سے زیادہ سٹاپ کا سبب بن سکتا ہے.

  5. ناکافی لیکویڈیٹی مکمل عملدرآمد کو روک سکتی ہے۔

  6. ناکافی backtesting مدت کے ساتھ overfitting.

حل میں شامل ہیں: واضح رجحانات کے ساتھ مائع اسٹاک کا انتخاب کریں۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ خبروں پر دھیان دیں۔ اسٹاپ نقصان کو آرام دیں۔ حقیقی تجارتی حجم کا اندازہ کریں؛ بیک ٹیسٹ کی مدت میں توسیع کریں۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

  1. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں جیسے بولنگر پیریڈ، معیاری انحراف ضرب اور حرکت پذیر اوسط ادوار۔

  2. اسٹاپ نقصان کے طریقوں کو شامل کریں جیسے ٹریلنگ اسٹاپ یا حرکت پذیر اوسط اسٹاپ کو خطرات کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے لئے.

  3. سرمایہ کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے کلیدی سطحوں پر مبنی پوزیشن سائزنگ کو شامل کریں.

  4. کم حجم کے ساتھ غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے حجم فلٹر شامل کریں.

  5. خرید / فروخت تعصب کا تعین کرنے کے لئے رشتہ دار طاقت اشارے شامل کریں.

  6. خودکار پیرامیٹر ٹوننگ اور حکمت عملی کا اندازہ لگانے کے لئے مشین لرننگ متعارف کروانا۔

  7. زیادہ مضبوطی کے لئے کثیر حکمت عملی پورٹ فولیو بنانے کے لئے دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر.

یہ اصلاحات حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بڑھا سکتی ہیں۔

خلاصہ

حکمت عملی رجحان کے ساتھ منظم طور پر ڈپ خریدنے اور چوٹیوں کو فروخت کرنے کے لئے ایک واضح اور قابل فہم نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ مناسب رسک کنٹرول کے ساتھ ، اس میں منافع کی اچھی صلاحیت ہے۔ پیرامیٹر ٹوننگ ، اسٹاپ نقصان میں ترمیم ، پوزیشن سائزنگ وغیرہ کے ذریعے مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔ حکمت عملی ٹریڈنگ کے بعد خودکار رجحان کی ٹھوس بنیاد کے طور پر کام کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Buy Dip Sell Rip Strategy", overlay=true)
source = close
length = input(15, minval=1)
mult = input(1.25, minval=0.001, maxval=50)
longMAPeriod = input(300, minval=5)
shortMAPeriod = input(20, minval=5)

basis = sma(source, length)
longMA = sma(source, longMAPeriod)
prevLongMA = sma(close[1],longMAPeriod)
shortMA = sma(source, shortMAPeriod)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)

if (source > lower and source[1] < lower)
    if (longMA < source  and shortMA>source)
        strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
    else
        strategy.close("BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (source > upper and source[1] < upper)
    if (longMA > source  and shortMA < source)
        strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandSE")
    else 
        strategy.close("BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں