1. مربع
  2. سپر ٹرینڈ حکمت عملی پر عمل پیرا

سپر ٹرینڈ حکمت عملی پر عمل پیرا

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-24 14:28:29
ٹیگز:

img

سپر ٹرینڈ حکمت عملی پر عمل پیرا

جائزہ

یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے پر مبنی ہے ، اور سپر ٹرینڈ لائنوں کو اسٹاپ نقصان کی لائنوں کے طور پر لے کر ایک خودکار تجارتی حکمت عملی کو نافذ کرنے کے لئے جو سپر ٹرینڈ کے رجحانات کی پیروی کرتی ہے۔ یہ واضح رجحان کے رجحانات والے مصنوعات کے لئے موزوں ہے اور مضبوط رجحانات کی پیروی کے لئے درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

سپر ٹرینڈ اشارے کا حساب اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اور ایک ضرب سے کیا جاتا ہے ، جو مؤثر طریقے سے قیمت کی رجحان کی سمت کا تعین کرسکتا ہے۔ جب قیمت سپر ٹرینڈ لائن کے اوپری حصے سے اوپر ہوتی ہے تو ، یہ اوپر کا رجحان ہوتا ہے۔ جب قیمت سپر ٹرینڈ لائن کے نچلے حصے سے نیچے ہوتی ہے تو ، یہ نیچے کا رجحان ہوتا ہے۔

حکمت عملی سب سے پہلے اوپری اور نچلی سپر ٹرینڈ لائنوں کا حساب لگاتی ہے۔ اوپری سپر ٹرینڈ لائن کا حساب سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کی اوسط سے کم ATR ضرب N کے طور پر کیا جاتا ہے۔ نچلی سپر ٹرینڈ لائن کا حساب سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کے علاوہ ATR ضرب N کے طور پر کیا جاتا ہے۔ جہاں N صارف کے ذریعہ طے شدہ ضرب پیرامیٹر ہے۔

اس کے بعد یہ قیمت کے سلسلے میں رجحان کی سمت کا حساب لگاتا ہے۔ جب قیمت پچھلی بار کی نچلی سپر ٹرینڈ لائن سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اسے اوپر کا رجحان کہا جاتا ہے۔ جب قیمت پچھلی بار کی اوپری سپر ٹرینڈ لائن سے کم ہوتی ہے تو ، اسے نیچے کا رجحان کہا جاتا ہے۔

مقررہ رجحان کی سمت کے مطابق ، اوپری سپر ٹرینڈ لائن یا نچلی سپر ٹرینڈ لائن کو سپر ٹرینڈ لائن کے طور پر منتخب کریں۔ جب یہ ایک بڑھتی ہوئی رجحان ہے تو ، اوپری سپر ٹرینڈ لائن کو سپر ٹرینڈ لائن کے طور پر لیں۔ جب یہ نیچے کی رجحان ہے تو ، نچلی سپر ٹرینڈ لائن کو سپر ٹرینڈ لائن کے طور پر لیں۔

آخر میں ، حکمت عملی سپر ٹرینڈ لائن کو اسٹاپ نقصان لائن کے طور پر لیتی ہے۔ جب قیمت سپر ٹرینڈ لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو یہ طویل ہوجاتی ہے ، اور جب قیمت سپر ٹرینڈ لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو مختصر ہوجاتی ہے۔ جب قیمت سپر ٹرینڈ لائن کو چھوتی ہے تو یہ پوزیشن سے باہر نکل جاتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. قیمت کی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال مؤثر طریقے سے رجحانات کی پیروی کرسکتا ہے۔

  2. سٹاپ نقصان لائن کے طور پر سپر ٹرینڈ لائن نقصانات کو محدود کر سکتی ہے۔

  3. اسٹریٹجی میں 2.51 کے شارپ تناسب کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈراؤونگ ہے ، جو مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔

  4. 1988 تک تجارتیں ہیں، جو جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح کی اجازت دیتا ہے.

  5. یہ دستی مداخلت کے بغیر مکمل طور پر خود کار طریقے سے ٹریڈنگ کو لاگو کرتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. سپر ٹرینڈ اشارے قیمت کی تبدیلیوں کے لئے حساس ہے اور منافع بخش کو کم کرنے، زیادہ whipsaw سگنل پیدا کر سکتے ہیں.

  2. یہ حد سے محدود رجحانات میں نقصانات کو روکنے کے لئے موزوں ہے اور ضمنی مصنوعات کے لئے موزوں نہیں ہے۔

  3. اس میں بڑے معاشی واقعات کے اثرات کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے ، جو ان ادوار کے دوران بڑے نقصانات کا سبب بن سکتے ہیں۔

  4. منافع کا تناسب صرف 41 فیصد ہے اور جیت کی شرح کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

  5. پیرامیٹرز کو مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم کے لئے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

  6. ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصانات سے بچنے کے لئے سخت منی مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. دیگر اشارے کے ساتھ فلٹرز شامل کریں تاکہ وِپساؤ سے بچنے اور جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے، جیسے ایم اے، ایم اے سی ڈی وغیرہ۔

  2. سپر ٹرینڈ لائن غلط فیصلوں سے غلط سگنل سے بچنے کے لئے رجحان کی تصدیق میں اضافہ کریں۔ مثال کے طور پر ، چینل بریک آؤٹ کی تصدیق شامل کریں۔

  3. مختلف مصنوعات اور وقت کے فریم کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، جیسے اے ٹی آر مدت کو ایڈجسٹ کرنا۔

  4. اہم اقتصادی خبروں سے بچنے کے لئے حکمت عملی شامل کریں.

  5. ٹریلنگ سٹاپ نقصان، پیرابولک SAR، وغیرہ کے ذریعے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں.

  6. مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنانا تاکہ خطرے کے خطرات کو کنٹرول کیا جاسکے۔

نتیجہ

اس حکمت عملی نے سپر ٹرینڈ اشارے پر مبنی ایک سادہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی تیار کی ہے جس میں مناسب کارکردگی ہے ، لیکن زیادہ تجارتی سگنل اور جیت کی شرح کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے۔ فلٹریشن کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ اصلاح کرکے ، مختلف مصنوعات کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، اور محتاط منی مینجمنٹ کا اطلاق کرتے ہوئے ، یہ حکمت عملی ہلکی کمی کے ساتھ مستحکم رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی بن سکتی ہے۔ لیکن غلط فیصلوں سے وابستہ خطرات سے آگاہ رہیں۔

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - XBTUSD - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

// INPUTS //
st_mult   = input(2,   title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(14, title = 'SuperTrend Period',     minval = 1)

// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))

up_trend   = 0.0
up_trend   := close[1] > up_trend[1]   ? max(up_lev, up_trend[1])   : up_lev

down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev

// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)

// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend

// Plotting
plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")

plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)

// Strategy with stop orders
strategy.entry("long",  true,  stop = st_line)
strategy.entry("short", false, stop = st_line)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں