کثیر ٹائم فریم اسٹوکاسٹک کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-24 14:44:00
ٹیگز:

جائزہ

ملٹی ٹائم فریم اسٹوکاسٹک کراس اوور حکمت عملی ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ مختلف ٹائم فریموں (جیسے روزانہ ، ہفتہ وار ، ماہانہ وغیرہ) میں معیاری انحراف کی اقدار کا حساب لگاتا ہے ، متعدد K اور D لائنوں کی تعمیر کرتا ہے ، ان لائنوں کا اوسط لے کر متحرک اوسط تیار کرتا ہے ، اور جب تیز لائن سست لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو طویل ہوجاتا ہے اور جب تیز لائن سست لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو مختصر ہوجاتا ہے۔ متعدد ٹائم فریموں میں معیاری انحراف کی لائنوں کو یکجا کرکے ، یہ حکمت عملی مؤثر طریقے سے مارکیٹ شور کو فلٹر کرسکتی ہے اور غالب رجحان کو پکڑ سکتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق متعدد ٹائم فریموں میں معیاری انحراف کا حساب لگانا اور پھر تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے اوسط لینا ہے۔

سب سے پہلے، حکمت عملی 5 گروپوں میں مختلف پیرامیٹرز کے تحت معیاری انحراف کے K اقدار کا حساب لگاتا ہے، جو روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ ٹائم فریم سے متعلق ہے:

smoothK = input(55)
SMAsmoothK = input(13)  
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)

smoothK1 = input(89) 
SMAsmoothK1 = input(8)
k1 = sma(stoch(price, high, low, smoothK1), SMAsmoothK1) 

...

smoothK4 = input(377)
SMAsmoothK4 = input(2)
k4 = sma(stoch(price, high, low, smoothK4), SMAsmoothK4)

اس کے بعد یہ مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ بالترتیب D لکیریں حساب کرتا ہے:

smoothD = input(34)
d = sma(k, smoothD)  

...

smoothD4 = input(233) 
d4 = sma(k4, smoothD4)

اگلا، یہ تیز رفتار لائن Kavg اور سست لائن Davg حاصل کرنے کے لئے K اور D لائنوں کے اوسط کا حساب لگاتا ہے:

Kavg = avg(k,k1,k2,k3,k4)
Davg = avg(d,d1,d2,d3,d4)

آخر میں، یہ طویل ہو جاتا ہے جب کاوگ ڈیوگ کے اوپر عبور کرتا ہے، اور مختصر ہو جاتا ہے جب کاوگ ڈیوگ کے نیچے عبور کرتا ہے:

long = crossover(Kavg, Davg)  
short = crossunder(Kavg, Davg)

متعدد ٹائم فریموں میں معیاری انحراف لائنوں کو یکجا کرکے، یہ حکمت عملی بڑے ٹائم فریموں میں مارکیٹ شور کو فلٹر کر سکتی ہے اور غالب رجحان کی سمت کو پکڑ سکتی ہے۔

فوائد

شور کو فلٹر کرنے اور رجحانات کو پکڑنے کے لئے متعدد ٹائم فریموں میں معیاری انحراف کی پیش گوئی کی طاقت کا استعمال کرتا ہے
ٹائم فریم پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے برقرار رکھنے کی مدت کو ایڈجسٹ کرنے کی لچک
سٹینڈرڈ ڈیویژن خود مندرجہ ذیل خصوصیات کے ساتھ مضبوط رجحان ہے
چلتی اوسط کراس اوور ایک ہی جعلی بریک آؤٹ کی طرف سے گمراہ ہونے سے بچتا ہے
زیادہ استحکام کے لئے چلتی اوسط ادوار کو بہتر بنانے کے لئے آسان

خطرات اور حل

متعدد ٹائم فریم چلتی اوسط کراس اوور بہت سے غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، چلتی اوسط ادوار کو بہتر بناتے ہیں
سٹینڈرڈ ڈیویژن مستحکم حرکتوں سے غلطیوں کا شکار ہے، فلٹرز کو شامل کرنے پر غور کریں
مقررہ ادوار مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق نہیں بن سکتے، موافقت پذیر ادوار اپنائیں
طویل عرصے تک برقرار رکھنے کا خطرہ اونچائیوں اور نچلی سطحوں کا پیچھا کرتا ہے، منافع میں مقفل کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ کا استعمال کرتا ہے
صرف KDJ اشارے پر انحصار محدود ہے، دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر

حل:

غلط بریک آؤٹ سگنل سے بچنے کے لئے فلٹرز شامل کریں
مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر موافقت پذیر ادوار استعمال کریں
بروقت تجارت سے باہر نکلنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ استعمال کریں
بہترین توازن کے لئے چلتی اوسط ادوار کو بہتر بنائیں
استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مزید اشارے شامل کریں

بہتر مواقع

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل شعبوں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے MACD، بولنگر بینڈ جیسے دیگر اشارے سگنل شامل کریں
مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے ایس ایم اے سمت ، اے ڈی ایکس جیسے رجحان فلٹر شامل کریں
مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر موافقت پذیر ادوار کا استعمال کریں
تجارت سے باہر نکلنے کے لئے حکمت عملی کے پیرامیٹرز پر مبنی ٹریلنگ اسٹاپ کو لاگو کریں
بہترین پیرامیٹرز کے لئے تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط ادوار کو بہتر بنائیں
مختصر مدت شور سے جھوٹے سگنل سے بچنے کے لئے انٹری فلٹرز شامل کریں
چلتی اوسط کے کراس اوور کے بعد ٹیسٹ بریک آؤٹ انٹری
مختلف باہر نکلنے کی حکمت عملی کا اندازہ کریں جیسے Chandelier Exit باہر نکلنے کو بہتر بنانے کے لئے

نتیجہ

ملٹی ٹائم فریم اسٹوکاسٹک کراس اوور حکمت عملی اسٹوکاسٹک اشارے کی رجحان کی صلاحیت اور چلتی اوسط حکمت عملیوں کے استحکام کو جوڑتی ہے۔ سگنل پیدا کرنے کے لئے کثیر ادوار معیاری انحراف K اور D لائنوں کی اوسط لینے سے ، یہ مختلف ٹائم فریموں میں معیاری انحراف کی پیش گوئی کی طاقت کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتا ہے ، مارکیٹ شور کو فلٹر کرتا ہے ، اور غالب رجحان کو پکڑتا ہے۔ اس حکمت عملی میں پیرامیٹر ٹیوننگ اور فلٹرز ، اسٹاپس وغیرہ جیسی مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ متعدد تکنیکی تجزیہ کے اوزار کی طاقت کو مربوط کرتا ہے اور ایک موثر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس کی تلاش اور اصلاح کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Slow Stochastic Multi K&D Average Crossover Strategy", overlay=false, pyramiding=0, calc_on_order_fills=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100)


price = input(close)

///////////////////////////////
smoothK = input(55) 

SMAsmoothK = input(13)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)



smoothD = input(34)
d = sma(k, smoothD)


///////////////////////////

smoothK1 = input(89) 

SMAsmoothK1 = input(8)
k1 = sma(stoch(price, high, low, smoothK1), SMAsmoothK1)

smoothD1 = input(55)
d1 = sma(k1, smoothD1)

//////////////////////////////////////

smoothK2 = input(144) 

SMAsmoothK2 = input(5)
k2 = sma(stoch(price, high, low, smoothK2), SMAsmoothK2)

smoothD2 = input(89)
d2 = sma(k2, smoothD2)

/////////////////////////////////////

smoothK3 = input(233) 

SMAsmoothK3 = input(3)
k3 = sma(stoch(price, high, low, smoothK3), SMAsmoothK3)

smoothD3 = input(144)
d3 = sma(k3, smoothD3)

////////////////////////////////////////////////

smoothK4 = input(377) 

SMAsmoothK4 = input(2)
k4 = sma(stoch(price, high, low, smoothK4), SMAsmoothK4)

smoothD4 = input(233)
d4 = sma(k4, smoothD4)

/////////////////////////////////////////////////

Kavg = avg(k,k1,k2,k3,k4, k4)
plot(Kavg, color=green)

Davg = avg(d,d1,d2,d3,d4, d4)
plot(Davg, color=red)


///////////////////////////////////////
hline(50, color=gray)


long = crossover(Kavg, Davg)// and d < 50
short = crossunder(Kavg, Davg)// and d > 50


last_long = long ? time : nz(last_long[1])
last_short = short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short) 
short_signal = crossover(last_short, last_long)



strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_signal) 

//len1 = input(3)

//closelong = d[1] < k[len1]
//closeshort = d[1] > k[len1]

//strategy.close("Long", when=closelong)
//strategy.close("Short", when=closeshort)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں