1. مربع
  2. حکمت عملی کے بعد ایک رجحان

حکمت عملی کے بعد ایک رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-24 14:47:38
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اشارے کی انتہا پسندیوں اور سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کی فلٹرنگ کو یکجا کرتی ہے۔ جب آر ایس آئی انتہائی زیادہ خرید یا فروخت کی سطح تک پہنچ جاتا ہے تو ، ایس ایم اے سمت کی بنیاد پر لمبی اور مختصر سمتیں طے کی جاتی ہیں۔ یہ حکمت عملی امریکی اسٹاک انڈیکس ، یورپی انڈیکس ، ایشین انڈیکس ، سونے ، چاندی اور دیگر اقسام کے لئے موزوں ہے۔ آسان آر ایس آئی اور ایس ایم اے قوانین کے ذریعہ ، یہ مؤثر طریقے سے رجحانات کو پکڑتا ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. RSI اشارے کی قیمت کا حساب لگائیں، زیادہ خریدنے کی حد کی اوپری حد کو 65 پر مقرر کریں اور زیادہ فروخت کی حد کی کم حد کو 45 پر مقرر کریں۔

  2. رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 200 دن کے ایس ایم اے کا حساب لگائیں۔

  3. جب آر ایس آئی 45 (اوور سیلڈ) سے نیچے ہو اور قیمت ایس ایم اے سے اوپر ہو تو ، طویل ہو جائیں۔ جب آر ایس آئی 65 (اوور بک) سے اوپر ہو اور قیمت ایس ایم اے سے نیچے ہو تو ، مختصر ہوجائیں۔

  4. جب آر ایس آئی 75 سے اوپر ہو (شدید حد سے زیادہ خریدا گیا) اور قیمت ایس ایم اے سے اوپر ہو، تو طویل پوزیشنیں بند کریں۔ جب آر ایس آئی 25 سے نیچے ہو (شدید حد سے زیادہ فروخت) اور قیمت ایس ایم اے سے نیچے ہو، تو مختصر پوزیشنیں بند کریں۔

یہ حکمت عملی آر ایس آئی کے انتہا پسندوں کو وقت کے اندراجات اور فلٹرنگ کے لئے ایس ایم اے کی سمت کا استعمال کرکے رجحانات کو مؤثر طریقے سے گرفت میں لیتی ہے۔ آر ایس آئی کے انتہا پسند ممکنہ الٹ پھیر کی نشاندہی کرتے ہیں ، جبکہ ایس ایم اے کی سمت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تجارت رجحان کے مطابق ہو۔ ساتھ ساتھ ، وہ معقول تجارت اور اعلی جیت کی شرح کو یقینی بناتے ہیں۔

فوائد

  1. سادہ اور واضح حکمت عملی منطق، سمجھنے اور ماسٹر کرنے کے لئے آسان.

  2. مشہور RSI اور SMA اشارے پر مبنی، لاگو کرنے میں آسان.

  3. آر ایس آئی انتہائی ممکنہ الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرتا ہے، ایس ایم اے فلٹر سمت کی درستگی کو یقینی بناتا ہے.

  4. معقول پیرامیٹر کی ترتیبات سے زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے.

  5. متعدد مصنوعات جیسے انڈیکس اور اجناس پر لاگو ہوتا ہے۔

  6. رجحانات کے دوران اہم قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو پکڑتا ہے.

اکیلے آر ایس آئی کے مقابلے میں ، حکمت عملی اندھے طویل / مختصر سے بچنے کے لئے ایس ایم اے ٹرینڈ فلٹر کو شامل کرتی ہے۔ اکیلے ایس ایم اے سسٹم کے مقابلے میں ، حکمت عملی آر ایس آئی انتہائی استعمال کرکے ٹائمنگ کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے ل both دونوں کی طاقتوں کو یکجا کرتی ہے۔

خطرات اور حل

  1. ایس ایم اے موت کراس رجحان کی تبدیلی کے خطرات پیدا کرتا ہے۔ حساسیت میں اضافہ کے لئے مختصر ایس ایم اے ادوار استعمال کریں۔

  2. آر ایس آئی کے اختلافات سے تجارت میں کمی کا خطرہ ہوتا ہے۔ خرابیوں کا پتہ لگانے کے لئے ایم اے سی ڈی جیسے دوسرے اشارے شامل کریں۔

  3. آر ایس آئی اور ایس ایم اے دونوں ہی رینج مارکیٹوں کے دوران غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔ جب رینج سے منسلک مارکیٹ کا پتہ چلتا ہے تو تجارت کو روکیں۔

  4. پیرامیٹر کی غلط ترتیبات سے زیادہ تجارت یا چھوٹی تجارت ہوتی ہے۔ بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

  5. حکمت عملی کا اندازہ کرنے کے لئے ایک ہی پروڈکٹ بیک ٹیسٹ ناکافی ہے۔ متعدد مصنوعات میں توثیق کریں۔

  6. بیک ٹیسٹ ≠ لائیو ٹریڈنگ۔ لائیو ٹریڈنگ میں خطرہ اور سرمایہ کا انتظام کریں۔

بہتری کی ہدایات

  1. مختلف مصنوعات کے لئے RSI ادوار کو بہتر بنائیں.

  2. ایس ایم اے کی مدت کو بہتر بنائیں، متعدد ایس ایم اے کو ضم کریں۔

  3. بہتر خطرے کے کنٹرول کے لئے سٹاپ نقصان شامل کریں.

  4. ملٹی فیکٹر تصدیق کے لیے دیگر اشارے شامل کریں۔

  5. اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ داخلہ کے وقت کو بہتر بنائیں۔

  6. متحرک اصلاح کے لئے موافقت پذیر پیرامیٹر سسٹم تیار کریں۔

  7. زیادہ سے زیادہ سرمایہ کے انتظام کے لئے مختلف نقطہ نظر کی جانچ کریں.

  8. مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے حکمت عملی مجموعہ بنائیں.

نتیجہ

ایس ایم اے فلٹر حکمت عملی کے ساتھ آر ایس آئی انتہائی دونوں کی طاقتوں کو موثر رجحان کی پیروی کے لئے جوڑتا ہے۔ منطق واضح ہے اور پیرامیٹرز ٹھوس ہیں۔ یہ صرف آر ایس آئی یا ایس ایم اے سسٹم کے مقابلے میں ٹائمنگ کی کارکردگی اور جیت کی شرح کو نمایاں طور پر بہتر بنانے کے لئے متعدد مصنوعات میں کام کرتا ہے۔ مضبوطی اور موافقت کو مزید بڑھانے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح اور اسٹاپ نقصان جیسی بہتری کے لئے گنجائش ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ رجحان تاجروں کو ایک بہت ہی مفید اور موثر ٹول مہیا کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef

//@version=5

strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)


//Sma
Length1 = input.int(200, title='  SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)

//Strategy Logic
Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1

Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1


if Long
    strategy.entry('Long', strategy.long)

if Short
    strategy.entry('Short', strategy.short)

strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)

pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)

strategy.exit('SL', loss=los)



//by wielkieef
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں