ڈبل بینڈ پاس فلٹر کی حکمت عملی کو 2010 میں اسٹاکس اینڈ کموڈٹیز میگزین میں بروڈر کے ذریعہ شائع کردہ حکمت عملی سے اپنایا گیا ہے۔ یہ اسٹاک میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی نشاندہی کرنے کے لئے بروڈر
اس حکمت عملی کے اہم اقدامات یہ ہیں:
بینڈ پاس کی لمبائی سمیت پیرامیٹرز کو شروع کریںLength، اتار چڑھاؤ ضاربDelta، مختصر زون کی حدSellZone، اور طویل زون کی حدBuyZone.
بروڈر بینڈ پاس فلٹر کا حساب لگائیںBPtrigonometric افعال کی ایک سیریز کا استعمال کرتے ہوئے.
پوزیشن کی سمت کا تعین: مختصر جانا اگرBPاوپر ہےSellZone; نیچے طویل جاناBuyZone؛ دوسری صورت میں، موجودہ پوزیشن برقرار رکھیں.
آؤٹ پٹ سگنل: پوزیشن سمت کی بنیاد پر طویل / مختصر سگنل پیدا.
سگنل کے نتائج پر مبنی بار رنگ مقرر کریں.
بینڈ پاس فلٹر وکر کا نقشہ بنائیں.
یہ حکمت عملی بروڈر بینڈ پاس فلٹر کا استعمال کرتے ہوئے قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو پکڑتی ہے ، اور جب اتار چڑھاؤ رجحان کی پیروی کرنے کے لئے ایک خاص شدت تک پہنچ جاتا ہے تو تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔
بروڈر بینڈ پاس فلٹر کی بنیاد پر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے لئے زیادہ حساس ، جو قلیل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔
حساسیت کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اپنانے کے لئے پیرامیٹر ٹوننگ کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
سادہ اور واضح حکمت عملی منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان.
پیرامیٹرز کو آسانی سے بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے بہتر بنایا جا سکتا ہے.
بصری بینڈ پاس فلٹر وکر بدیہی طور پر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دکھاتا ہے.
زیادہ سے زیادہ بہتر بینڈ پاس فلٹر بہت حساس ہو سکتا ہے اور غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے.
اتار چڑھاؤ کے اختتام پوائنٹس کا تعین کرنے میں ناکام، نقصانات کو بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے.
تجارت کی اعلی تعدد اخراجات اور سکڑنے کے خطرات کو بڑھا سکتی ہے۔
بلیک سوان کے واقعات کے لئے کمزور جو غلط سگنل کو متحرک کرتے ہیں.
مختلف مصنوعات اور بازاروں کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
ہر تجارت کے لئے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی ترتیب پر غور کریں.
باہر نکلنے کا وقت بڑھانا یا غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے فلٹرز شامل کرنا.
بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، جیت کی شرح، منافع تناسب، شارپ تناسب وغیرہ کا اندازہ کریں.
فلٹرز شامل کریں جیسے چلتی اوسط کراس، قیمت کے پیٹرن غیر رجحانات کے علاقوں میں تجارت سے بچنے کے لئے.
خطرہ کو متنوع کرنے کے لئے کثیر آلات میں پیرامیٹرز کو یکجا کرنے پر غور کریں.
سٹاپ نقصان منطق کو تجارت کے مطابق نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے شامل کریں، جیسے متحرک اسٹاپ یا ٹریلنگ اسٹاپ.
منافع حاصل کرنے کے لئے منافع کی روک تھام کو روکنے کے لئے منافع کو روکنے کے لئے. مختلف سطحوں کو مختلف رجحانات کے مراحل کے لئے مقرر کیا جا سکتا ہے.
مختلف مارکیٹوں میں جھوٹے سگنل سے بچنے کے لئے انٹری سگنل کو بہتر بنائیں۔ طویل عرصے تک انعقاد یا بریک آؤٹ سگنل پر غور کریں۔
ایک کراس اثاثہ اربیٹریج سسٹم میں توسیع کریں جس میں ہیجنگ کے لئے قیمت کے فرق کا استعمال کیا جائے۔
بہترین اثاثہ جات کے انتخاب اور دوبارہ توازن کی حکمت عملی کے لئے بیک ٹیسٹ کی اصلاح.
ڈبل بینڈ پاس فلٹر حکمت عملی بروڈر کے بینڈ پاس فلٹر کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتی ہے اور جب اتار چڑھاؤ حد تک پہنچ جاتا ہے تو سگنل تیار کرتی ہے ، جس میں قلیل مدتی رجحانات کے لئے اعلی حساسیت اور آسان نفاذ کا فائدہ ہوتا ہے۔ تاہم ، یہ پیرامیٹرز اور تجارتی تعدد کے لئے حساس ہے ، جس میں غلط سگنل کو کم کرنے اور خطرات کا انتظام کرنے کے لئے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ قلیل مدتی رجحانات کو پکڑنے کا آپشن فراہم کرتا ہے ، لیکن اوور فٹنگ سے گریز کیا جانا چاہئے ، اور تجارت کے لئے دیگر تکنیکی ٹولز کو جوڑا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/09/2018
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bandpass Filter Strategy ver 2.0")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
SellZone = input(5, step = 0.01)
BuyZone = input(-5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xPrice = hl2
hline(0, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos = iff(BP > SellZone, 1,
iff(BP <= BuyZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")