[trans]

جائزہ

دو طرفہ بینڈ پاس فلٹر کی حکمت عملی بروڈر کے 2010 میں اسٹاکس اینڈ کاموڈیٹیز میگزین میں شائع کردہ مضمون پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی بروڈر کے بینڈ پاس فلٹر کی قدروں کا حساب لگا کر اسٹاک کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی نشاندہی کرتی ہے اور تجارتی سگنل فراہم کرتی ہے۔ جب بینڈ پاس فلٹر کی قدر حد سے زیادہ ہوتی ہے تو شارٹ (فروخت) کا سگنل ملتا ہے، اور جب یہ حد سے کم ہوتی ہے تو لانگ (خریداری) کا سگنل ملتا ہے، جس سے رجحان کی پیروی ہوتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی درج ذیل مراحل پر مشتمل ہے:

1. پیرامیٹرز کی ابتدا: جس میں بروڈر بینڈ کی لمبائی Length، اتار چڑھاؤ کا گتانک Delta، شارٹ زون کی حد SellZone، لانگ زون کی حد BuyZone وغیرہ شامل ہیں۔

2. بروڈر بینڈ پاس فلٹر BP کا حساب: مثلثیاتی افعال کے ایک سلسلے کے ذریعے بینڈ پاس فلٹر کی قدروں کا حساب لگایا جاتا ہے۔

3. پوزیشن کی سمت کا تعین: اگر BP، SellZone سے زیادہ ہو تو شارٹ کیا جائے؛ اگر BuyZone سے کم ہو تو لانگ کیا جائے؛ بصورت دیگر موجودہ پوزیشن برقرار رکھی جائے۔

4. سگنل کا اخراج: پوزیشن کی سمت کے مطابق لانگ/شارٹ سگنل جاری کیا جائے۔

5. کینڈل کا رنگ ترتیب دینا: سگنل کے نتائج کی بنیاد پر کینڈل کا رنگ مقرر کیا جائے۔

6. بینڈ پاس فلٹر کا منحنی خط کھینچنا۔

یہ حکمت عملی بروڈر کے بینڈ پاس فلٹر کے ذریعے مارکیٹ کے قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو پکڑتی ہے، اور جب اتار چڑھاؤ ایک خاص حد تک پہنچتا ہے تو تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے، جس سے مارکیٹ کے رجحان کی پیروی ہوتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

1. بروڈر بینڈ پاس فلٹر پر مبنی ہونے کی وجہ سے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے لیے زیادہ حساس ہے، جو قلیل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔

2. پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعے اتار چڑھاؤ کی حساسیت کو مختلف مارکیٹ حالات کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔

3. حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے، جسے سمجھنا اور نافذ کرنا آسان ہے۔

4. پیرامیٹرز کو آسانی سے بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ بہترین امتزاج حاصل کیا جا سکے۔

5. بصری بینڈ پاس فلٹر کا منحنی خط مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے۔

خطرات کا تجزیہ

1. بروڈر بینڈ پاس فلٹر ضرورت سے زیادہ اصلاح کے بعد بہت حساس ہو سکتا ہے، جس سے غلط سگنل پیدا ہو سکتے ہیں۔

2. اتار چڑھاؤ کے ختم ہونے کے مقام کا تعین نہیں کیا جا سکتا، جس سے نقصان بڑھ سکتا ہے۔

3. تجارتی تعدد بہت زیادہ ہو سکتی ہے، جس سے تجارتی اخراجات اور سلپج کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔

4. غیر متوقع واقعات سے متاثر ہو کر غلط سگنل پیدا کرنے کا امکان ہے۔

5. مختلف مصنوعات اور مارکیٹ حالات کے مطابق پیرامیٹرز میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔

6. ایک تجارت میں نقصان کو محدود کرنے کے لیے اسٹاپ لاس لگانے پر غور کیا جا سکتا ہے۔

7. غلط سگنلز کو کم کرنے کے لیے نکلنے کے وقت کو بڑھایا جا سکتا ہے یا فلٹرنگ شرائط استعمال کی جا سکتی ہیں۔

بہتری کے راستے

1. پیرامیٹرز کو بہتر بنانا تاکہ بہترین امتزاج حاصل کیا جا سکے۔ بہتری کے اہداف میں جیت کی شرح، منافع/نقصان کا تناسب، شارپ ریشو وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔

2. فلٹرنگ شرائط شامل کرنا، جیسے اوسط قیمت کی لکیروں کا کراس اوور یا قیمت کے نمونے، تاکہ غیر رجحانی علاقوں میں تجارت سے بچا جا سکے۔

3. ایک سے زیادہ اشیاء کے پیرامیٹر امتزاج پر مبنی باسکٹ ٹریڈنگ پر غور کرنا تاکہ یک طرفہ خطرے کو کم کیا جا سکے۔

4. اسٹاپ لاس منطق شامل کرنا تاکہ ایک تجارت میں نقصان کو محدود کیا جا سکے۔ متحرک اسٹاپ لاس یا ٹریلنگ اسٹاپ لاس پر غور کیا جا سکتا ہے۔

5. منافع کو محفوظ رکھنے کے لیے متحرک منافع لینے کا اضافہ۔ رجحان کے مختلف مراحل میں مختلف منافع لینے کی سطحیں مقرر کی جا سکتی ہیں۔

6. اندراج کے سگنلز کو بہتر بنانا تاکہ غیر مستحکم مارکیٹ میں غلط سگنلز سے بچا جا سکے۔ طویل ہولڈنگ پیریڈ یا قیمت کی بریک آؤٹ کو اندراج کے سگنل کے طور پر استعمال کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔

7. ایک سے زیادہ مصنوعات کے لیے اربٹریج سسٹم میں توسیع، مصنوعات کے درمیان قیمت کے فرق کا استعمال کرتے ہوئے ہیجنگ۔

8. بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے بہترین مصنوعات کے انتخاب اور پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کی حکمت عملی تلاش کرنا۔

خلاصہ

دو طرفہ بینڈ پاس فلٹر کی حکمت عملی بروڈر کے بینڈ پاس فلٹر کے ذریعے قیمت کے اتار چڑھاؤ کی شدت کا تعین کرتی ہے، اور جب اتار چڑھاؤ حد تک پہنچتا ہے تو تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ اس میں مارکیٹ کے قلیل مدتی رجحان کے لیے زیادہ حساسیت اور سادہ نفاذ کا فائدہ ہے۔ تاہم، یہ حکمت عملی پیرامیٹرز اور تجارتی تعدد کے لیے حساس ہے، اور غلط سگنلز کو کم کرنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے مناسب اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی قلیل مدتی رجحانات کو پکڑنے کا ایک متبادل طریقہ فراہم کرتی ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ اصلاح کے مسئلے سے بچنا چاہیے اور دیگر تکنیکی اشاروں کے ساتھ تجارت کرنا چاہیے۔

||

7. قیمتوں کے فرق سے ہیجنگ کے لیے کراس اثاثہ اربیٹریج نظام میں توسیع کریں۔

8. بہترین اثاثہ انتخاب اور ری بیلنسنگ حکمت عملیوں کے لیے بیک ٹیسٹ آپٹیمائزیشن۔

خلاصہ

ڈوئل بینڈ پاس فلٹر حکمت عملی بروڈر کے بینڈ پاس فلٹر کے ذریعے قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتی ہے اور جب اتار چڑھاؤ حدوں کو چھوتا ہے تو سگنل پیدا کرتی ہے، اس کا فائدہ قلیل مدتی رجحانات کے لیے زیادہ حساسیت اور آسان نفاذ ہے۔ تاہم، یہ پیرامیٹرز اور ٹریڈنگ فریکوئنسی کے لیے حساس ہے، جھوٹے سگنلز کو کم کرنے اور رسک مینجمنٹ کے لیے آپٹیمائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر، یہ قلیل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لیے ایک آپشن فراہم کرتا ہے، لیکن اوور فٹنگ سے بچنا چاہیے اور دیگر تکنیکی ٹولز کو بھی ٹریڈنگ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔