مومینٹم آربٹریج اسٹریٹجی کا بیک ٹیسٹنگ تجزیہ
ChaoZhang
حکمت عملی کا نام
اس حکمت عملی کی اہم خصوصیات کے مطابق، میں نے اس کا نام ‘ہلکا پھلکا ارورجنگ حکمت عملی’ رکھا ہے۔
حکمت عملی کا جائزہ
اس حکمت عملی میں چانڈے کی حرکیات کے جھٹکے کے اشارے کا حساب لگایا جاتا ہے اور اوپر اور نیچے کی حد مقرر کی جاتی ہے تاکہ زیادہ خالی سگنل بنایا جاسکے اور سودے بازی کے مواقع پیدا کیے جاسکیں۔
تیسرا، حکمت عملی
کوڈ پہلے طول و عرض ، ٹاپ بینڈ ، اور لو بینڈ پیرامیٹرز کو ترتیب دیتا ہے ، جس میں لمبائی حساب کتاب کی حرکیات کی دن کی تعداد کی مدت کی نمائندگی کرتی ہے ، اور ٹاپ بینڈ اور لو بینڈ سیٹ کی اوپر اور نیچے کی حد کی نمائندگی کرتے ہیں۔
اس کے بعد حالیہ لمبائی کے دن کی مطلق حرکت پذیری xMom کا حساب لگائیں ، اور پھر لمبائی کے دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط xSMA_mom کا حساب لگائیں۔
اس کے بعد لمبائی دن میں مجموعی حرکت xMomLength کا حساب لگائیں۔
اس کے بعد ، اس کی طاقت کے جھٹکے کی پیمائش nRes کا حساب لگائیں ، جو xMomLength کو xSMA_mom سے تقسیم کرکے لمبائی سے ضرب 100 گنا بڑھا دیتا ہے۔
nRes اور اوپر اور نیچے thresholds کے سائز کے تعلقات کی بنیاد پر polyrhythmic سمت کا فیصلہ، pos میں ذخیرہ.
آخر میں ، واپسی کی تجارت میں ترمیم کی گئی ہے یا نہیں ، اس پر منحصر ہے کہ تجارت کا اشارہ کیا گیا ہے ، جس سے کثیر خالی اندراجات پیدا ہوتی ہیں۔
چار، حکمت عملی کے فوائد
- رجحانات کو پکڑنے کے لئے متحرک اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کے ممکنہ موڑ کی شناخت کریں
- واضح کثیر خلائی سگنل بنانے کے لئے ٹریڈنگ غلطیوں سے بچنے کے لئے thresholds کے فلٹرنگ کے ساتھ مل کر
- ریورس ٹرانزیکشن کے تصورات کا استعمال کرتے ہوئے ، واپسی کے مواقع حاصل کریں
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اور مختلف اقسام اور ادوار کے لئے بہتر بنایا جا سکتا ہے
- بصری پیرامیٹرز بصری ہیں ، جو تجارت کے منطق کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں
پانچواں، حکمت عملی کا خطرہ
- صرف متحرک عوامل پر غور کرنا ، دوسرے تکنیکی اشارے کے ذریعہ پیدا ہونے والے تجارت کے مواقع سے محروم ہوسکتا ہے
- ٹرینڈ ٹرانسمیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹرینڈ ٹرانسمیشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹرینڈ ٹرانسمیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹرینڈ ٹرانسمیشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹرینڈ ٹرانسمیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹرینڈ ٹرانسمیشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹرینڈ ٹرانسمیشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹرینڈ ٹرانسمیشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹرینڈ ٹرانسمیشن
- ریورس ٹریڈنگ میں منافع کی گنجائش ہے ، لیکن نقصان میں اضافہ ہوسکتا ہے
- غیر مناسب پیرامیٹرز کی اصلاح سے زیادہ بار بار تجارت ہوسکتی ہے یا بہترین پوائنٹس سے محروم ہوسکتی ہے
- اچانک واقعات کی وجہ سے مختصر مدت کے متحرک اخترتی کو مناسب طریقے سے فلٹر کرنے کی ضرورت
رجحانات اور اتار چڑھاؤ جیسے دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، متحرک سگنل کی وشوسنییتا کا تعین کرنے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، تجارت کی تعدد کو کم کرنے ، اور اسٹاپ نقصان کی جگہ کو مناسب طریقے سے نرمی کرنے کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
6۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے کی سمت
1۔ دوسرے تکنیکی اشارے کو فلٹر کرنے کے لئے شامل کریں تاکہ ٹریڈنگ سگنل کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے
اس سے پہلے کہ متحرک سگنل کو متحرک کیا جاسکے ، اس بات کا تعین کیا جاسکتا ہے کہ آیا اختتامی قیمت اوسط لائن سسٹم سے اوپر ہے یا اتار چڑھاؤ کی شرح معمول کی حد میں ہے ، تاکہ گمراہ ہونے سے بچا جاسکے۔
نسل کی خصوصیات کے مطابق اصلاح کے پیرامیٹرز
زیادہ اتار چڑھاؤ والی اقسام کے لئے ، مناسب طریقے سے متحرک اتار چڑھاؤ کی معمول کی حد کی حد کو بڑھایا جاسکتا ہے ، جس سے تجارت کی فریکوئنسی کم ہوجائے گی۔
مختلف ٹائم فریموں کے لئے ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کو بہتر بنائیں
دن کے دوران چھوٹا سا دورانیہ لمبائی کا استعمال کرکے ، انتہائی مختصر لائن ٹریڈنگ کی جاسکتی ہے۔ پیرامیٹرز کو پیرامیٹر یا چاند لائن کے مطابق ایڈجسٹ کریں ، وسط طویل لائن رجحان پر توجہ دیں۔
4۔ شرطوں سے باہر نکلیں
جب ایک bullish سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے تو ، اس سے پہلے کی وادی سے زیادہ قیمت کی قیمتوں کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، تاکہ رجحان کی تبدیلی کے غلط سگنل سے بچا جاسکے۔
VII
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر متحرک اشارے کے ذریعہ قلیل مدتی رجحان الٹ کے مواقع کی نشاندہی کرتی ہے ، پیرامیٹرز فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل تیار کرتی ہے ، رجحان کی پیروی اور الٹ کی گرفت کو مدنظر رکھتی ہے ، خطرہ قابو میں ہے۔ متعدد ٹائم فریم کو بہتر بنانے اور دیگر تکنیکی اشارے کو جوڑنے سے ، حکمت عملی کے تجارتی اثر کو بڑھا سکتا ہے ، جو مزید تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 07/02/2017
// This indicator plots Chande Momentum Oscillator. This indicator was
// developed by Tushar Chande. A scientist, an inventor, and a respected
// trading system developer, Mr. Chande developed the CMO to capture what
// he calls "pure momentum". For more definitive information on the CMO and
// other indicators we recommend the book The New Technical Trader by Tushar
// Chande and Stanley Kroll.
// The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented
// indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change,
// etc. It is most closely related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs
// in several ways:
// - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby
// directly measuring momentum;
// - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term
// extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing
// can be applied to the CMO, if desired;
// - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to
// clearly see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale
// also allows you to conveniently compare values across different securities.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMO (Chande Momentum Oscillator)", shorttitle="CMO")
Length = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes <= LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue)
plot(nRes, color=blue, title="CMO")