1. مربع
  2. مومنٹم آربیٹریج حکمت عملی بیک ٹیسٹ تجزیہ

مومنٹم آربیٹریج حکمت عملی بیک ٹیسٹ تجزیہ

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-25 11:10:59
ٹیگز:

img

I. حکمت عملی کا نام

اس حکمت عملی کی اہم خصوصیات کی بنیاد پر، میں اسے مومینٹم آربیٹریج حکمت عملی کا نام دیتا ہوں۔

II. حکمت عملی کا جائزہ

یہ حکمت عملی چینڈے مومنٹم آسکیلیٹر کا حساب لگاکر اور اوپری اور نچلی حد مقرر کرکے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے ، جس سے منافع کے لئے ثالثی کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔

III. حکمت عملی کی منطق

کوڈ سب سے پہلے پیرامیٹرز لمبائی ، ٹاپ بینڈ اور لو بینڈ مقرر کرتا ہے ، جہاں لمبائی رفتار کے حساب کے لئے دنوں کی تعداد کی نمائندگی کرتی ہے ، اور ٹاپ بینڈ اور لو بینڈ اوپری اور نچلی حد کی نمائندگی کرتے ہیں۔

اس کے بعد یہ گزشتہ لمبائی دنوں کے دوران مطلق رفتار xMom کا حساب لگاتا ہے، اور لمبائی دنوں کے دوران xMom کا سادہ حرکت پذیر اوسط، xSMA_mom.

اس کے بعد، یہ لمبائی دنوں، xMomLength پر مجموعی رفتار کا حساب لگاتا ہے.

اگلا، یہ رفتار oscillator nRes کا حساب لگاتا ہے، جو xMomLength تقسیم xSMA_mom کے برابر ہے پھر لمبائی سے ضرب، 100 کی طرف سے بڑھا دیا.

nRes اور حد کے درمیان موازنہ کی بنیاد پر، یہ طویل یا مختصر سمت کا تعین کرتا ہے اور اسے پو میں ذخیرہ کرتا ہے.

آخر میں، یہ ریورس ٹریڈنگ فعال ہے یا نہیں کی بنیاد پر POS کو ایڈجسٹ کرتا ہے، ٹریڈنگ سگنل POSIG پیدا کرتا ہے، اور طویل / مختصر اندراجات بناتا ہے.

IV۔ حکمت عملی کی طاقتیں

  1. رفتار اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ رجحان موڑ پوائنٹس کی نشاندہی کریں، رجحان کی گرفت میں فائدہ اٹھائیں.

  2. واضح لمبی / مختصر سگنل تشکیل دیں اور غلط تجارت سے بچنے کے لئے حد فلٹرنگ کے ساتھ مل کر۔

  3. واپسی کے مواقع حاصل کرنے کے لئے ریورس ٹریڈنگ منطق کا اطلاق کریں.

  4. بڑے سایڈست پیرامیٹر کی جگہ، مختلف مصنوعات اور وقت کے فریم کے لئے بہتر کیا جا سکتا ہے.

  5. دکھائے گئے پیرامیٹرز بدیہی ہیں، ٹریڈنگ منطق کو سمجھنے میں آسان ہیں.

V. حکمت عملی کے خطرات

  1. صرف رفتار پر غور کریں، دیگر تکنیکی اشارے کی طرف سے تشکیل مواقع کھو سکتے ہیں.

  2. رفتار کا خاتمہ لازمی طور پر رجحان کی تبدیلی کا نمائندہ نہیں ہے، غلط فیصلے کا خطرہ موجود ہے.

  3. اگرچہ ریورس ٹریڈنگ میں منافع کی صلاحیت ہے، لیکن یہ نقصانات کو بھی بڑھا سکتا ہے۔

  4. پیرامیٹر کی غلط اصلاح سے زیادہ تجارت یا بہترین انٹری پوائنٹس کی کمی واقع ہوسکتی ہے۔

  5. اچانک واقعات کی وجہ سے مختصر مدت کی رفتار کے مسخوں کو فلٹر کرنے کی ضرورت ہے.

سگنل کی وشوسنییتا کی تصدیق کے لئے رجحان اور اتار چڑھاؤ جیسے دیگر اشارے کو جوڑ کر خطرات پر قابو پایا جاسکتا ہے ، پیرامیٹرز کو کم تجارتی تعدد میں ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اسٹاپ نقصان کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، وغیرہ۔

VI. حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

  1. سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے فلٹرز شامل کریں.

تصدیق کریں کہ بند ہونے کی قیمت اوسط نظام سے اوپر ہے، یا اتار چڑھاؤ معمول کی حد کے اندر ہے، اس سے پہلے کہ رفتار کے سگنل کو متحرک کیا جائے.

  1. مصنوعات کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

زیادہ غیر مستحکم مصنوعات کے لئے، معمول کی حد کی حد کو کم کرنے کے لئے کم تجارتی تعدد.

  1. مختلف وقت کے ادوار کی بنیاد پر کثیر ٹائم فریم کی اصلاح.

دن کے اندر انتہائی مختصر مدت کی تجارت کے لئے کم مدت کی لمبائی کا استعمال کریں۔ درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کے لئے ہفتہ وار یا ماہانہ چارٹس کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

  1. سب سے نیچے کے فرق کی حالت مقرر کریں.

خریدنے کے سگنل کے لئے، قیمت کو پچھلے کم سے اوپر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جعلی الٹ سگنل سے بچنے کے لئے.

VII. نتیجہ

حکمت عملی بنیادی طور پر رفتار اشارے کے ذریعہ قلیل مدتی رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہے ، تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے پیرامیٹر فلٹرنگ ، توازن کے رجحان کی پیروی اور الٹ کی گرفتاری کے ساتھ۔ خطرات پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ ملٹی ٹائم فریم کی اصلاح اور دیگر تکنیکی اشارے کو جوڑنے کے ساتھ مزید تحقیق اور اطلاق سے حکمت عملی کی کارکردگی میں بہتری آسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/02/2017
//    This indicator plots Chande Momentum Oscillator. This indicator was 
//    developed by Tushar Chande. A scientist, an inventor, and a respected 
//    trading system developer, Mr. Chande developed the CMO to capture what 
//    he calls "pure momentum". For more definitive information on the CMO and 
//    other indicators we recommend the book The New Technical Trader by Tushar 
//    Chande and Stanley Kroll.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, 
//    etc. It is most closely related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs 
//    in several ways:
//        - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby 
//          directly measuring momentum;
//        - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term 
//          extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing 
//          can be applied to the CMO, if desired;
//        - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to 
//          clearly see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale 
//          also allows you to conveniently compare values across different securities.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMO (Chande Momentum Oscillator)", shorttitle="CMO")
Length = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
	   iff(nRes <= LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue)
plot(nRes, color=blue, title="CMO")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں