سپر ٹرینڈ اینہنسڈ پیوٹ ریورسل حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ایک منفرد ٹریڈنگ کا طریقہ ہے جس میں محور کے موڑ کی درستگی اور ایک ٹرینڈ اشارے کی رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت کو یکجا کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد تاجروں کو واضح اندراج اور باہر نکلنے کے سگنل فراہم کرنا ہے ، جبکہ ممکنہ غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ایک ٹرینڈ اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے۔
روایتی محور کی تبدیلی کی حکمت عملی کے برعکس ، یہ حکمت عملی ایک فلٹر کے طور پر ایک سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ٹریڈنگ سگنل لیتا ہے جو مجموعی رجحان کے مطابق ہوتا ہے ، جبکہ سپر ٹرینڈ اشارے مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ اس سے غلط سگنل کی تعداد کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور حکمت عملی کی مجموعی منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
ایکسٹینشن ایکسل ریورس اسٹریٹجی خاص طور پر کریپٹوکرنسی مارکیٹ کے لئے موزوں ہے ، کیونکہ کریپٹوکرنسی مارکیٹ میں اعلی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں میں بہت کم وقت میں بہت بڑی تبدیلی آسکتی ہے ، لہذا تیزی سے منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی ایکسل پوائنٹس کا استعمال کرتی ہے جو ان تیز رفتار قیمتوں میں تبدیلیوں کو پکڑ سکتی ہے اور ممکنہ ریورس پوائنٹس کی نشاندہی کرسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا کام یہ ہے کہ محور کے موڑ کے مقامات کی شناخت کی جائے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں قیمتوں کے چارٹ میں قیمتوں میں ممکنہ طور پر تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ ان مقامات کی شناخت ta.pivothigh اور ta.pivotlow فنکشنز کے مجموعے کے ذریعہ کی جاتی ہے ، جو قیمتوں کے چارٹ میں اعلی ترین اور کم ترین مقامات کو ایک خاص دورانیے میں تلاش کرسکتے ہیں۔
ایک بار جب محور کا رخ موڑنے کی نشاندہی ہوجاتی ہے تو ، حکمت عملی اس سمت کی جانچ پڑتال کرتی ہے جس میں ٹرانسمیشن اشارے ہیں۔ اگر ٹرانسمیشن مثبت ہے تو ، حکمت عملی صرف ایک ہی تجارت کرے گی۔ اگر ٹرانسمیشن منفی ہے تو ، حکمت عملی صرف ایک ہی تجارت کرے گی۔
اس حکمت عملی میں ایک اسٹاپ نقصان کی سطح بھی شامل ہے جو داخلے کی قیمت کا ایک فیصد ہے۔ اس سے ممکنہ نقصان کو محدود کرنے میں مدد ملتی ہے جب قیمت تجارت کی سمت کے برعکس حرکت کرتی ہے۔
تجارت کی سمت کے پیرامیٹرز کو کثیر سر والے ، خالی سر والے یا دو طرفہ سر والے کے طور پر ترتیب دیا جاسکتا ہے۔ اس سے تاجر کو صرف کثیر سر والے تجارت (کم خرید ، زیادہ فروخت) ، صرف خالی سر والے تجارت (کم فروخت ، زیادہ فروخت) ، یا دونوں کا انتخاب کرنے کی سہولت ملتی ہے۔ یہ تاجر کی مارکیٹ کے نقطہ نظر اور خطرے کی برداشت کے لئے مفید ہے۔
اس حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ، صرف اسکرپٹ میں مطلوبہ پیرامیٹرز کو ان پٹ کریں اور اس کو اس اثاثے کے قیمت چارٹ پر لاگو کریں جس پر تجارت کی جائے گی۔ اس کے بعد ، حکمت عملی ممکنہ داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات کی نشاندہی کرے گی اور قیمت چارٹ پر دکھائے گی۔
اس پالیسی کے لئے پہلے سے طے شدہ ترتیبات مندرجہ ذیل ہیں:
- ATR لمبائی: 5
- عنصر: 2.618
- تجارت کی سمت: دو طرفہ
- سٹاپ نقصان کی سطح: 20٪
- ٹرانسمیشن فیس: 0.1٪
- سلائڈ پوائنٹ: 1
- امریکی ڈالر
- ہر ٹرانزیکشن: اکاؤنٹ کے حقوق کا 10٪
- ابتدائی سرمایہ: $10,000
ان ترتیبات کو تاجر کی ترجیحات اور خطرے کی برداشت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ کسی بھی ترتیبات کی تبدیلی کو عملی طور پر تجارت پر لاگو کرنے سے پہلے ، اس کی جانچ کرنا یقینی بنائیں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں محور کی واپسی کی حکمت عملی کی درستگی اور ٹرانس ٹرینڈ اشارے کی رجحان فلٹرنگ کی صلاحیت شامل ہے۔
محور کی واپسی کی حکمت عملی اہم حمایت اور مزاحمت کے علاقوں کی نشاندہی کرسکتی ہے اور تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کو پکڑ سکتی ہے۔ جبکہ سپر ٹرینڈ اشارے زیادہ تر جعلی ٹوٹ پھوٹ کو فلٹر کرسکتے ہیں ، اور صرف اس وقت ہی کھیل میں آتے ہیں جب حقیقی رجحان کا رخ موڑ جاتا ہے۔ یہ مجموعہ بہت زیادہ شور کو فلٹر کرتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی جیت اور منافع میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی لچکدار ہے ، جس میں مختلف مارکیٹ کے حالات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پیرامیٹرز کی تشکیل کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اے ٹی آر سائیکل پیرامیٹرز کو مختلف اتار چڑھاؤ کی مارکیٹوں کے مطابق ڈھالنے ، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے ، تجارت کی سمت کو محدود کرنے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
ایک فلٹر اشارے کے طور پر سپر ٹرینڈ کو شامل کرنے سے حکمت عملی کو رجحان کے حالات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سپر ٹرینڈ اشارے رجحان کی سمت کا درست اندازہ لگاسکتے ہیں ، اور ہلچل کے حالات میں پھنسنے سے بچ سکتے ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ محور کی تبدیلی کا نقطہ ایک جھوٹی توڑ کا سبب بن سکتا ہے ، یعنی قیمت ایک اہم نقطہ کو توڑنے کے بعد جلد ہی ایک بار پھر واپس آجاتی ہے۔ اس وقت حکمت عملی کو فوری طور پر داخل کرنے کی صورت میں اس کا احاطہ کیا جاسکتا ہے۔ لہذا معقول حد تک روکنے کی سطح کا تعین کرنا خاص طور پر ضروری ہے۔
ایک اور خطرہ یہ ہے کہ رجحان الٹ ناکام ہوجاتا ہے۔ بعض اوقات قیمتیں مرکزی محور کو توڑنے کے بعد رجحان کے الٹ ہونے کے بجائے اپنے اصل رجحان پر چلتی رہتی ہیں۔ اس وقت ایک ٹرانسمیشن اشارے غلط اندراج سے بچنے کے لئے فلٹرنگ کا کام کرسکتا ہے۔ لیکن ایک مضبوط رجحان کے حالات میں ، یہ خطرہ موجود ہے۔
ایک فلٹرنگ اشارے کے طور پر سپر ٹرینڈ کو شامل کرنے کے فوائد اور نقصانات ہیں۔ جب ایک سپر ٹرینڈ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے تو ، حقیقی تبدیلی کے مواقع بھی ضائع ہوسکتے ہیں۔ اس سے مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
مجموعی طور پر ، مناسب طریقے سے روکنے کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنا ، فنڈز کے استعمال کے تناسب کو مناسب طریقے سے ترتیب دینا ، اور حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ایک سے زیادہ ٹائم سیکنڈ کے فیصلے کو شامل کریں، ایک سے زیادہ ٹائم سیکنڈ کی توثیق کریں، اور اس سے بچنے سے بچیں.
حجم میں اضافے سے ٹریڈنگ میں اضافے کی تصدیق ہوتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ، جیسے قیمتوں میں نقل و حرکت کے ساتھ اسٹاپ نقصان ، منافع کے بعد اسٹاپ نقصان کی حد میں اضافہ ، وغیرہ۔
مشین لرننگ اجزاء کو شامل کرنا تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکے۔ جیسے خودکار اصلاح کے پیرامیٹرز ، متحرک ایڈجسٹمنٹ اسٹاپ نقصان ، وغیرہ۔
ٹائم فریم کے مابین تجارت میں اضافہ ، یعنی ایک ٹائم فریم میں اندراج ، دوسرے ٹائم فریم میں اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ اسٹاپ۔
مختلف فلٹرنگ اشارے کی جانچ پڑتال کریں اور حکمت عملی کی تاثیر کو بہتر بنانے کے لئے موزوں اشارے تلاش کریں۔
مجموعہ کو بہتر بنانے کے لئے، دیگر غیر متعلقہ حکمت عملیوں کے ساتھ مجموعہ میں، یہ مطابقت کو کم کرنے اور استحکام کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے.
مندرجہ بالا نکات کو بہتر بنانے سے حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس سے مارکیٹ کے پیچیدہ اور بدلتے ہوئے ماحول کو بہتر طور پر اپنانے میں مدد مل سکتی ہے ، جس سے بہتر منافع کی شرح حاصل کی جاسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
ہائپر ٹرینڈ انڈیکسڈ محور الٹ حکمت عملی ایک موثر تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ محور کے اعلی درستگی اور ہائپر ٹرینڈ اشارے کی طاقتور رجحان کی پیروی کی صلاحیت ، فلٹرنگ شور ، کامیابی کی شرح کو بہتر بناتا ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، بہت زیادہ موافقت پذیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ، کچھ خطرہ بھی موجود ہے ، جس کو کنٹرول کرنے کے لئے فنڈز کے استعمال کے تناسب اور روکنے کی سطح کو مناسب طریقے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی کی استحکام اور واپسی کو مزید بہتر بنانے کے لئے متعدد پہلوؤں کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک طاقتور تکنیکی تجزیہ کا آلہ فراہم کرتی ہے ، جس سے اضافی تجارتی فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
//@version=5
strategy("SuperTrend Enhanced Pivot Reversal - Strategy [PresentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1,
currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)
// Pivot Reversal parameters
leftBars = input(6)
rightBars = input(3)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)
// SuperTrend parameters
atrPeriod = input(5, "ATR Length")
factor = input.float(2.618, "Factor", step = 0.01)
[superTrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Plot the SuperTrend
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.blue)
// Trade Direction parameter
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])
// Stop Loss Level (in %)
stopLossLevel = input(20, title="Stop Loss Level (%)")
// Convert the stop loss level to a price difference
stopLossPrice = stopLossLevel / 100
// Long entry
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and direction > 0 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Long", "PivRevLE", stop = hprice * (1 - stopLossPrice))
// Short entry
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and direction < 0 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "PivRevSE", stop = lprice * (1 + stopLossPrice))
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided or when SuperTrend direction changes
if ((tradeDirection == "Long" and se and direction < 0) or (tradeDirection == "Long" and direction < 0))
strategy.close("PivRevLE")
if ((tradeDirection == "Short" and le and direction > 0) or (tradeDirection == "Short" and direction > 0))
strategy.close("PivRevSE")
// Plot pivot highs and lows
plotshape(swh_cond, title="Pivot Highs", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(swl_cond, title="Pivot Lows", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and se and direction < 0)
strategy.close("PivRevLE")
if (tradeDirection == "Short" and le and direction > 0)
strategy.close("PivRevSE")