1. مربع
  2. RSI کراس سائیکل ٹریڈنگ کی حکمت عملی

RSI کراس سائیکل ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-25 11:20:59
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے اصولوں کا استعمال کرتی ہے اور کثیر سائیکل آر ایس آئی کو مل کر سگنل تیار کرتی ہے ، جس سے کراس سائیکل آپریشنز کا احساس ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی آر ایس آئی کی سائیکل کی ترتیبات کے مطابق زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے سگنل کا فیصلہ کرتی ہے ، اور غلط سگنلز سے بچنے کے لئے آر ایس آئی کے چلتے ہوئے اوسط کو فلٹر کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ جب آر ایس آئی اپنے چلتے ہوئے اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو یہ خریدنے کا اشارہ اور اس سے نیچے عبور کرتے وقت فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے ، جو ایک عام چلتے ہوئے اوسط کراس اوور آپریٹنگ موڈ تشکیل دیتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر آر ایس آئی اشارے کے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے کے فیصلوں کے ذریعہ تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ آر ایس آئی رشتہ دار طاقت انڈیکس کا مطلب ہے ، اس کا فارمولا یہ ہے: آر ایس آئی = 100 - (100 / (1 + آر ایس) ، جہاں آر ایس ایک مدت میں اوسط بند ہونے والے نقصانات کے مقابلے میں اوسط بند ہونے والے منافع کا تناسب ہے۔ آر ایس آئی انڈیکس 0 سے 100 تک ہوتا ہے ، عام طور پر 30 سے نیچے oversold اور 70 سے اوپر overbought سمجھا جاتا ہے۔

حکمت عملی میں ایک اعلی پیرامیٹر سوپیکپرا اور ایک کم پیرامیٹر سوپیکپرا مقرر کیا گیا ہے۔ جب آر ایس آئی سوپیکپرا سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اسے زیادہ خریدا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی سوپیکپرا سے کم ہوتا ہے تو ، اسے زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے۔ حکمت عملی میں سوپیکپرا اور سوپیکپرا کی ڈیفالٹ اقدار بالترتیب 70 اور 30 ہیں۔

خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے ، حکمت عملی فلٹرنگ کے لئے آر ایس آئی اشارے کی چلتی اوسط لائن کا استعمال کرتی ہے۔ جب آر ایس آئی اپنی چلتی اوسط لائن سے تجاوز کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ Es_compra تیار ہوتا ہے۔ جب آر ایس آئی اپنی چلتی اوسط لائن سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ Es_venta تیار ہوتا ہے۔ چلتی اوسط پیرامیٹر periodos_media 14 ادوار پر ڈیفالٹ ہوتا ہے۔

خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے بعد ، حکمت عملی طویل یا مختصر تجارت کے لئے پوزیشنیں کھولتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی زیادہ نقصانات سے بچنے اور منافع میں مقفل ہونے کے ل stop اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے لئے فیصد بھی طے کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے حالات کا اندازہ کرنے کے لئے RSI اشارے کا استعمال کریں، اعلی درجے کی پیروی کرنے اور کم فروخت کرنے سے بچیں.

  2. غلط سگنل سے بچنے کے لیے فلٹرنگ کے لیے RSI اشارے کا چلتا ہوا اوسط استعمال کریں۔

  3. زیادہ مستحکم ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے RSI اشارے کی کثیر سائیکل کی ترتیبات کو یکجا کریں.

  4. خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع کے طریقہ کار کو مقرر کریں.

  5. حکمت عملی کا منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور تبدیل کرنے میں آسان ہے.

  6. اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز، مختلف مصنوعات اور سائیکلوں کے مطابق.

اسٹریٹجی کے خطرات

  1. آر ایس آئی اشارے میں تاخیر کا اثر ہوتا ہے، قیمت کی تبدیلی کے لئے بہترین وقت کو یاد کر سکتا ہے.

  2. چلتی اوسط ٹریڈنگ سگنل میں تاخیر کا سبب بنتی ہے، وقت میں رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنے میں ناکام.

  3. زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے پیرامیٹرز کی مقرر کردہ ترتیبات کافی لچکدار نہیں ہیں، مختلف سائیکلوں اور مصنوعات کے لئے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے.

  4. غلط سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات نقصانات یا کھوئے ہوئے منافع کا باعث بن سکتی ہیں۔

  5. لمبی اور مختصر پوزیشنیں صرف ایک لاٹ ہیں، پھیلاؤ ٹریڈنگ کے لئے فنڈز کا مکمل استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں.

اصلاح کی ہدایات

  1. ٹریڈنگ سگنل کے فیصلے کے لئے دیگر اشارے جیسے MACD، KD کو یکجا کریں.

  2. رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے موافقت پذیر چلتی اوسط کا اطلاق کریں۔

  3. متحرک زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت پیرامیٹرز مقرر کریں، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایڈجسٹ کریں.

  4. اسٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں اور منافع حاصل کرنے کے الگورتھم ، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان۔

  5. پوزیشن مینجمنٹ میکانزم شامل کریں، دارالحکومت کے سائز کی بنیاد پر پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں.

  6. رینج سے منسلک مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے بچنے کے لئے رجحان فلٹرنگ شامل کریں.

  7. پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ منتخب کرنے کے لئے بیک ٹیسٹ.

خلاصہ

یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے اصولوں پر مبنی ہے ، تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے فلٹرنگ کے لئے اوسط حرکت پذیر استعمال کرتی ہے ، عام کراس سائیکل ٹریڈنگ کا احساس کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں واضح منطقی ڈھانچہ اور پیرامیٹر کی ترتیبات ہیں ، جو پیرامیٹر ٹوننگ کے ذریعہ مختلف مصنوعات اور سائیکلوں کے مطابق ڈھال سکتے ہیں ، جس سے یہ ایک قابل اعتماد اور موثر کراس سائیکل ٹریڈنگ حکمت عملی بن جاتی ہے۔ لیکن آر ایس آئی اور حرکت پذیر اوسط جیسے ٹولز میں بھی حدود موجود ہیں ، جس میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو زیادہ موافقت پذیر بنانے ، فلٹرنگ کے اثرات کو بہتر بنانے ، اور زیادہ سے زیادہ حد تک خطرہ کم کرنے اور منافع میں اضافہ کرنے کے لئے مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samuelkanneman

//@version=4
strategy("RSI KANNEMAN")
//////Entrada///////
i_startTime         = input(title="Start Date Filter", defval=timestamp("01 Nov 2020 13:30 +0000"), type=input.time, tooltip="Date & time to begin trading from")
i_endTime           = input(title="End Date Filter", defval=timestamp("1 Nov 2022 19:30 +0000"), type=input.time, tooltip="Date & time to stop trading")
sobrecompra= input(70, title="Sobre Compra", type=input.integer ,minval=50, maxval=100 )
sobreventa= input(30, title="Sobre Venta", type=input.integer ,minval=0, maxval=50 )
l1=hline(sobrecompra)
l2=hline(sobreventa, color=color.purple)
periodos= input(14, title="Periodos", type=input.integer ,minval=1, maxval=50 )
periodos_media= input(14, title="Logintud media movil", type=input.integer ,minval=1, maxval=200 )
var SL =0.0
var TP=0.0
StopLoss = input(2.0, title="SL %", step=0.2)
TakeProfit = input(5.0, title="TP %", step=0.2)

//////Proceso///////

mi_rsi=rsi(close,periodos)
mm_rsi=sma(mi_rsi,periodos_media)

Es_compra= crossover(mm_rsi,sobreventa)
Es_venta= crossunder(mm_rsi,sobrecompra)

comprado= strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0

//time to test 
dateFilter = true
//timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2020, 11, 1, 0, 0)


// long

if (not comprado and Es_compra and dateFilter  )
    // realizar long
    cantidad = strategy.equity/hlc3
    strategy.entry ("compra", strategy.long , cantidad)
    SL := close*(1-(StopLoss/100))
    TP := close*(1+(TakeProfit/100))
    
if close >= TP
    strategy.close ("compra" , comment="Salto TP")  

if (comprado and Es_venta  )
    strategy.close ("compra" , comment="Sobre Venta")

if close <= SL
    strategy.close ("compra" , comment="Salto SL")
    
// short

if (not vendido and Es_venta and dateFilter  )
    // realizar short
    cantidad = strategy.equity/hlc3
    strategy.entry ("venta", strategy.short , cantidad)
    SL := close*(1+(StopLoss/100))
    TP := close*(1-(TakeProfit/100))
    
if close <= TP
    strategy.close ("venta" , comment="Salto TP")  

if (vendido and Es_compra  )
    strategy.close ("venta" , comment="Sobre Compra")

if close >= SL
    strategy.close ("venta" , comment="Salto SL")

    

    
    
   ///////Salida//////
fill(l1,l2)
plot(mi_rsi)
plot(mm_rsi, color=color.yellow)

bgcolor(Es_compra ? color.blue : na , transp=0)
bgcolor(Es_venta ? color.red : na , transp=0)


// 1d 70 22 5 4 3 15    6 meses
//1h 70 20 6 4 5 7      1 mese
//15m 70 20 5 4 4 7      1 semana
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں