ولیمز VIX اصلاحی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ولیمز وی آئی ایکس ترمیم کی حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے جیسے بلیننگ ٹریک ، فیصد کی حد ، اور قیمت کی نقل و حرکت کی خصوصیات کے ساتھ مل کر سی بی او ای کے اتار چڑھاؤ کے اشارے وی آئی ایکس کی ترمیم کی قیمت کا حساب کتاب کرکے ، وی آئی ایکس الٹ جانے کا فیصلہ کرنے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے۔ اس حکمت عملی کا مقصد وی آئی ایکس انڈیکس میں ضرورت سے زیادہ الٹ جانے کے رجحان کو پکڑنا ہے ، اور اس سے زیادہ خرید و فروخت کی صورت میں ریٹرسٹ مارکیٹ آپریشن کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق مندرجہ ذیل نکات پر مبنی ہے:
ولیمز ویکس ترمیم کی قدر کا حساب لگائیں ((wvf) ، ویکس کے اتار چڑھاؤ کو فارمولے کے ذریعے پکڑیں۔
برن بینڈ کے حساب کتاب کے پیرامیٹرز کو ترتیب دیں ، جس سے VIX انڈیکس کے درمیانی ، اوپری اور نچلے ریل حاصل ہوں۔
VIX انڈیکس کی تاریخی فیصد رینج حاصل کرنے کے لئے فیصد رینج پیرامیٹرز کو ترتیب دیں
repaired متغیر کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کریں کہ آیا وی آئی ایکس ایک الٹ پوائنٹ پر ہے۔ جب repair سچ ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وی آئی ایکس پہلے ہی اوور بیو یا اوور سیل حالت میں ہے ، جو اس وقت الٹ پوائنٹ پر ہے۔
قیمتوں کی توڑ پھوڑ کی نوعیت کو مزید جوڑنے کے لئے ((upRange, upRange_Aggr) فیصلہ رجحان کی خصوصیت ◄
آخر میں، ایک ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے متعدد شرائط، بشمول برین بینڈ، فی صد کی حد، قیمت کی خصوصیات، وغیرہ شامل ہیں.
اس حکمت عملی نے وی آئی ایکس کی اوسط قیمت کی واپسی کی خصوصیت کو مکمل طور پر استعمال کیا ، جس میں متعدد پیرامیٹرز کی ترتیب کے ذریعہ اس کے الٹ جانے کے مواقع کو پکڑنے کے لئے۔ اس حکمت عملی کا منطق واضح اور قابل اعتماد ہے ، اور اس سے زیادہ خرید و فروخت کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پہچانا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
VIX کی ریورسنگ خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال کے دوران منافع بخش ہے۔
مختلف تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ کے ذریعے ، تبدیلی کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پہچانا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے اور مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
سادہ، آسانی سے سمجھنے اور ترمیم کرنے کے لئے، ریل ڈسک کے لئے موزوں.
اوپن سورس کے خیالات کو مکمل طور پر استعمال کریں اور دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ استعمال میں آسانی سے استعمال کریں۔
حکمت عملی کم مارکیٹ مطابقت کا مظاہرہ کرتی ہے اور پورٹ فولیو میں حفاظتی حصے کے طور پر استعمال کی جاسکتی ہے۔
غیر موثر تجارت کو کم سے کم کرنے کے لئے غیر متوقع مواقع کو فلٹر کریں.
تجارت کی ایک اعتدال پسند فریکوئینسی ہے اور زیادہ بار بار نہیں آتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
VIX انڈیکس میں اعداد و شمار کے مسائل ہیں جو حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرسکتے ہیں۔
ریورس ٹریڈنگ میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے ، اگر ریورس جگہ پر نہ ہو تو نقصان بڑھ جائے گا۔
متعدد پیرامیٹرز کی ترتیب پیرامیٹرز کی اصلاح کو پیچیدہ بناتی ہے۔
ریورس ٹائم کی گرفتاری میں ناکامی کے نتیجے میں تجارت ناکام ہوجاتی ہے۔
اگر آپ کی ٹریڈنگ کی فریکوئینسی کم ہو جائے تو آپ کچھ مواقع سے محروم رہ سکتے ہیں۔
برین بینڈ اور فی صد کی حد میں غلط رپورٹنگ کا مسئلہ ہے۔
قیمتوں میں اضافے کے فیصلے سے حکمت عملی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔
اہم خطرات کو کم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں:
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، ریورس شناخت کو زیادہ درست بنانے کے لئے.
پوزیشن کی مدت کو مناسب طریقے سے بڑھانا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ریورس قائم ہو۔
اس کے علاوہ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مزید اشارے بھی شامل کیے گئے ہیں۔
پوزیشن کھولنے کی شرائط کو ایڈجسٹ کریں اور غیر قانونی تجارت کو کم کریں۔
نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان میں اضافہ کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
برین بینڈ اور فیصد کے درمیان پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، ریورس شناخت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے.
قیمتوں کی نقل و حرکت کے بارے میں مزید بصیرت کے اشارے شامل کریں تاکہ رجحانات کی شناخت میں غلطیوں سے بچا جاسکے۔
زیادہ موثر تجارت کو یقینی بنانے کے لئے پوزیشن کھولنے کی شرائط کو ایڈجسٹ کریں۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے مختلف سٹاپ نقصان کے طریقوں کو ترتیب دیں.
VIX فیوچر مالک کے ساتھ لگاتار معاہدے کے ساتھ مل کر سیٹ اپ کی حفاظت کریں۔
مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ حکمت عملی زیادہ لچکدار ہو۔
مشین سیکھنے کے ماڈل کو تبدیل کرنے کا وقت طے کرنے کے لئے شامل کریں
مجموعی طور پر منافع کو بڑھانے کے لئے دوسرے الفا کے ساتھ مل کر.
پیمائش کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے بہتر بنائیں۔
رینج کا نقصان اور ٹریکنگ کا نقصان۔
خلاصہ کریں۔
ولیمز وی آئی ایکس ترمیم کی حکمت عملی ایک عام ہیجنگ حکمت عملی ہے ، جس میں مارکیٹ میں خوف و ہراس کے وقت وی آئی ایکس انڈیکس کی الٹ خصوصیات کو پکڑ کر ریورس آپریشن کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف اشارے کے فوائد کو اکٹھا کرتی ہے ، اور پیرامیٹرز کے ذریعہ قابو پانے والا خطرہ طے کرتی ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے بہتر بنایا جائے تو ، بہتر رسک ایڈجسٹمنٹ ریٹرن حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، تجارت کی کثرت بہت زیادہ نہیں ہونی چاہئے ، خطرہ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "CM Vix V3 Strategy ",shorttitle="Vix3", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
//Plots for Williams Vix Fix Histogram and Alerts
longCond=alert3
shortCond = alert2
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")