1. مربع
  2. متضاد بریکآؤٹ ٹریڈنگ حکمت عملی

متضاد بریکآؤٹ ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-25 12:09:40
ٹیگز:

img

جائزہ

برعکس بریک آؤٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جو قیمتوں میں مسلسل اضافے یا گرنے کی بنیاد پر مخالف سگنل لیتی ہے جب مختصر شرط پوری ہوجاتی ہے یا جب لمبی شرط پوری ہوجاتی ہے تو مختصر ہوجاتی ہے۔ اس کا مقصد مخالف تجارت کرکے منافع پیدا کرنا ہے جب کسی اثاثے کو کسی خاص حکمت عملی کے ساتھ صرف نقصانات ہوتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

اسٹریٹیجی کو بنیادی طور پر مندرجہ ذیل حصوں کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے:

  1. قیمتوں میں اضافے اور گرنے کے لئے لگاتار ادوار مقرر کریں ، یعنی لگاتار بارس اپ اور لگاتار بارس ڈاؤن۔ جب موجودہ مدت کا رجحان مقررہ لمبائی تک پہنچ جاتا ہے تو ، تجارتی سگنل ٹرگر ہوجاتا ہے۔

  2. پچھلی مدت کی قیمت کے مقابلے میں موجودہ قیمت میں اضافے اور کمی کا حساب لگائیں۔ اضافے اور کمی کی بنیاد پر موجودہ مسلسل اضافے یا گرنے کی مدت کا حساب لگائیں۔

  3. backtesting وقت کی حد مقرر کریں کہ حکمت عملی کو محدود کرنے کے لئے صرف backtesting وقت کے اندر اندر کام کرنے کے لئے time_cond.

  4. روزانہ ٹریڈنگ کا وقت مقرر کریں تاکہ ٹریڈنگ سگنل کو صرف مقررہ وقت کے فریم کے اندر ہی جاری کیا جاسکے۔

  5. جب لگاتار بڑھتی ہوئی سائیکل مقررہ لمبائی تک پہنچ جاتی ہے، تو strategy.long کے ذریعے ایک طویل سگنل جاری کریں۔ جب لگاتار گرتی ہوئی سائیکل مقررہ لمبائی تک پہنچ جاتی ہے، تو strategy.short کے ذریعے ایک مختصر سگنل جاری کریں۔

  6. اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی قیمتیں مقرر کی جاسکتی ہیں۔ لمبی پوزیشنوں کے لئے قلیل مدتی اسٹاپ اور مختصر پوزیشنوں کے لئے طویل مدتی اسٹاپ مقرر کریں۔ لمبی پوزیشنوں کے لئے طویل مدتی منافع اور مختصر پوزیشنوں کے لئے قلیل مدتی منافع مقرر کریں۔

  7. ٹریڈ سگنل پیغامات بھیجنے کے دوران مقرر کیا جا سکتا ہے.

  8. مندرجہ بالا پیرامیٹرز اور قیمت کی سطح کی بنیاد پر شرائط پوری ہونے پر طویل یا مختصر سگنل جاری کریں۔

فوائد کا تجزیہ

اس برعکس بریک آؤٹ کی حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. قیمتوں میں تبدیلی کے نکات کو پکڑتا ہے۔ مخالف آپریشن اچھے منافع حاصل کرسکتا ہے۔ جب قیمت رجحان تشکیل دیتی ہے تو مخالف سمت میں آپریشن قیمتوں میں تبدیلی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

  2. لچکدار ترتیب دینے والے پیرامیٹرز۔ پیرامیٹرز جیسے لگاتار ادوار کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح مقرر کی جاسکتی ہے ، تجارتی وقت کا فریم محدود کیا جاسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

  3. اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے سے خطرات پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کو پہلے سے طے کرنے سے طویل یا مختصر جانے کے بعد تجارتی خطرات پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔

  4. تجارتی پیغامات خودکار تجارت کو آسان بناتے ہیں۔ تجارتی سگنل پیغامات کی ترتیب خودکار تجارتی نظاموں کے ساتھ انضمام کو آسان بناتی ہے۔

  5. بیک ٹسٹنگ ٹائم رینج حکمت عملی کی جانچ کو آسان بناتا ہے۔ بیک ٹسٹنگ ٹائم رینج کی ترتیبات کو شامل کرنے سے مارکیٹ کے مختلف حالات میں حکمت عملی کی کارکردگی کا آسان مشاہدہ ممکن ہوتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. اہم خبروں سے گریز کریں۔ بڑے اعلانات کے دوران قیمتوں کے رجحانات غیر متوقع ہیں ، جس سے بیک وقت طویل اور مختصر سگنل اور نقصانات ہوتے ہیں۔ بڑے معاشی ریلیز سے گریز کیا جانا چاہئے۔

  2. غیر واضح رجحانات میں کم موثر۔ جب رجحانات مبہم ہوں تو کم موثر ، مخالف تجارت کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہئے۔

  3. بیک ٹسٹنگ ڈیٹا اوور فٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ اصلاحات کو بیک ٹسٹنگ ڈیٹا پر زیادہ انحصار سے بچنا چاہئے ، جو مستقبل کے رجحانات کی نمائندگی نہیں کرتا ہے۔ براہ راست تجارت کے دوران پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔

  4. تجارت کی اعلی تعدد سے زیادہ تجارت کا خطرہ ہوتا ہے۔ مختصر سائیکل کی ترتیبات کے نتیجے میں تجارت کی زیادہ تعدد اور طویل مدتی مستحکم فوائد کے خطرات پیدا ہوسکتے ہیں۔

  5. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حکمت عملیوں کو خطرات کو کم کرنے کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مقررہ اسٹاپ کو مزید بہتر بنانے کے ل.

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. رجحان کا پتہ لگانے کا اضافہ کریں تاکہ غیر رجحان سازی مارکیٹوں میں بے ترتیب تبدیلیوں سے بچنے کے لئے، رجحانات کا اندازہ کرنے اور تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے اتار چڑھاؤ، چینلز وغیرہ کا استعمال کریں.

  2. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اسٹاپز اور لیتا ہے، فیصد پر مبنی، ATR یا دیگر موافقت پذیر طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے.

  3. صرف قیمت کے نمونوں سے غلط سگنل سے بچنے کے لئے حجم تجزیہ شامل کریں.

  4. ایک ہی اثاثہ کے خطرے کو کم کرنے کے لئے متعدد مصنوعات میں پورٹ فولیو کی تنوع۔

  5. پیرامیٹر کی اصلاح اور مشین لرننگ۔ مزید تاریخی ڈیٹا اکٹھا کریں اور مشین لرننگ کا استعمال زیادہ مضبوط حکمت عملیوں کے لئے پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لئے کریں۔

نتیجہ

برعکس بریکآؤٹ حکمت عملی برعکس کارروائیوں کے ذریعے قیمتوں میں ردوبدل کو پکڑ کر اچھا تجارتی سگنل فراہم کرتی ہے۔ فوائد میں لچکدار ترتیب ، رسک کنٹرول اور خودکار تجارت کے لئے موزوں ہونا شامل ہے۔ لیکن خطرات موجود ہیں اور طویل مدتی مستحکم منافع کے ل parameters پیرامیٹرز اور منطق میں مسلسل بہتری کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Strategy
strategy("Up/Down Strategy - Contrarian", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)

consecutiveBarsUp = input(1, title='Consecutive Bars Up')
consecutiveBarsDown = input(1, title='Consecutive Bars Down')

price = close

ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0

dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0

// Strategy Backtesting
startDate  = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting Start Date')
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting End Date')

time_cond  = true

//Time Restriction Settings
startendtime = input("", title='Time Frame To Enter Trades')
enableclose = input(false, title='Enable Close Trade At End Of Time Frame')
timetobuy = true
timetoclose = true

// Stop Loss & Take Profit Tick Based
enablesltp = input(false, title='Enable Take Profit & Stop Loss')
stopTick = input(5.0, title='Stop Loss Ticks', type=input.float) / 100
takeTick = input(10.0, title='Take Profit Ticks', type=input.float) / 100

longStop = strategy.position_avg_price - stopTick
shortStop = strategy.position_avg_price + stopTick
shortTake = strategy.position_avg_price - takeTick
longTake = strategy.position_avg_price + takeTick

plot(strategy.position_size > 0 and enablesltp ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesltp ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 and enablesltp ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesltp ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")

// Alert messages
message_enterlong  = input("", title="Long Entry message")
message_entershort = input("", title="Short Entry message")
message_closelong = input("", title="Close Long message")
message_closeshort = input("", title="Close Short message")

// Strategy Execution
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond and timetobuy
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_enterlong)
    
if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond and timetobuy
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_entershort)
    
if strategy.position_size < 0 and timetoclose and enableclose
    strategy.close_all(alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size > 0 and timetoclose and enableclose
    strategy.close_all(alert_message = message_closeshort)
    
if strategy.position_size < 0 and enablesltp and time_cond
    strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake, alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size > 0 and enablesltp and time_cond
    strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake, alert_message = message_closeshort)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں