بتدریج ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
تدریجی ٹریکنگ اسٹاپ اسٹریٹجی اسٹاپ لائن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے خطرے پر قابو پانے اور اسٹاپ کو روکنے کے لئے ایک نامیاتی امتزاج کو انجام دیتی ہے۔ یہ اسٹاپ لائن کا حساب لگانے کے لئے اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد کا استعمال کرتا ہے ، جس سے منافع کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسٹاک کی قیمتوں کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی اسٹاک کے لئے موزوں ہے جو مضبوط رجحان ہے اور مستحکم منافع حاصل کرسکتا ہے۔
اصول
اس حکمت عملی میں متحرک اسٹاپ نقصان کی بنیاد کے طور پر اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد ((اے ٹی آر) کا استعمال کیا گیا ہے۔ اے ٹی آر اسٹاک کی اتار چڑھاؤ کو مؤثر طریقے سے ظاہر کرسکتا ہے۔ حکمت عملی پہلے اے ٹی آر سائیکل پیرامیٹرز داخل کرتی ہے ، عام طور پر 10 دن۔ اس کے بعد اے ٹی آر کی قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت بڑھتی ہے تو ، اسٹاپ لائن بھی اس کے ساتھ چلتی ہے ، متحرک طور پر ٹریک کی جاتی ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت گرتی ہے تو ، اسٹاپ لائن برقرار رہتی ہے ، منافع کو لاک کرنے کے لئے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی اسٹاپ لائن اور اسٹاک کی قیمت کے فاصلے کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی موجودہ K لائن کی ATR قدر کا حساب لگاتی ہے ، اور پھر اسٹاپ فاصلہ حاصل کرنے کے لئے فاریکس ڈیمو اکاؤنٹ کی اقسام کو ضرب دیتی ہے۔ اگر اسٹاک کی قیمت اسٹاپ قیمت سے زیادہ ہے تو ، زیادہ پوزیشن کھولی جائے۔ اگر اسٹاک کی قیمت اسٹاپ قیمت سے کم ہے تو ، خالی پوزیشن کھولی جائے۔ اس طرح ، اسٹاپ لائن اسٹاک کی قیمت پر سختی سے چلتی ہے ، جس سے اسٹاپ لائن کی تدریجی ٹریکنگ کا اثر حاصل ہوتا ہے۔
فوائد
- متحرک ٹریکنگ اسٹاپ ، اسٹاپ فاصلے کو مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، لچکدار
- اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کی فاصلے کا حساب لگانا ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنا
- حکمت عملی آسان اور استعمال میں آسان ہے ، اور خود کار طریقے سے تجارت کرنا آسان ہے
- اپنی مرضی کے مطابق اے ٹی آر سائیکل اور اسٹاپ ڈسٹنس فیکٹر ، جو مختلف قسم کے تجارت کے لئے موزوں ہے
- غیر ضروری نقصانات کے امکانات کو کم کرنے کے لئے اسٹاپ اور اسٹاپ کو متوازن کریں
خطرات
- اے ٹی آر کے لئے متحرک سٹاپ نقصان کی بنیاد کے طور پر، مناسب پیرامیٹرز کا انتخاب اہم ہے
- زیادہ قریب سے روکنے سے غیر ضروری روکنے کا امکان بڑھ سکتا ہے
- نقصانات کو روکنے کے لئے فاصلہ بہت زیادہ ہے، وقت میں نقصان کو روکنے کے لئے نہیں، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے نہیں
- حکمت عملی خود ہی مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ نہیں لگا سکتی ، خرید و فروخت کے سگنل کی دستی تصدیق کی ضرورت ہے۔
- اے ٹی آر کے حساب کتاب کے دورانیے کے معقول ہونے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور فکسچر فکسچر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا
اصلاح کرنا
- غلط تجارت کے امکانات کو کم کرنے کے لئے ، اشارے فلٹرنگ سگنل جیسے کہ منتقل اوسط کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے
- مشین لرننگ کے طریقوں کے ذریعہ اے ٹی آر سائیکل اور اسٹاپ نقصان فاصلہ پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنایا جاسکتا ہے
- خود کار طریقے سے روکنے کی حکمت عملی متعارف کروائی جاسکتی ہے تاکہ منافع کو روکنے کے لئے روکنے کے ساتھ مل کر
- خرید و فروخت کے سگنل کی وشوسنییتا کی توثیق کرنے کے لئے دیگر اشارے کے مجموعے کے ساتھ استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے
- اے ٹی آر کے حساب کتاب کے طریقہ کار کو بہتر بنانے یا اے ٹی آر کی مدت کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جاسکتی ہے
- مختلف متحرک ٹریکنگ سٹاپ نقصان کے الگورتھم پر تحقیق کی جاسکتی ہے تاکہ اسٹاپ نقصان کو مزید بہتر بنایا جاسکے
خلاصہ کریں۔
تدریجی ٹریکنگ اسٹاپ اسٹریٹجی نے متحرک طور پر اسٹاپ فاصلے کو ایڈجسٹ کرکے رسک کنٹرول اور اسٹاپ کیپچر کو موثر توازن فراہم کیا۔ اس حکمت عملی کو چلانے میں آسان ہے اور روبوٹ خودکار تجارت کے لئے انتہائی مرضی کے مطابق ہے۔ یقینا ، معقول پیرامیٹرز کا انتخاب اور اشارے کا مجموعہ ابھی بھی دستی تجربے کی ضرورت ہے۔ مزید اصلاح کے ساتھ ، اس حکمت عملی سے زیادہ مستحکم منافع کی توقع کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy, by Ho.J.", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
// 백테스팅 시작일과 종료일 입력
startYear = input(2020, title="Start Year")
startMonth = input(1, title="Start Month")
startDay = input(1, title="Start Day")
endYear = input(9999, title="End Year")
endMonth = input(12, title="End Month")
endDay = input(31, title="End Day")
// 백테스팅 시간 범위 확인
backtestingTimeBool = (year >= startYear and month >= startMonth and dayofmonth >= startDay) and (year <= endYear and month <= endMonth and dayofmonth <= endDay)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
var bool longCondition = false
var bool shortCondition = false
if backtestingTimeBool
prevDirection = direction[1]
if direction < 0
longCondition := false
shortCondition := true
else if direction > 0
longCondition := true
shortCondition := false
if longCondition
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
plot(strategy.equity, title="equity", color=color.rgb(255, 255, 255), linewidth=2, style=plot.style_area)