گریڈیئنٹ ٹریلنگ سٹاپ نقصان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-25 14:56:28
ٹیگز:

جائزہ

گریڈیئنٹ ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی خطرہ کنٹرول اور منافع لینے کو متوازن کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی لائن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے۔ یہ اسٹاپ نقصان کی لائن کا حساب لگانے کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کا استعمال کرتی ہے اور قیمت کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرتی ہے ، غیر ضروری اسٹاپ آؤٹس کو کم کرتے ہوئے منافع کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مضبوط رجحانات والے اسٹاک کے لئے اچھی طرح کام کرتی ہے اور مستحکم منافع پیدا کرسکتی ہے۔

اصول

یہ حکمت عملی متحرک اسٹاپ نقصان کی بنیاد کے طور پر اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کا استعمال کرتی ہے۔ اے ٹی آر مؤثر طریقے سے اسٹاک کی اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتا ہے۔ حکمت عملی پہلے اے ٹی آر کی مدت کو ان پٹ کے طور پر لیتی ہے ، عام طور پر 10 دن۔ پھر اے ٹی آر کی قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے قیمت بڑھتی ہے ، اسٹاپ نقصان کی لائن بھی قیمت کو پیچھے چھوڑنے کے لئے بڑھتی ہے۔ جب قیمت گرتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی لائن منافع میں مقفل ہونے کے لئے تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی فیکٹر پیرامیٹر کا استعمال کرتے ہوئے قیمت سے اسٹاپ نقصان کے فاصلے کو ٹھیک کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

خاص طور پر ، حکمت عملی موجودہ اے ٹی آر کا حساب لگاتی ہے ، پھر اسٹاپ نقصان کی دوری حاصل کرنے کے لئے اسے فیکٹر سے ضرب دیتی ہے۔ اگر قیمت اسٹاپ نقصان کی قیمت سے اوپر ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ اگر قیمت اس سے نیچے ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ اس طرح ، اسٹاپ نقصان کی لائن قیمت کی قریب سے پیروی کرتی ہے ، جس سے گرڈینٹ ٹریلنگ اثر حاصل ہوتا ہے۔

فوائد

متحرک ٹریلنگ سٹاپ نقصان مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر سٹاپ فاصلے کو ایڈجسٹ
اے ٹی آر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سٹاپ فاصلے کا حساب لگاتا ہے
تجارت کو خودکار کرنے کے لئے آسان اور آسان
مختلف اثاثوں کے لئے اپنی مرضی کے مطابق اے ٹی آر مدت اور سٹاپ نقصان کا عنصر
نقصانات کو روکنے اور منافع حاصل کرنے کے درمیان توازن
غیر ضروری رکاوٹوں کو کم کرتا ہے

خطرات

مناسب اے ٹی آر پیرامیٹرز کا انتخاب اہم ہے
بہت قریب سٹاپ نقصان غیر ضروری سٹاپ آؤٹ میں اضافہ کر سکتا ہے
بہت زیادہ سٹاپ نقصان خطرات کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوسکتا ہے
حکمت عملی خود ہی مارکیٹ کے رجحانات کا تعین نہیں کر سکتی
ATR مدت اور عنصر کی ترتیبات کا اندازہ کرنے کی ضرورت ہے

بہتری

غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے چلتی اوسط کی طرح فلٹرز شامل کریں
مشین لرننگ کے ذریعے اے ٹی آر مدت اور سٹاپ نقصان فیکٹر کو خودکار طریقے سے بہتر بنائیں
منافع میں مقفل کرنے کے لئے منافع لینے کی حکمت عملی کو شامل کریں
خرید/فروخت کے اشاروں کی تصدیق کے لئے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر
تحقیق بہتر ATR حساب یا متحرک ATR مدت
دیگر متحرک ٹریلنگ سٹاپ الگورتھم دریافت کریں
سٹاپ نقصان اثر کو مزید بہتر بنائیں

نتیجہ

گریڈیئنٹ ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی اسٹاپ نقصان کے فاصلے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے خطرہ اور منافع کو مؤثر طریقے سے متوازن کرتی ہے۔ سادہ منطق اور اعلی تشکیل کے ساتھ ، یہ الگورتھم ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔ پیرامیٹر کی مناسب ترتیب اور اشارے کے مجموعے اب بھی انسانی مہارت پر انحصار کرتے ہیں۔ مزید اصلاحات اس حکمت عملی کو اور بھی منافع بخش بنا سکتی ہیں۔

/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy, by Ho.J.", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)

// 백테스팅 시작일과 종료일 입력
startYear = input(2020, title="Start Year")
startMonth = input(1, title="Start Month")
startDay = input(1, title="Start Day")

endYear = input(9999, title="End Year")
endMonth = input(12, title="End Month")
endDay = input(31, title="End Day")

// 백테스팅 시간 범위 확인
backtestingTimeBool = (year >= startYear and month >= startMonth and dayofmonth >= startDay) and (year <= endYear and month <= endMonth and dayofmonth <= endDay)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

var bool longCondition = false
var bool shortCondition = false

if backtestingTimeBool
    prevDirection = direction[1]
    if direction < 0
        longCondition := false
        shortCondition := true
    else if direction > 0
        longCondition := true
        shortCondition := false

if longCondition
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if shortCondition
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

plot(strategy.equity, title="equity", color=color.rgb(255, 255, 255), linewidth=2, style=plot.style_area)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں