ATR ایڈجسٹ ایبل ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی
ChaoZhang
اس حکمت عملی کا مقصد خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے متحرک اسٹاپ نقصان کی لائن کا حساب لگانا ہے۔
جائزہ
اس حکمت عملی میں اے ٹی آر اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں متحرک اسٹاپ لائن کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب قیمت بڑھتی ہے تو ، اسٹاپ لائن بڑھتی ہے اور منافع کو لاک کرتی ہے۔ جب قیمت کم ہوتی ہے تو ، اسٹاپ لائن برقرار رہتی ہے ، تاکہ اسٹاپ سے باہر نکلنے سے بچ سکے۔ اے ٹی آر اشارے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور خطرے کی پیمائش کرنے کے قابل ہوتے ہیں ، اور اس کے بعد اس کے عوامل کو ضرب دیتے ہیں تاکہ اسٹاپ لائن تیار کی جاسکے۔
اصول
یہ حکمت عملی اے ٹی آر اشارے اور ہائیسٹ فنکشنل مجموعہ کا استعمال کرتے ہوئے متحرک اسٹاپ نقصان کی لائن کا حساب لگاتی ہے۔ اس کا حساب لگانے کا خاص فارمولا مندرجہ ذیل ہے:
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv)
ان میں، Atr اے ٹی آر کی مدت کے پیرامیٹرز کے لئے، Hhv اعلی ترین فنکشن کے لئے تلاش کی مدت کے پیرامیٹرز کے لئے، اور ملٹ اے ٹی آر فیکٹر کے لئے.
اس فارمولے کا حساب کتاب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اے ٹی آر اشارے کی قیمت کا حساب لگائیں ، پھر اس کو ایک عنصر ملٹ سے ضرب دیں ، جس سے اسٹاپ کیچنگ زون کی حد حاصل ہو۔ پھر اعلی ترین فنکشن کے ذریعہ پچھلے Hhv دورانیے میں سب سے زیادہ قیمت تلاش کریں ، پھر اسٹاپ کیچنگ زون کی حد کو کم کریں ، جس سے متحرک اسٹاپ لائن ٹی ایس حاصل ہو۔
جب قیمت بڑھتی ہے تو ، اعلی ترین قیمت مسلسل اعلی تخلیق کرتی ہے ، جس سے اسٹاپ لائن کو اوپر کی طرف جانے کا سبب بنتا ہے ، جس سے منافع کو لاک کیا جاسکتا ہے۔ جب قیمت کم ہوتی ہے تو ، اسٹاپ لائن سابقہ اونچائی کو برقرار رکھتی ہے ، جس سے اسٹاپ سے باہر نکلنے سے بچ جاتا ہے۔
فوائد
- متحرک سٹاپ نقصان ، بروقت منافع کو لاک کرنا
اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی لائن متحرک طور پر ایڈجسٹ کی جاتی ہے ، جو قیمتوں میں اضافے کے بعد اعلی ترین پوائنٹس کو ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ، جس سے منافع کو بروقت لاک کیا جاسکتا ہے۔
- غیر ضروری نقصان سے بچیں
جب قیمت میں معمول کی واپسی ہوتی ہے یا بندش بہت زیادہ ہوتی ہے تو ، فکسڈ اسٹاپ لائن کو آسانی سے تجارت روکنے کے لئے متحرک کیا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی قیمت میں کمی کے وقت اسٹاپ لائن کو برقرار رکھ سکتی ہے ، اور اس سے غیر ضروری اسٹاپ سے باہر نکلنے سے بچ سکتی ہے۔
- ایڈجسٹ سٹاپ نقصان
اے ٹی آر کی سائیکل پیرامیٹرز اور فیکٹر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، اسٹاپ لائن ایڈجسٹمنٹ کی حساسیت کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، جس سے مختلف سطحوں پر نقصان ہوتا ہے۔
- خطرے پر قابو پانا
اے ٹی آر نے اسٹاپ لائن کی حد کو متحرک طور پر شمار کیا ہے ، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق معقول حد تک اسٹاپ نقصان طے کیا جاسکتا ہے ، جس سے ہر ایک کے خطرے کے سوراخ کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
خطرات
- اس کے علاوہ ، اس نے کہا:
جب مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اے ٹی آر تیزی سے بڑھ جاتا ہے ، اور اسٹاپ لائن بھی تیزی سے بڑھ جاتی ہے ، جس سے بلاوجہ اسٹاپ کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت اے ٹی آر سائیکل پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے اسٹاپ لائن ایڈجسٹمنٹ کی حساسیت کم ہوجاتی ہے۔
- بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا سامنا کرنا مشکل ہے
اس حکمت عملی کو مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر ردوبدل کا مقابلہ کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، اس وقت اسٹاپ نقصان کی لائن بہت پیچھے رہ سکتی ہے ، اور پوزیشنوں کو بروقت کم کرنے سے بچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانا مشکل ہے
اے ٹی آر سائیکل ، ہائیسٹ سائیکل اور فیکٹر پیرامیٹرز کو جامع اصلاح کی ضرورت ہے ، اصلاح کرنا زیادہ مشکل ہے۔ قدم بہ قدم اصلاح کے طریقہ کار کو متعدد مجموعہ ٹیسٹ کی سفارش کی گئی ہے۔
آپٹمائزیشن
- ATR سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
مناسب طریقے سے بڑھا ہوا اے ٹی آر سائیکل پیرامیٹرز کو روکنے کی لائن کو زیادہ کثرت سے ایڈجسٹ کرنے کی صورت میں کم کیا جاسکتا ہے ، لیکن انفرادی نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اعلی ترین دورانیہ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
اعلی ترین دورانیہ پیرامیٹرز کو بڑھانا اسٹاپ لائن کو مستحکم بنا سکتا ہے ، لیکن اس کی رفتار کو متوازن کرنا ہوگا۔
- مختلف اے ٹی آر فیکٹرز کی جانچ
مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق مناسب اے ٹی آر فیکٹر کا انتخاب کریں۔ فیکٹر کو بڑھانا نقصان کو روکتا ہے ، فیکٹر کو کم کرنا انفرادی نقصان کو کم کرتا ہے۔
- ٹرینڈ indictor کے ساتھ مل کر
ٹرینڈ اشارے کی معاونت کے ساتھ ، اسٹاپ نقصان کی لائنوں کے الٹ پلٹ کے خاتمے کے امکانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں مجموعی طور پر متحرک نقصانات ، خطرے پر قابو پانے کے فوائد ہیں ، اور یہ رجحان کی صورتحال پر لاگو ہوتا ہے۔ تاہم ، اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ شدید اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والے خطرات کو روکنے کے لئے ، اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں زیادہ دشواری ہے۔ معقول پیرامیٹرز کی ترتیب اور اصلاح ، اور معاون تکنیکی تجزیہ کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو حقیقی تجارت میں لاگو کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stoploss Strategy ",overlay=true)
Atr=input(defval=5,title="Atr Period",minval=1,maxval=500)
Hhv=input(defval=10,title="HHV Period",minval=1,maxval=500)
Mult=input(defval=2.5,title="Multiplier",minval=0.1)
Barcolor=input(true,title="Barcolor")
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv),barssince(close>highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv) and close>close)
Color=iff(close>TS,color.green,iff(close<TS,color.red,color.black))
barcolor(Barcolor? Color:na)
plot(TS,color=Color,linewidth=3,title="ATR Trailing Stoploss")
Buy = crossover(close,TS)
Sell = crossunder(close,TS)
if Buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if Sell
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")