1. مربع
  2. ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-25 15:14:35
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ یہ مختلف ادوار کے دو حرکت پذیر اوسط کا موازنہ کرکے مارکیٹ کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے اور جب اوسط عبور کرتے ہیں تو خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے۔ یہ آسان اور عملی حکمت عملی درمیانی سے طویل مدتی پوزیشن ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے 20 پیریڈ اور 50 پیریڈ ایکسپونینشل چلتی اوسط (ای ایم اے) کا استعمال کرتی ہے۔ منطق یہ ہے:

  1. 20 مدت کے EMA اور 50 مدت کے EMA کا حساب لگائیں۔
  2. جب 20 پیریڈ ای ایم اے 50 پیریڈ ای ایم اے سے اوپر جاتا ہے تو ، مارکیٹ کو اپ ٹرینڈ میں سمجھا جاتا ہے اور طویل پوزیشن لی جاسکتی ہے۔
  3. جب 20 پیریڈ ای ایم اے 50 پیریڈ ای ایم اے سے نیچے جاتا ہے تو مارکیٹ کو نیچے کی طرف رجحان میں سمجھا جاتا ہے اور مختصر پوزیشن لے جا سکتی ہے۔
  4. اگر پہلے ہی طویل ہو تو ، جب 20 پیریڈ ای ایم اے 50 پیریڈ ای ایم اے سے نیچے گزر جاتا ہے تو طویل بند کریں۔ یہ اسٹاپ نقصان مزید نقصان سے بچتا ہے۔
  5. اگر پہلے سے ہی مختصر ہے تو ، جب 20 پیریڈ ای ایم اے 50 پیریڈ ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو مختصر بند کریں۔ اس سے اوپر کی حرکتیں ہوتی ہیں۔

اس منطق کے ساتھ ، ڈبل ای ایم اے حکمت عملی رجحان کی تبدیلیوں کی متحرک طور پر پیروی کرنے کے قابل ہے ، رجحان کے دوران منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. لاگو کرنا آسان ہے۔ پیچیدہ پیش گوئی یا ماڈلنگ کے بغیر صرف دو اوسط کے درمیان موازنہ کی ضرورت ہے۔

  2. مارکیٹ کے رجحان کی پیروی کرتا ہے ، رجحان کے خلاف تجارت سے گریز کرتا ہے۔ جب رجحان واضح ہو تو صرف مارکیٹ میں داخل ہونے کے لئے چلتی اوسط کی رجحان سے باخبر رہنے کی صلاحیت کا استعمال کرتا ہے۔

  3. خطرہ کنٹرول کے لئے خودکار سٹاپ نقصان۔ جب رجحان اچانک الٹ جاتا ہے تو تیزی سے کھونے والی تجارت سے باہر نکل جاتا ہے۔

  4. میک اپ ہارنے والی تجارت، اوپر کی طرف پکڑتا ہے۔ سٹاپ نقصان کے بعد دوبارہ داخل ہوتا ہے جب رجحان ایک بار پھر تیزی سے بدل جاتا ہے۔

  5. لچکدار پیرامیٹرز ، موافقت پذیر۔ ایم اے کی مدت کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  6. اعلی سرمایہ کا استعمال۔ اکثر رجحان کی بنیاد پر پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتا ہے ، سرمایہ کو مکمل طور پر استعمال کرتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. تجارت کے بار بار اخراجات۔ بار بار ٹرانزیکشنز سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہوسکتے ہیں۔

  2. رینج سے منسلک مارکیٹوں میں غلط سگنل۔ متغیر مارکیٹوں میں چلتی اوسط کئی بار عبور کر سکتی ہے ، جس سے نقصانات کا سبب بنتا ہے۔

  3. پیرامیٹر ٹوننگ اہم ہے۔ ناکافی سٹاپ نقصان یا منافع لینے کی ترتیب نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔

  4. بلیک سوان واقعات کا جواب دینے میں ناکام۔ تکنیکی اشارے انتہائی واقعات کو پکڑنے کی محدود صلاحیت رکھتے ہیں۔

  5. اہم سپورٹ / مزاحمت سے محروم ہے۔ ڈبل ایم اے حکمت عملی اہم نکات کی نشاندہی نہیں کرتی ہے۔

خطرات کو سنبھالنے کے لئے ، پیرامیٹر کی اصلاح ، فلٹرز کا اضافہ ، اسٹاپ نقصان ، خطرہ تشخیص پر مبنی پوزیشن سائزنگ جیسے طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

بہتری کی ہدایات

دوہری حرکت پذیر اوسط حکمت عملی کو کئی پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. بدلتی ہوئی منڈیوں کے لئے ایم اے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ موجودہ ماحول کے لئے بہترین فٹ تلاش کرنے کے لئے مختلف قلیل مدتی اور طویل مدتی ایم اے مجموعوں کا تجربہ کریں۔

  2. غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے حجم فلٹر شامل کریں۔ بریک آؤٹ ہونے پر حجم کی تصدیق کی ضرورت ہے۔

  3. سگنل کی توثیق کے لئے دوسرے اشارے شامل کریں۔ جب MACD ، اسٹوکاسٹک وغیرہ جیسے اشارے MA کراس اوور کے ساتھ سیدھ ہوجاتے ہیں تو زیادہ قابل اعتماد۔

  4. متحرک طور پر سٹاپ نقصان کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کریں۔ قبل از وقت باہر نکلنے سے بچنے کے لئے جب اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو اسٹاپ نقصان کو وسیع کریں۔

  5. سرمایہ کا انتظام بہتر بنائیں۔ ایک ہی تجارت پر نقصان کو محدود کرنے کے لئے خطرے کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز طے کریں۔

  6. ٹرینڈنگ بمقابلہ رینج سے منسلک مارکیٹوں کے لئے مختلف انٹری منطق کا استعمال کریں۔ متضاد مارکیٹوں میں انٹری کے قواعد کو سخت کریں ، اعلی قائل سگنل کا انتظار کریں۔

نتیجہ

ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور ایک بہت ہی عام اور عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس کے فوائد ہیں کہ اس کا آسان نفاذ ، رجحانات کی پیروی ، خودکار اسٹاپ نقصان ، میک اپ کھونے والی تجارت وغیرہ ، جو اسے درمیانی / طویل مدتی پوزیشن ٹریڈنگ کے لئے بہت موزوں بناتا ہے۔ ہمیں اوور ٹریڈنگ اور جھوٹے سگنل جیسے خطرات پر بھی توجہ دینی چاہئے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ ، فلٹرز کو شامل کرنے اور مناسب دارالحکومت کے انتظام کے ذریعے ان میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔ رجحان پر سوار ہونے کے خواہاں تاجروں کے لئے ، یہ ایک آسان لیکن ٹھوس حکمت عملی ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)

ema20 =  ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)

long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50

longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]

closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]


plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)

start = timestamp(2015,6,1,0,0)

end = timestamp(2019,6,1,0,0)

if true
    strategy.entry("Long" ,strategy.long,  when = longcondition)
    strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)



strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں