EMA کراس اوور ٹریکنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ای ایم اے کراسنگ حکمت عملی دو مختلف ادوار میں ای ایم اے کی اوسط لائنوں کے کراسنگ کی پیروی کرکے قیمتوں کے رجحانات کا تعین کرتی ہے تاکہ خرید اور فروخت کے سگنل پیدا ہوں۔ جب مختصر مدت کے ای ایم اے پر طویل مدتی ای ایم اے سے گزرے تو خرید کا سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور جب مختصر مدت کے ای ایم اے کے نیچے طویل مدتی ای ایم اے سے گزرے تو فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ اشارے کے ساتھ مل کر بھی ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ای ایم اے اوسط پر مبنی ہے۔ ای ایم اے اوسط قیمت کے اعداد و شمار کو فلٹر کرنے والے شور کو ہموار کرنے کے قابل ہے ، ای ایم اے اوسط کی کراسنگ کے ذریعہ قیمت کے رجحان کا تعین کرتا ہے۔ جب مختصر دورانیہ ای ایم اے ((20 دورانیہ) طویل دورانیہ ای ایم اے ((50 دورانیہ) پر ہوتا ہے ، تو اس کی نمائندگی کرتا ہے کہ مختصر دورانیہ کی قیمت اب طویل دورانیہ کی قیمت کے اوپر ہے ، جس سے خریدنے کا اشارہ ملتا ہے۔ جب مختصر دورانیہ ای ایم اے طویل دورانیہ ای ایم اے کے نیچے ہوتا ہے ، تو اس کی نمائندگی کرتا ہے کہ مختصر دورانیہ کی قیمت طویل دورانیہ کی قیمت سے نیچے گر جاتی ہے ، جس سے قیمت نیچے کی طرف بڑھتی ہے ، جس سے فروخت کا اشارہ ملتا ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ اشارے کے ساتھ مل کر ای ایم اے کراسنگ سے پیدا ہونے والے جعلی سگنل کو فلٹر کرتی ہے۔ سپر ٹرینڈ اشارے ، جو اے ٹی آر کے حساب سے اوپر اور نیچے کے راستے پر ہیں ، حقیقی رجحان کا زیادہ درست اندازہ لگاسکتے ہیں۔ جب قیمت سپر ٹرینڈ اشارے کے اوپر سے ٹکرا جاتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب قیمت سپر ٹرینڈ اشارے کے نیچے سے ٹکرا جاتی ہے تو بیچنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ ای ایم اے کراسنگ صرف تب ہی حقیقی تجارت کا اشارہ پیدا کرتی ہے جب سپر ٹرینڈ اشارے بھی خریدنے / بیچنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ یہ قیمت کے اتار چڑھاو کی وجہ سے ای ایم اے کے جعلی کراسنگ سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کے لیے مندرجہ ذیل شرائط ہیں:
جب 20 ای ایم اے 50 ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے اور قیمت سپر ٹرینڈ ٹریک کو توڑ دیتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
جب 20 ای ایم اے 50 ای ایم اے سے نیچے جاتا ہے اور قیمت سپر ٹرینڈ سے نیچے جاتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
ای ایم اے کے ذریعے بڑے رجحانات کا فیصلہ کرنا ، اور سپر ٹرینڈ اشارے کے فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی کے تجارتی سگنل کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ای ایم اے کراسنگ حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
آپریشن سادہ اور آسان ہے ۔ صرف دو EMA اوسط لائنوں کے کراسنگ کی صورت حال کا حساب لگانا ہے ۔
قیمتوں کے اتار چڑھاو پر کچھ فلٹرنگ کا اثر ہے۔ EMA ایک حرکت پذیر اوسط کی حیثیت سے ، کچھ شور کو فلٹر کرنے کے قابل ہے۔
سپر ٹرینڈ اشارے کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے شور کو مزید فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
مختلف مارکیٹ کے حالات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ای ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.
اپنی مرضی کے مطابق لمبی اور مختصر پوزیشنیں ، متعدد تجارتی طریقوں کے ساتھ۔
مختلف ٹائم پیکیجز پر لاگو کیا جاسکتا ہے اور مختلف قسم کے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
ای ایم اے کی کراسنگ کی حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
جب مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، ای ایم اے کراس سگنل تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں اور قیمتوں میں تبدیلی کو بروقت انداز میں ظاہر نہیں کرسکتے ہیں۔
EMA اوسط لائن میں تاخیر ہے اور غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے۔
مختصر مدت کے EMA اور طویل مدت کے EMA پیرامیٹرز کی غلط سیٹنگ ، جس کی وجہ سے بہت زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
صرف مساوی لائن کراسنگ پر انحصار کرنا مارکیٹ کے حقیقی رجحانات کا تعین کرنے کے قابل نہیں ہے ، اور اس میں کچھ اندھا پن ہے۔
مناسب سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا انتخاب کرنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔
مندرجہ ذیل اقدامات سے خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے:
EMA سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، مناسب سست اور اوسط سائیکل سائیکل کا انتخاب کریں۔
مناسب طریقے سے اسٹاک ہولڈنگ وقت کو کم کریں اور نقصانات کو وقت پر بند کریں۔
دوسرے اشارے جیسے چلتی اوسط ، K لائن شکل وغیرہ کے ساتھ مل کر جامع فیصلے کریں۔
ٹرانزیکشن کی تعدد کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں اور ٹرانزیکشن کی تعداد کو کم کریں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ای ایم اے اوسط کے دورانیہ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، مختلف دورانیہ اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق۔ آپ کو خود سے موافقت پذیر پیرامیٹرز کی اصلاح کا طریقہ کار متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
مختلف اوسط اشارے جیسے SMA ، KWMA وغیرہ آزمائیں
مزید اشارے کے ساتھ مل کر مجموعی تجارت کریں ، ایک کثیر عنصر ماڈل تشکیل دیں۔ جیسے MACD ، RSI وغیرہ۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور وزن کی ایڈجسٹمنٹ کے لئے مشین لرننگ الگورتھم متعارف کروائیں۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی جیسے ٹریکنگ سٹاپ نقصان، فیصد سٹاپ نقصان وغیرہ شامل کریں.
ٹرانزیکشن حجم فلٹر متعارف کرایا گیا ہے، ٹرانزیکشن حجم اشارے کے ساتھ مل کر جھوٹے سگنل سے بچنے کے لئے.
حکمت عملی کو بہتر بنانے کے باہر نکلیں، باہر نکلنے کے قواعد طے کریں۔ جیسے کہ K لائن کی شکل ، EXIT سگنل وغیرہ کو توڑنا
اعلی ٹائم سائیکل میں رجحانات کی تصدیق کریں ، کم ٹائم سائیکل میں داخل ہوں ، رجحانات کی پیروی کریں۔
خلاصہ کریں۔
ای ایم اے کراسنگ حکمت عملی ایک سادہ عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمتوں کے وسط مدتی رجحانات کی شناخت کرنے کے قابل ہے ، خرید و فروخت کے ٹائمنگ سگنل تیار کرتا ہے۔ سپر ٹرینڈ اشارے کے ساتھ مل کر شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے ، اور غلط تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ حکمت عملی اب بھی پیچھے رہ جاتی ہے ، اور غلط سگنل پیدا کرنے کا خطرہ ہے۔ اس حکمت عملی کی تاثیر کو پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان ، دیگر اشارے کے مجموعے وغیرہ کے ذریعہ بڑھا دیا جاسکتا ہے۔ ای ایم اے کراسنگ حکمت عملی کو چلانے میں آسان ہے ، درمیانی لمبی لائن کے رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © alokbothra
//@version=5
strategy("Ema Crossover", overlay=true, initial_capital = 1000)
start = timestamp(2021,1,1,0,0)
end = timestamp(2023,10,30,0,0)
plot (ta.ema(close,20), title = "Ema 20", color = color.green , linewidth = 2)
plot (ta.ema(close,50), title = "Ema 50", color = color.red, linewidth = 2 )
//supertrend 1
Periods = input(title='ATR Period', defval=11)
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = close - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn =close+ Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
changeCond = trend != trend[1]
longonly = input.bool(defval = true, title = 'Long Only')
shortonly = input.bool(defval = true, title = 'Short Only')
longCondition = (ta.ema(close, 20) >= ta.ema(close, 50))
shortCondition = (ta.ema(close, 20) <= ta.ema(close, 50))
long = (trend == 1)
short = (trend == -1)
sell= short
cover= long
if time >= start and time < end
if longonly
if ((longCondition) and (long))
strategy.entry ("Long Entry", strategy.long, comment ="Long Entry")
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long Entry", when = sell, comment = "Long Exit")
if shortonly
if ((shortCondition) and (short))
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, comment = "Short Entry")
if strategy.position_size < 0
strategy.close("Short Entry", when = cover, comment = "Short Exit")