متعدد اشارے کے امتزاج کی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کے ذریعہ ، سی سی آئی ، اے ڈی ایکس ، اے او تین اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، فاریکس فیصلے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ، سی سی آئی کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ آیا مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت ہے ، اے ڈی ایکس کا استعمال رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، اور اے او کا استعمال زلزلے کی مارکیٹ کا تعین کرنے میں معاون ہے۔ ایک سے زیادہ اشارے کا مجموعہ تجارتی نظام کی استحکام اور کارکردگی کو بڑھا سکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سی سی آئی اشارے کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ آیا مارکیٹ میں اوور بیئر اور اوور بیئر ہے۔ یہ حکمت عملی اس وقت زیادہ کام کرتی ہے جب سی سی آئی 100 سے کم ہو اور 100 سے زیادہ ہو۔
ADX اشارے رجحان کی طاقت کا فیصلہ کرتا ہے۔ DI + بڑھتی ہوئی رجحان کی طاقت کا نمائندگی کرتا ہے ، DI- گرتی ہوئی رجحان کی طاقت کا نمائندگی کرتا ہے۔ ADX اوسط رجحان کی طاقت کا نمائندگی کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی اس وقت زیادہ کام کرتی ہے جب DI + 25 سے کم ہو۔
اے او اشارے میں ہائیڈروجنک توانائی کا تعین کیا گیا ہے۔ اے او تیز رفتار ایس ایم اے کو سست رفتار ایس ایم اے سے کم کرکے تشکیل دیا گیا ہے۔ اے او میں اضافے سے موجودہ ہائیڈروجنک توانائی میں اضافہ ہوتا ہے ، اور اے او میں کمی سے ہائیڈروجنک توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی اس وقت زیادہ کام کرتی ہے جب اے او 0 سے کم ہو۔
مذکورہ بالا متعدد اشارے کو جوڑ کر ، ایک تجارتی حکمت عملی تشکیل دی گئی ہے: جب CCI < 0 اور DI + < 25 اور AO < 0 ہو تو زیادہ بنائیں۔ جب DI + > 25 ہو تو صاف کریں۔
متحرک حساب کتاب آرڈرز کی تعداد اکاؤنٹ کے حقوق و منافع کو تقسیم کرکے قیمت کو بند کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کے لئے ، آرڈرز کی تعداد کو اکاؤنٹ کے حقوق و منافع میں تبدیلی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لئے۔
strategy.entry کو ملٹی سگنل کے طور پر استعمال کریں اور strategy.close کو فلیٹ پوزیشن سگنل کے طور پر استعمال کریں۔
طاقت کا تجزیہ
سی سی آئی کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اور اوورلوڈ کے حالات کا تعین کرنے کے لئے ، آپ کو جھٹکے کے حالات سے متعلق غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
ADX اشارے رجحان کی موجودگی اور طاقت کا اندازہ لگاتا ہے ، جو مضبوط رجحان سگنل کو پکڑ سکتا ہے۔
اے او اشارے رجحانات کی گرمی اور توانائی کا اندازہ کرنے میں مدد کرسکتے ہیں ، اور ہلکے بازاروں میں تجارت سے بچنے میں مدد کرسکتے ہیں۔
کثیر اشارے کا مجموعہ سگنل کو باہمی توثیق کرسکتا ہے ، سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھا سکتا ہے ، اور جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کرسکتا ہے۔
متحرک حساب کتاب آرڈرز کی تعداد اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات میں تبدیلی کے ساتھ پوزیشن کی پیمائش کو ایڈجسٹ کرسکتی ہے ، جس میں فنڈ مینجمنٹ کی مضبوط شعور ہے۔
حکمت عملی کی منطق واضح اور سادہ ہے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
سی سی آئی اشارے وی ایس ڈی کے زلزلے کی شناخت میں کمزور ہے ، جس سے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
ADX اشارے پیچھے رہ گیا ہے اور اس نے رجحان کا رخ موڑنے کا موقع کھو دیا ہے۔
اے او اشاریہ کا فیصلہ کن اثر کم ہے
اگرچہ ایک سے زیادہ اشارے کا مجموعہ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے ، لیکن اشارے کی غلط ترتیب سے زیادہ فلٹرنگ بھی ہوسکتی ہے جس سے تجارتی مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔
DYNAMICAOR مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے متعلق ہے ، جس میں مختلف اقسام اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
اسٹریٹجک انخلاء کا امکان زیادہ ہے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سخت فنڈ مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
سی سی آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ مختلف مارکیٹوں میں زیادہ خرید و فروخت والے علاقوں کی شناخت کی جاسکے۔
ADX پیرامیٹرز کو مختلف اقسام اور مارکیٹ کے ماحول میں رجحانات کی تبدیلی کو پکڑنے کے لئے بہتر بنائیں۔
اے او پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں حقیقی رجحانات کی نشاندہی کی جاسکے
بہترین پیرامیٹرز کو تلاش کرنے کے لئے مختلف اشارے کے وزن کے مجموعے کی جانچ پڑتال کریں.
اس کے علاوہ، اس نے کہا کہ اس نے اس کی واپسی کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں اضافہ کیا.
ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر جعلی توڑ سے بچنے کے لئے۔
مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق فکسڈ پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی CCI ، ADX اور AO کے تین اشارے کے مجموعہ کے ذریعے ، ایک قابل اعتماد کثیر سگنل بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آرڈر کی تعداد اور پوزیشن مینجمنٹ کے متحرک حساب کتاب کے ساتھ مل کر ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کا نظریہ سادہ ، واضح اور آسانی سے سمجھنے کے لئے موزوں ہے ، جو ابتدائیوں کے لئے سیکھنے کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں ہلچل کے رجحانات کی شناخت کی کمزوری ہے ، اصلاح کی گنجائش بہت زیادہ ہے ، مختلف اقسام اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے لئے مزید جانچ اور موافقت کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Strategy Niel", shorttitle="Strategy Niel", max_bars_back=2000, initial_capital=1000)
//Input variables
buywhenadxabove = input(25)
buywhendiplusbelow = input(10)
buywhenccibelow = input(0)
buywhenawesomeoscillatorbelow = input(0)
sellwhendiplusabove = input(25)
//CCI script
numberofbarsforcci = input(20)
CCI = cci(close,numberofbarsforcci)
//+DI and ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[adx, plus, minus]
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)
//plot(sig, color=red, title="ADX")
//plot(up, color=blue, title="+DI")
//plot(down, color=orange, title="-DI")
//Awesome Oscillator
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
cClr = xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? blue : red
//plot(xSMA1_SMA2, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)
buy = sig > buywhenadxabove and up < buywhendiplusbelow and CCI < buywhenccibelow and xSMA1_SMA2 < buywhenawesomeoscillatorbelow
ordersize=floor(strategy.equity/close) // Floor returns largest integer, strategy.equity gives total equity remaining - allows to dynamically calculate the order size as the account equity increases or decreases.
strategy.entry("long",strategy.long,ordersize,when= buy) //strategy.entry let's you enter the market variables id ("long"), strategy.long (long position entry), size of the order and when the order should happen
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
entry_price = valuewhen(bought, open, 0)
sell = up > sellwhendiplusabove
strategy.close("long", when=sell ) //strategy.close let's you close your position with variables id ('long') and when this should happen