RSI اشارے پر مبنی حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی RSI اشارے پر مبنی ایک سادہ رجحان کی پیروی ٹریڈنگ سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے ، جو مخصوص تاریخ کی حد میں ، RSI اشارے کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرسکتا ہے ، اور خود کار طریقے سے زیادہ کم کرنا ممکن بنا دیتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کیا گیا ہے ، اور اس میں اوورلوڈ اوورلوڈ علاقوں کا تعین کرنے کے لئے بورن بیلٹ چینلز کا استعمال کیا گیا ہے۔
سب سے پہلے ، آر ایس آئی کی قیمت کا حساب لگائیں ، پھر آر ایس آئی کے ذریعے چلنے والی اوسط اور معیاری فرق کو بلین بینڈ کے اوپر اور نیچے کی طرف سے حساب لگائیں۔ آر ایس آئی اشارے 0 سے 1 کے درمیان اتار چڑھاؤ کرتے ہیں ، بلین بینڈ معیاری فرق کے ذریعہ اوور بیئر اور اوور سیل کی حد کا تعین کرتا ہے ، جب آر ایس آئی اوور ٹریک پر ہوتا ہے تو اوور بیئر زون ہوتا ہے ، اور جب نیچے کی طرف جاتا ہے تو اوور سیل زون ہوتا ہے۔
جب RSI نیچے کی ٹریک سے ٹریک پر جاتا ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب اوپر کی ٹریک سے ٹریک پر جاتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، رجحان کی پیروی کی جاتی ہے۔ حکمت عملی داخل ہونے کے بعد ، اسٹاپ نقصان کی روک تھام قائم نہیں کی جاتی ہے ، جب تک کہ مخصوص تاریخ ختم نہ ہوجائے۔
یہ حکمت عملی آسانی سے اور مؤثر طریقے سے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے ، جس میں برین بینڈ کے ساتھ مخصوص تجارتی اوقات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ غیر ضروری خطرے سے بچنے کے لئے ، تجارتی تاریخوں کی حد کو محدود کریں۔
طاقت کا تجزیہ
- رجحان کی سمت کا اندازہ لگانے کے لئے RSI کا استعمال آسان اور موثر ہے
- ٹرانزیکشن کی تصدیق کے سگنل کے ساتھ برین بینڈ ، جعلی توڑ سے بچنے کے لئے
- مارکیٹ کے خطرے سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ کی تاریخوں کی حد کو محدود کریں
- سٹاپ نقصان کی روک تھام کے بغیر، زیادہ سے زیادہ رجحان کی پیروی
- لچکدار ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز، مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے مناسب
خطرہ اور اصلاح
- مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کا امکان ، جس سے نقصان ہو سکتا ہے
- اسٹاپ لاسٹ اسٹاپ سیٹ اپ نہیں ہے ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے
- غلط پیرامیٹرز کی ترتیب اکثر تجارت یا کھوئے ہوئے مواقع کا سبب بن سکتی ہے
بہتر بنانے کی سمت:
- اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی میں شامل ہوں اور خطرات پر قابو پائیں
- پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنائیں اور جیت کی شرح میں اضافہ کریں
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر سگنل ، جعلی توڑنے سے بچنے کے لئے
- متحرک طور پر پوزیشن کا سائز تبدیل کرنا
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی سادہ براہ راست رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ آر ایس آئی کے ذریعہ رجحان کا فیصلہ کرنے والی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ، برن نے فلٹرنگ سگنل کے ساتھ ، ٹریڈنگ کی تاریخ کی حد کو محدود کیا ، تاکہ رجحان کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکے اور خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔ لیکن حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور اس کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Gidra
//2018
//@version=2
strategy(title = "Gidra's RSI or MFI Strategy v0.1", shorttitle = "Gidra's RSI or MFI v0.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 1)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
src = input(close, title="source")
lengthRSI = input(14, title="RSI or MFI length")
// RSI %B
useRSI = input(true, title="use RSI or MFI")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//MFI
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), lengthRSI)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), lengthRSI)
mf = rsi(upper, lower)
//RSI
rsi = useRSI?rsi(src, lengthRSI): mf
// %B
length = input(50, minval=1, title="BB length")
mult = input(1.618, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(rsi, length)
dev = mult * stdev(rsi, length)
upperr = basis + dev
lowerr = basis - dev
bbr = (rsi - lowerr)/(upperr - lowerr)
plot(bbr, color=black, transp=0, linewidth=2)
// band1 = hline(1, color=white, linestyle=dashed)
// band0 = hline(0, color=white, linestyle=dashed)
// fill(band1, band0, color=teal)
hline(0.5, color=white)
//Signals
up = bbr >= 0 and bbr[1] < 0
dn = bbr <= 1 and bbr[1] > 1
//exit = ((bbr[1] < 0.5 and bbr >= 0.5) or (bbr[1] > 0.5 and bbr <= 0.5))
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)// or exit
strategy.close_all()