1. مربع
  2. ڈونچیئن چینل موافقت پذیر رجحان کی حکمت عملی

ڈونچیئن چینل موافقت پذیر رجحان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-26 15:58:52
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ڈونچیان چینل اشارے کا استعمال رجحان کی تجارت کے لئے مارکیٹ کے رجحانات کو موافقت پذیر طریقے سے ٹریک کرنے کے لئے کرتی ہے۔ جب قیمت ڈونچیان چینل سے ٹوٹ جاتی ہے تو یہ رجحانات کی پیروی کرتی ہے اور جب قیمت چینل میں واپس آتی ہے تو نقصانات کو کم کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. ایک خاص مدت کے دوران سب سے زیادہ اعلی اور سب سے کم کم کا حساب لگائیں تاکہ ڈونچیان چینل تشکیل دیا جاسکے۔ چینل کی وسط لائن سب سے زیادہ اعلی اور سب سے کم کم کا اوسط ہے۔

  2. لانگ پوزیشن کھولیں جب قیمت چینل کے اوپری بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے۔ شارٹ پوزیشن کھولیں جب قیمت نچلے بینڈ سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے۔

  3. پوزیشن کھولنے کے بعد ، اسٹاپ نقصان چینل کی وسط لائن کو ٹریک کرتا ہے۔ منافع لے لو چینل سے باہر نکلنے والی قیمت کو ایک خاص فیصد تک ٹریک کرتا ہے۔

  4. نقصانات کو کم کریں اور جب قیمت چینل میں واپس آتی ہے تو پوزیشن بند کریں۔

فوائد کا تجزیہ

  1. حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور فوری طور پر بریکآؤٹس کو پکڑنے کے لئے ڈونچیان چینل کا استعمال کرتی ہے۔

  2. سٹاپ نقصان کے لئے چینل کے وسط لائن کا استعمال منافع کی حفاظت کرتا ہے.

  3. منافع کا ہدف صارف کی طرف سے بیان کردہ منافع کے فیصد کے مطابق بڑھا دیا جاتا ہے.

  4. یہ مختلف مارکیٹ کے حالات جیسے استحکام، بریکآؤٹ، پل بیک وغیرہ کے مطابق ڈھالتا ہے اور پوزیشن سائزنگ کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کرتا ہے۔

  5. سادہ اور واضح ٹریڈنگ منطق، سمجھنے اور ماسٹر کرنے کے لئے آسان.

خطرے کا تجزیہ

  1. یہ حکمت عملی صرف بریکآؤٹس پر تجارت کرتی ہے اور مؤثر طریقے سے استحکام کو سنبھال نہیں سکتی۔

  2. جھوٹے بریک آؤٹ سگنل کا خطرہ موجود ہے، تصدیق کے لیے دیگر اشارے درکار ہیں۔

  3. غیر مناسب سٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی ترتیبات سے قبل از وقت باہر نکلنے یا ناکافی منافع پیدا ہوسکتا ہے۔

  4. غلط چینل کی مدت کی ترتیب ٹریڈنگ سگنل کی درستگی کو متاثر کرتی ہے۔

  5. زیادہ سے زیادہ پوزیشن سائزنگ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے خطرات کو بڑھا دیتی ہے۔

  6. غیر متوقع روبوٹ کی رکاوٹ کے خطرات موجود ہیں، نظام کی وشوسنییتا کو یقینی بنائیں.

بہتری کی ہدایات

  1. جھوٹے بریک آؤٹ کا پیچھا کرنے سے بچنے کے لئے حجم اشارے شامل کریں.

  2. داخلہ سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے رجحان اشارے فلٹرز میں اضافہ کریں.

  3. متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے الگورتھم کو بہتر بنائیں.

  4. ریئل ٹائم مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ کی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کریں۔

  5. بہتر انٹری ٹائمنگ کے لیے راتوں رات اور پری مارکیٹ ڈیٹا کی تحقیق کریں۔

  6. بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر ادوار کی جانچ کریں.

  7. ماڈل کی توثیق شامل کریں تاکہ زیادہ فٹنگ سے بچنے کے لئے.

نتیجہ

مجموعی طور پر یہ ایک سادہ اور عملی موافقت پذیر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس کے فوائد ہیں جیسے تیزی سے رجحان کی خرابیوں کو پکڑنا اور منافع کی حفاظت کرنا۔ اس کے ساتھ ہی استحکام کے دوران غیر موثر ہونے اور جھوٹے خرابیوں سے ہونے والے نقصانات جیسے نقصانات ہیں۔ مستقبل میں بہتری زیادہ سگنل فلٹرنگ ، متحرک اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے ، زیادہ مارکیٹ کے حالات کو اپنانے میں ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2020

//@version=4
strategy(title = "Noro's Donchian Strategy", shorttitle = "Donchian str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
tp = input(defval = 10, minval = 1, title = "Take profit")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
pclen = input(50, minval = 1, title = "Price Channel Length")
showll = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showof = input(true, defval = true, title = "Show Offset")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Price Channel
h = highest(high, pclen)
l = lowest(low, pclen)
center = (h + l) / 2
tpl = h * (100 + tp) / 100
tps = l * (100 - tp) / 100

//Lines
tpcol = showll ? color.lime : na
pccol = showll ? color.blue : na
slcol = showll ? color.red : na
offset = showof ? 1 : 0
plot(tpl, offset = offset, color = tpcol, title = "TP Long")
plot(h, offset = offset, color = pccol, title = "Channel High")
plot(center, offset = offset, color = slcol, title = "Cannel Center")
plot(l, offset = offset, color = pccol, title = "Channel Low")
plot(tps, offset = offset, color = tpcol, title = "TP Short")

//Background
size = strategy.position_size
bgcol = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)

//Trading
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * lotsize / 100 : lot[1]
mo = 0
mo := strategy.position_size != 0 ? 0 : high >= center and low <= center ? 1 : mo[1]
if h > 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, lot, stop = h, when = strategy.position_size <= 0 and needlong and truetime and mo)
    strategy.exit("TP Long", "Long", limit = tpl, stop = center)
    strategy.entry("Short", strategy.short, lot, stop = l, when = strategy.position_size >= 0 and needshort and truetime and mo)
    strategy.exit("TP Short", "Short", limit = tps, stop = center)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("Long")
    strategy.cancel("Short")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں