ٹریلنگ موونگ ایوریج گیپ اسٹریٹیجی
ChaoZhang
اس مضمون میں Noro کی تحریر کردہ ٹریکنگ منتقل اوسط اڑان کی حکمت عملی کا تفصیلی تجزیہ کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی بند ہونے والی قیمتوں اور سادہ منتقل اوسط سے انحراف کی مقدار کا حساب کرکے مارکیٹ کے رجحان میں تبدیلی کے وقت کا تعین کرتی ہے ، جس سے کم خرید و فروخت ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی نے پہلے 3 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط اسما کا حساب لگایا۔ پھر بند ہونے والی قیمت کے قریب اور اسما کے تناسب کا حساب لگایا گیا ، پھر 1 کو کم کیا گیا ، جس سے ایک اشارے انڈ حاصل ہوا۔ جب انڈ پر پہلے سے طے شدہ پیرامیٹرز کی حد سے تجاوز کیا گیا ، تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بند ہونے والی قیمت اسما سے نمایاں طور پر زیادہ ہے ، اور اس سے زیادہ غور کیا گیا ہے۔ جب انڈ نیچے کی حد سے تجاوز کی گئی ، تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بند ہونے والی قیمت اسما سے نمایاں طور پر کم ہے ، اور اس سے زیادہ غور کیا گیا ہے۔
حکمت عملی نے 0 محور ، حد محور اور - حد محور کو بھی تیار کیا ہے۔ ind اشارے مختلف علاقوں میں ، مختلف رنگوں کے ساتھ رنگنے کے لئے ، معاون فیصلے کے لئے۔ جب ind اشارے حد یا - حد سے گزرتا ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ کام یا خالی جگہ کی نشاندہی ہوتی ہے۔
جب حکمت عملی میں زیادہ یا کم کرنے کا اشارہ ہوتا ہے تو ، اس سے پہلے موجودہ سمت کے مخالف ہولڈنگز کو ختم کردیا جاتا ہے ، اور پھر زیادہ یا کم کرنے کی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ جب انڈ اشارے 0 محور کے درمیان واپس آجاتے ہیں تو ، تمام ہولڈنگز کو ختم کردیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اچھال کے اصول کا استعمال کرتے ہوئے ، جب قیمتوں میں واضح طور پر منتقل ہونے والی اوسط سے دور ہونے کا امکان ہوتا ہے تو ، اس کے برعکس کام کیا جاتا ہے۔ یہ رجحان سے باخبر رہنے کے برعکس ہے ، اچھال کی حکمت عملی کا مقصد موڑ کی گرفت کرنا ہے۔
اشارے کی محور کا نقشہ بنائیں ، اشارے کی پوزیشن اور اس کے ذریعے جانے کا بصری فیصلہ کریں۔
غیر ضروری ریورس پوزیشن ہولڈنگ سے بچنے کے لئے ، موجودہ پوزیشن کو برابر کرنے کے بعد ہی ریورس پوزیشن کھولنے کے لئے پوزیشن کی منطق کو بہتر بنایا گیا ہے۔
غیر ضروری راتوں رات پوزیشنوں سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ کے اوقات کا تعین کریں۔
اس کے علاوہ، یہ آپ کو صرف زیادہ یا صرف خالی کرنے کے لئے دو طرفہ ٹرانزیکشن سوئچز کو ترتیب دینے کی اجازت دیتا ہے.
اسٹریٹجک رسک
ایک متحرک اوسط کی حکمت عملی کا سراغ لگانا ایک سے زیادہ نقصان دہ تجارت کا سبب بن سکتا ہے ، اور صبر کے ساتھ پوزیشن رکھنے کے لئے موزوں ہے۔
قیمتوں میں تبدیلیوں کی بروقت عکاسی کرنے کے لئے ایک فیصلہ کن اشارے کے طور پر منتقل اوسط میں لچک کی کمی ہے۔
پہلے سے طے شدہ پیرامیٹرز کی حد جامد ہے اور مختلف اقسام اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
ٹریکنگ منتقل اوسط رجحان کے اندر اتار چڑھاؤ کی شناخت نہیں کر سکتے ہیں، اتار چڑھاؤ کے اشارے وغیرہ کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہئے.
پوزیشن رکھنے کے قواعد کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، جیسے کہ اسٹاپ نقصانات ، اسٹاپ اسٹاپس کی ترتیب دینا۔ یا صرف رجحان کے آغاز میں ہی چھلانگ لگانا۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کی جانچ کی جاسکتی ہے ، جیسے کہ ایس ایم اے کی مدت؛ یا انڈیکسڈ موونگ ایوریج جیسے ایڈجسٹ موونگ ایوریج کا استعمال کریں۔
اس کے علاوہ، آپ کو بھی آپ کے ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے دوران غیر ضروری تجارت سے بچنے کے لئے سمت، زاویہ، وغیرہ کو منتقل کرنے کی اوسط شامل کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ، آپ کو ایک غیر مستحکم اشارے کے ساتھ تجارت کو روکنے کے لئے غور کر سکتے ہیں، جیسے برن بینڈ.
پوزیشن مینجمنٹ کے قواعد مرتب کیے جاسکتے ہیں ، جیسے پوزیشنوں کی مقررہ تعداد کھولنا ، پوزیشنوں میں اضافہ کرنا ، فنڈ مینجمنٹ وغیرہ۔
اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی لائن ترتیب دی جاسکتی ہے ، یا ایک مقررہ تناسب میں نقصان کی روک تھام پر نئے احکامات کو روک دیا جاسکتا ہے ، تاکہ ایک ہی خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس آرٹیکل میں Noro کی تحریر کردہ ٹریکنگ منتقل اوسط اچھال کی حکمت عملی کا تفصیلی تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں قیمتوں میں اچھالنے والی حرکت پذیری کی خصوصیات کا استعمال کیا گیا ہے ، اشارے کی محور اور رنگین ڈرائنگ کو ڈیزائن کیا گیا ہے ، اور اس میں داخلے کا وقت طے کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، اس میں پلے پوزیشن کی ترتیب کی منطق کو بہتر بنایا گیا ہے ، اور اس میں تجارت کا وقت طے کیا گیا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں منتقل اوسط کو ٹریک کرنے میں موروثی خرابی موجود ہے ، جس میں پیرامیٹرز کی ترتیب ، اسٹاپ نقصان کے قواعد اور دیگر پہلوؤں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، تاکہ استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Shift Close Strategy v1.0", shorttitle = "Shift Close 1.0", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
limit = input(10)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Shift MA
sma = sma(ohlc4, 3)
ind = ((close / sma) - 1) * 100
//Oscilator
plot(3 * limit, color = na, transp = 0)
plot(limit, color = black, transp = 0)
plot(0, color = black, transp = 0)
plot(-1 * limit, color = black, transp = 0)
plot(-3 * limit, color = na, transp = 0)
plot(ind, linewidth = 3, transp = 0)
col = ind > limit ? red : ind < -1 * limit ? lime : na
bgcolor(col, transp = 0)
//Signals
size = strategy.position_size
up = ind < -1 * limit
dn = ind > limit
exit = ind > -1 * limit and ind < limit
//Trading
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if exit
strategy.close_all()