1. مربع
  2. گیپ ٹریڈنگ چلتی اوسط حکمت عملی

گیپ ٹریڈنگ چلتی اوسط حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-26 16:05:01
ٹیگز:

img

اس مضمون میں نورو کے ذریعہ کوڈ کردہ حرکت پذیر اوسط فرق ٹریڈنگ حکمت عملی کا گہرائی سے تجزیہ کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی اختتامی قیمت اور سادہ حرکت پذیر اوسط کے درمیان انحراف کا حساب لگاکر رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہے ، اور کم خرید اور اعلی فروخت حاصل کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے 3 دن کی سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کا حساب لگاتی ہے۔ پھر یہ بندش کی قیمت (بند) کے مقابلے میں ایس ایم اے مائنس ایک کا تناسب بطور اشارے (اند) شمار کرتی ہے۔ جب انڈ پہلے سے طے شدہ پیرامیٹر کی حد سے تجاوز کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندش کی قیمت ایس ایم اے سے نمایاں طور پر تجاوز کر چکی ہے اور طویل پوزیشن پر غور کیا جاتا ہے۔ جب انڈ -حد سے نیچے گزرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندش کی قیمت ایس ایم اے سے بہت نیچے گر گئی ہے اور مختصر پوزیشن پر غور کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی میں 0 محور ، حد محور اور حد محور کو بھی پلاٹ کیا گیا ہے۔ فیصلہ کرنے میں مدد کے لئے الگ الگ علاقوں میں انڈ اشارے کا رنگ مختلف ہے۔ جب انڈ حد یا حد سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ طویل یا مختصر اندراج کی نشاندہی کرتا ہے۔

طویل / مختصر سگنل پر ، حکمت عملی پہلے مخالف پوزیشن بند کردے گی ، پھر طویل / مختصر پوزیشن کھول دے گی۔ جب 0 محور کے مابین انڈ لوٹتا ہے تو ، تمام پوزیشنیں بند ہوجائیں گی۔

فوائد

  1. رجحان کے برعکس رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے گیپ ٹریڈنگ کا اصول اپنانا۔

  2. اشارے کی پوزیشن اور کراس اوور کے بدیہی فیصلے کے لئے اشارے کی محوروں کا نقشہ.

  3. بہتر قریبی منطق، سمت کو تبدیل کرنے سے پہلے موجودہ پوزیشن کو بند کرنا. غیر ضروری مخالف پوزیشنوں سے بچیں.

  4. غیر ضروری راتوں رات کی پوزیشنوں سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ کے وقت کی حد مقرر کی گئی ہے۔

  5. طویل / مختصر ٹریڈنگ کو فعال / غیر فعال کرنے کے لئے لچکدار.

خطرات

  1. اوسط چلنے والی حکمت عملیوں میں متعدد نقصان دہ تجارت پیدا ہوتی ہے ، جس کے لئے تھامنے میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔

  2. چلتی اوسط قیمتوں میں حقیقی وقت کی تبدیلیوں کو پکڑنے میں لچک کی کمی ہے.

  3. پہلے سے مقرر حد پیرامیٹر جامد ہے، مختلف مصنوعات اور مارکیٹ کے ماحول کے لئے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے.

  4. رجحانات کے اندر اتار چڑھاؤ کی نشاندہی کرنے میں ناکام، اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر.

  5. ہولڈنگ قوانین کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر، نقصان کو روکنے، منافع لے؛ یا صرف ابتدائی خلاؤں کو پکڑنے کے لئے.

بہتری کی ہدایات

  1. مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کی جانچ کریں مثال کے طور پر ایس ایم اے مدت، یا ایڈیبل حرکت پذیر اوسط جیسے ای ایم اے.

  2. بے معنی تجارت سے بچنے کے لئے حرکت پذیر اوسط سمت اور ڈھلوان کی توثیق شامل کریں۔

  3. جب اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو تجارت کو روکنے کے لئے بولنگر بینڈ جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر غور کریں.

  4. پوزیشن سائزنگ کے قوانین کو لاگو کریں، مثال کے طور پر مقررہ مقدار، اضافی پرامڈ، منی مینجمنٹ.

  5. اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کی لائنیں مقرر کریں ، یا جب مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان کو متحرک کیا جائے تو نئے آرڈرز کو روکیں ، تاکہ ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔

خلاصہ

اس مضمون میں نوری کی حرکت پذیر اوسط فرق ٹریڈنگ کی حکمت عملی کا جامع تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس میں حرکت پذیر اوسط کی خصوصیت سے قیمت کے فرق کا استعمال ہوتا ہے اور اندراج کے وقت کے لئے اشارے کے محور اور رنگوں کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اس میں قریبی منطق کو بھی بہتر بنایا جاتا ہے اور تجارتی وقت کی حد کی وضاحت ہوتی ہے۔ تاہم ، حرکت پذیر اوسط ٹریکنگ کی موروثی کمزوری باقی رہتی ہے ، جس میں پیرامیٹرز ، اسٹاپ نقصان کے قوانین ، اشارے کو جوڑنے وغیرہ میں مزید اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Shift Close Strategy v1.0", shorttitle = "Shift Close 1.0", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
limit = input(10)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

//Shift MA
sma = sma(ohlc4, 3)
ind = ((close / sma) - 1) * 100

//Oscilator
plot(3 * limit, color = na, transp = 0)
plot(limit, color = black, transp = 0)
plot(0, color = black, transp = 0)
plot(-1 * limit, color = black, transp = 0)
plot(-3 * limit, color = na, transp = 0)
plot(ind, linewidth = 3, transp = 0)
col = ind > limit ? red : ind < -1 * limit ? lime : na
bgcolor(col, transp = 0)

//Signals
size = strategy.position_size
up = ind < -1 * limit
dn = ind > limit
exit = ind > -1 * limit and ind < limit

//Trading
lot = 0.0 
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if exit
    strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں