دو طرفہ ریورسل اوورلیپنگ آپٹیمائزیشن کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
دوہری الٹ پلٹ اوورلیپ سلیکٹو اسٹریٹجی (ڈبل ریورسل اوورلیپ سلیکٹو اسٹریٹجی) ایک الٹ پلٹ ٹریڈنگ اسٹریٹجی اور اوورلوپ اور اوور سیل فلٹرنگ کے امتزاج کے ذریعہ اثاثوں کی تعیناتی اور وقت کی تجارت کو حاصل کرنے کے لئے ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد رجحان کے الٹ پوائنٹس پر خرید و فروخت کا آپریشن کرنا ہے ، جبکہ اوورلوپ اور اوور سیل اشارے کا استعمال کرتے ہوئے غیر منطقی توسیع کے علاقوں سے بچنے کے لئے غیر ضروری تجارت کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی دو ذیلی حکمت عملیوں پر مشتمل ہے:
- 123 واپسی کی حکمت عملی
یہ حکمت عملی لگاتار دو دن کے اختتامی قیمتوں میں الٹ جانے والے ٹریڈنگ سگنل پر مبنی ہے۔ خاص طور پر ، اگر اختتامی قیمتوں میں حالیہ دو دن میں اضافہ ہوا ہے اور 9 دن کی سست K لائن اسٹوک قیمت 50 سے کم ہے تو ، زیادہ کام کریں۔ اگر اختتامی قیمتوں میں حالیہ دو دن میں کمی ہوئی ہے اور 9 دن کی تیز K لائن اسٹوک قیمت 50 سے زیادہ ہے تو ، خالی کریں۔ یہ حکمت عملی الٹ جانے والی حکمت عملی میں شامل ہے ، جس کا مقصد قلیل مدتی رجحانات کی الٹ کو پکڑنا ہے۔
- ڈبل سلائیڈ شاکس اشارے حکمت عملی (ڈی ایس ایس)
اس حکمت عملی میں برسیٹ ڈبل فلیٹ شاک اشارے کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ اوور بیئر اور اوور سیل کا فیصلہ کیا جاسکے۔ خاص طور پر ، اگر 5 دن کی اوسط 10 دن کی اوسط سے کم اور 20 سے کم اوور سیل زون میں ہے تو ، زیادہ کام کریں۔ اگر 5 دن کی اوسط 10 دن کی اوسط سے زیادہ ہے اور 80 سے زیادہ اوور سیل زون میں ہے تو ، خالی ہے۔ یہ حکمت عملی اوور بیئر اور اوور سیل حکمت عملی میں شامل ہے ، جس کا مقصد غیر منطقی علاقوں میں غیر ضروری تجارت سے بچنا ہے۔
حتمی سگنل ان دونوں کے مجموعے سے پیدا ہوتا ہے اور صرف اس وقت تجارت کو متحرک کرتا ہے جب دونوں متفقہ سگنل دیتے ہیں۔ اس طرح منافع کمانے کے امکانات کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس میں دو مختلف قسم کی حکمت عملیوں کے فوائد کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
انعکاس کی حکمت عملی اور اوپربورڈ اوپرسال کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر ، یہ دونوں قلیل مدتی رجحانات کے الٹ کو پکڑ سکتے ہیں اور غیر منطقی علاقائی تجارت سے بچ سکتے ہیں۔
123 الٹ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کم ہیں ، منطق آسان ہے ، اور اسے آسانی سے نافذ کیا جاسکتا ہے۔ ڈی ایس ایس حکمت عملی دوہری اشارے کا استعمال کرتے ہوئے آسانی سے اوورلوپ اور اوور سیل فیصلے کو انجام دیتی ہے ، جو کثیر سر والے بازار میں خالی سر والے سگنل کو مؤثر طریقے سے ختم کرسکتی ہے۔
دو مختلف قسم کی حکمت عملی کا مجموعہ ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے اور اصل حکمت عملی کے غلط سگنل کو کم کرتا ہے۔
لچکدار حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی ترتیب، مختلف مارکیٹوں کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے، مضبوط موافقت.
حکمت عملی کے خطرے کا تجزیہ
اس کے علاوہ ، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کی حکمت عملی کے نتیجے میں کرنسیوں میں کمی کا خطرہ ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ڈی ایس ایس کی حکمت عملی میں پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، مختلف پیرامیٹرز نتائج پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔
جب دو حکمت عملی سگنل متضاد ہوتے ہیں تو ، تجارت کے مواقع سے محروم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی صرف قیمتوں کے سادہ اشارے پر مبنی ہے، جامع فیصلے کی کمی ہے، اور منافع کی ایک مخصوص حد موجود ہے.
اس کا حل کیا ہے؟
ذخائر کی مدت کو مناسب طریقے سے کم کریں اور قید کے خطرے کو کم کریں۔
کامیابی کے کیسز کی بنیاد پر پیرامیٹرز کا ایک پیچیدہ ٹیسٹ ، مخصوص مارکیٹوں کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
حکمت عملی کے اثر کو بڑھانے کے لئے دوسرے معاون فیصلہ کن اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔
انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانا ، یا انعقاد تناسب کو ایڈجسٹ کرنا
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ٹیسٹ اور دیگر الٹ اشارے یا morphological فیصلے میں شامل، الٹ سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے.
ڈی ایس ایس کو تبدیل کرنے کے لئے دیگر اوورلوڈ اوورلوڈ اشارے آزمائیں ، جیسے توانائی کی لہر ، آر ایس آئی ، وغیرہ۔
منافع کو لاک کرنے اور نقصانات کو کم کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں شامل ہوں۔
پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنائیں ، مختلف مارکیٹوں میں بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ آزمائیں
مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے امکانات کی تلاش کریں۔
مشین لرننگ ماڈل کی تعمیر جو تجارتی سگنل پیدا کرنے میں معاون ہے۔
خلاصہ کریں۔
دو طرفہ الٹ پلٹ اوورلیپنگ ترجیحی حکمت عملی ایک الٹ پلٹ حکمت عملی اور ایک اوورلوپنگ اور اوورلوپنگ حکمت عملی کے مجموعہ کے ذریعہ اثاثہ کی ترتیب اور وقت کی تجارت کے دوہری فنکشن کو حاصل کرتی ہے۔ حکمت عملی میں پیرامیٹرز کی لچک ، منطق کی سادگی ، آسانی سے عمل درآمد اور دیگر فوائد ہیں ، جو منطقی علاقوں میں شور کی تجارت کے بغیر مؤثر طریقے سے روک سکتے ہیں۔ لیکن کچھ الٹ پلٹ کے خطرات اور پیرامیٹرز کی اصلاح کی دشواری بھی موجود ہے۔ مستقبل میں اسٹریٹجی کو روکنے ، بہتر پیرامیٹرز کی ترتیبات ، مشین لرننگ وغیرہ کو شامل کرکے حکمت عملی میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک لچکدار اور قابل اعتماد تجزیاتی تکنیکی حل فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw.
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DSSB(PDS, EMAlen,TriggerLen,Overbought,Oversold) =>
pos = 0
xPreCalc = ema(stoch(close, high, low, PDS), EMAlen)
xDSS = ema(stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS), EMAlen)
xTrigger = ema(xDSS, TriggerLen)
pos := iff(xTrigger < xDSS and xTrigger < Oversold, -1,
iff(xTrigger > xDSS and xTrigger > Overbought, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DSS Bressert", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
PDS = input(10, minval=1)
EMAlen = input(9, minval=1)
TriggerLen = input(5, minval=1)
Overbought = input(80, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDSS = DSSB(PDS, EMAlen,TriggerLen,Overbought,Oversold)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDSS == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDSS == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )