ڈبل اسٹاکسٹک باٹم ریورسل اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں 123 کے نیچے کی واپسی اور اسٹوکاسٹک اشارے کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس سے خریداری کا اشارہ ملتا ہے جب اسٹاک کی قیمت میں نیچے کی واپسی ہوتی ہے اور اسٹوکاسٹک اشارے میں بھی نیچے کی واپسی ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی سے اسٹاک کی قیمت میں تبدیلی کی نچلی سطح کو مؤثر طریقے سے شناخت کیا جاسکتا ہے۔ ڈبل اشارے فلٹرنگ سے تجارت کی تعدد کو کم کیا جاسکتا ہے اور سگنل کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
123 نیچے کی طرف واپسی کی پالیسی
اگر اختتامی قیمت پچھلے دو دن کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہے اور 9 ویں اسٹوکاسٹک اشارے کی تیز لائن سست لائن سے نیچے ہے اور تیز لائن 50 سے نیچے ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
اگر اختتامی قیمت پچھلے دو دن کی اختتامی قیمت سے کم ہے اور 9 ویں دن اسٹوکاسٹک اشارے کی تیز لائن سست لائن سے زیادہ ہے اور تیز لائن 50 سے زیادہ ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
اسٹاکسٹک اشارے کی حکمت عملی
اگر اسٹوکاسٹک فاسٹ لائن پر ٹریک ہوتا ہے تو (ڈیفالٹ 20) ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
اگر Stochastic تیزی سے لائن کے نیچے سے گزرتا ہے (ڈیفالٹ 80) ، فروخت سگنل پیدا کرتا ہے
ڈبل سگنل فلٹرنگ
صرف اس صورت میں جب 123 ریورس حکمت عملی اور اسٹوکاسٹک حکمت عملی بیک وقت خرید سگنل پیدا کرتی ہے ، تب ہی حتمی خرید سگنل پیدا ہوتا ہے ، جس سے سگنل کو فروخت کیا جاتا ہے۔ اس سے کچھ غلط سگنلوں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے سگنل کی معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ڈبل اشارے کی تصدیق ، بہت زیادہ شور کو فلٹر کرنے اور سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے۔
123 الٹ حکمت عملی قیمتوں کے الٹ کے نچلے اور اوپر کو پکڑ سکتی ہے۔ اسٹوکاسٹک اشارے کی تصدیق جھوٹے بریک سے بچنے میں معاون ہے۔
اسٹوکسٹک اشارے اوورلوڈ علاقوں کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتے ہیں ، جو 123 ریورسنگ حکمت عملی کے ساتھ بہترین کام کرتے ہیں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے ، جس سے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے بہتر حکمت عملی کا اثر حاصل کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے ، اس پر عمل درآمد آسان ہے ، اور یہ مقدار میں تجارت کرنے والے ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
ڈبل فلٹرنگ سگنل نے ممکنہ طور پر کچھ مواقع کھوئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریڈنگ کی تعدد میں کمی واقع ہوئی ہے۔
Stochastic اشارے جھوٹے سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان ہے، احتیاط سے اشارے کی اصل تحریک کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے.
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اگر پیرامیٹرز کو غلط ترتیب دیا جائے تو اس پالیسی کی تاثیر کو بھی متاثر کیا جاسکتا ہے۔
صرف ان مارکیٹوں پر لاگو ہوتا ہے جن میں واضح طور پر الٹتا ہوا نشان ہوتا ہے ، نہ کہ ان مارکیٹوں پر جو مسلسل بڑھتی یا گرتی رہتی ہیں۔
اس کے علاوہ، اس کی حکمت عملی کے اشارے پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے فیصلے سے پیدا ہونے والی غلطیوں سے بچنے کے لۓ.
خطرے سے نمٹنے: پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنائیں ، حکمت عملی کے اشاروں پر سختی سے عمل کریں ، مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
Stochastic اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، اشارے کی استحکام کو بہتر بنائیں۔
نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی میں اضافہ کریں ، جب نقصان کا ایک خاص تناسب پہنچ جائے تو نقصان کو روک دیں۔
فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنا ، جیسے ٹرانسمیشن کی مقدار کی تصدیق ، سگنل کے معیار کو مزید بہتر بنا سکتی ہے۔
Stochastic اشارے کے ساتھ مختلف الٹ حکمت عملی کے مجموعی اثرات کی جانچ پڑتال کریں.
مشین لرننگ الگورتھم میں اضافہ کریں ، پیرامیٹرز کو تربیت اور بہتر بنانے کے لئے تاریخی اعداد و شمار کا استعمال کریں۔
مختلف مارکیٹوں میں حکمت عملی کا اطلاق کریں اور کراس مارکیٹ استحکام کی جانچ کریں۔
دوسرے تکنیکی اشارے اور اسٹوکاسٹک اشارے کے امتزاج کی تلاش کریں تاکہ بہتر جوڑے کی تلاش کی جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کو دوہری اسٹوکاسٹک اشارے اور 123 الٹ موڈ کے ذریعہ جوڑا جاتا ہے ، جس سے نیچے کی الٹ کے مواقع کو موثر انداز میں پکڑنا ممکن ہوتا ہے۔ ایک ہی اشارے کے مقابلے میں ، ایک سے زیادہ اشارے کا مجموعہ سگنل کے معیار اور جیت کی شرح کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتا ہے۔ اگرچہ ابھی بھی کچھ بہتری کی گنجائش موجود ہے ، لیکن مجموعی طور پر اس حکمت عملی کا منطق آسان ، آسان ہے ، اور ابتدائیوں کے لئے بہت موزوں ہے۔ بار بار جانچ اور اصلاح کے ذریعہ ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو زیادہ مستحکم بنایا جاسکتا ہے ، جس سے زیادہ مستقل مثبت منافع ملتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 07/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Stochastic(Length,DLength,UpBand,DownBand) =>
pos = 0.0
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos := iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic ----")
LengthS = input(7, minval=1)
DLengthS = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStochastic = Stochastic(LengthS,DLengthS,UpBand,DownBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStochastic == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posStochastic == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )