ملٹی پیریڈ ڈائنامک موونگ ایوریج اسٹریٹجی
ChaoZhang
یہ حکمت عملی متحرک طور پر مختلف اقسام کی متحرک اوسط کو منتخب کرکے اور متعدد ٹائم پیکیجز کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں SMA ، EMA ، TEMA ، WMA ، اور HMA کی پانچ حرکت پذیر اوسط اشارے کا انتخاب کرنے کی اجازت دی گئی ہے ، اور اوسط کی مدت طے کی گئی ہے۔ حکمت عملی متحرک انتخاب کے مطابق مختلف قسم کی اوسط کا نقشہ تیار کرتی ہے۔ جب بند قیمت بڑھتی ہے تو اوسط سے تجاوز کر جاتی ہے ، اور جب بند قیمت گرتی ہے تو اوسط سے تجاوز کر جاتی ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی نے پہلے ان پٹ پیرامیٹرز کے مطابق فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات کی پیمائش کی مدت کی وضاحت کی۔ پھر پانچ اوسط اشارے کا حساب لگائیں:
- SMA سادہ منتقل اوسط
- EMA اشاریہ منتقل اوسط
- TEMA تین اشاریہ منتقل اوسط
- WMA وزنی حرکت پذیر اوسط
- HMA ہل منتقل اوسط
انتخاب کے مطابق ، اسی طرح کی اوسط لائن بنائیں۔ جب اختتامی قیمت اوسط سے زیادہ ہو تو ، زیادہ کام کریں۔ جب اختتامی قیمت اوسط سے کم ہو تو ، خالی کریں۔
اس حکمت عملی میں مختلف قسم کے میڈین لائنز کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے قیمت کے اعداد و شمار کو ہموار کیا جاسکتا ہے ، مارکیٹ کے شور کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، اور زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ میڈین لائن کی مدت کی لمبائی کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دی جاتی ہے ، جس سے مختلف دوروں کے رجحانات کے لئے تجارت کی جاسکتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- مجموعی طور پر متعدد اوسط اشارے کا استعمال ، زیادہ قابل اعتماد
- اپنی مرضی کے مطابق اوسط لکیری مدت ، مختلف مدت کے آپریشن کے لئے موزوں ہے
- متحرک سوئچنگ مساوی لائن کی قسم ، اصلاح کے پیرامیٹرز میں لچک
- سادہ اور بدیہی رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی، آسانی سے قابل عمل
اسٹریٹجک رسک
- اوسط لائن میں تاخیر ، رجحان کی تبدیلی سے محروم ہوسکتا ہے
- فکسڈ پیرامیٹرز آسانی سے زیادہ فٹ ہوجاتے ہیں ، اور فکسڈ ڈسک کا اثر ریٹرننگ سے کم ہوسکتا ہے
- کثیر سر مرحلے میں فعال طور پر زیادہ کام کرنا ، خالی سر مرحلے میں فعال طور پر خالی کرنا ، فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو متاثر کرنا آسان ہے
مندرجہ ذیل پہلوؤں کو بہتر بنا کر خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے:
- رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، داخلے کا زیادہ درست وقت طے کریں
- ٹھوس ڈسک کی اصلاح کے پیرامیٹرز ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق میڈین لائن سائیکل کو ایڈجسٹ کریں
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا ، پوزیشنوں کو فنڈز کے سائز اور رسک کنٹرول کے مطابق مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنا
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- دوسرے اشارے پر فلٹرنگ شامل کریں تاکہ زیادہ مستحکم ٹریڈنگ سگنل بن سکے۔
مثال کے طور پر، آپ کو ایک مقدار کی صلاحیت کے اشارے شامل کر سکتے ہیں، صرف اس صورت میں ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے جب آپ کے کاروبار کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کو کچھ جعلی توڑ فلٹر کر سکتے ہیں.
- آؤٹ پٹ منطق کو بہتر بنائیں
ایک چینل قائم کیا جاسکتا ہے ، صرف اس وقت داخل ہوتا ہے جب قیمت چینل کو توڑ دیتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کی لائن قائم کریں ، قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن کو چھونے کے بعد فلیٹ پوزیشن۔ اس سے غیر ضروری نقصان کو کم کیا جاسکتا ہے۔
- متحرک ایڈجسٹمنٹ اوسط لکیری مدت
مارکیٹ کے حالات کی نقل و حرکت کے مطابق اوسط اوسط کا دورانیہ ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جب رجحان زیادہ واضح ہوتا ہے تو طویل مدتی اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور اختتام پر مختصر مدت کی اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنانا
واپسی کے حالات کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، واپسی کے وقت پوزیشن کو کم کیا جاسکتا ہے ، جب منافع ہوتا ہے تو پوزیشن میں اعتدال پسند اضافہ ہوتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی متعدد اوسط لائن اشارے کے مجموعی استعمال کے ذریعے ، متعدد وقت کی مدت کے ساتھ مل کر ، نسبتا stable مستحکم رجحان سے باخبر رہنے کا اثر پیدا کرتی ہے۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے کی گنجائش زیادہ ہے ، جس میں داخلہ فلٹرنگ ، باہر نکلنے کے طریقوں ، پیرامیٹرز کی اصلاح وغیرہ میں بہتری لائی جاسکتی ہے ، تاکہ حکمت عملی کو حقیقی وقت میں بہتر اثر مل سکے۔
/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MA_strategy ", shorttitle="MA_strategy", overlay=true, initial_capital=100000)
qty = input(100000000, "Buy quantity")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,testStartMin)
testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
ma1 = input( "SMA",title="Select MA", options=["SMA", "EMA","TEMA", "WMA","HMA"])
len1 = input(7, minval=1, title="Period")
s=sma(close,len1)
e=ema(close,len1)
xEMA1 = ema(close, len1)
xEMA2 = ema(xEMA1, len1)
xEMA3 = ema(xEMA2, len1)
t = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
f_hma(_src, _length)=>
_return = wma((2 * wma(_src, _length / 2)) - wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))
h = f_hma(close, len1)
w = wma(close, len1)
ma = ma1 == "SMA"?s:ma1=="EMA"?e:ma1=="WMA"?w:ma1=="HMA"?h:ma1=="TEMA"?t:na
buy= close>ma
sell= close<ma
alertcondition(buy, title='buy', message='buy')
alertcondition(sell, title='sell', message='sell')
ordersize=floor(strategy.equity/close)
if testPeriod()
strategy.entry("long",strategy.long,ordersize,when=buy)
strategy.close("long", when = sell )