دوغلی بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
زلزلے سے ٹوٹنے والی حکمت عملی میں برن بینڈ اور بے ترتیب اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اثاثہ کی قیمتوں میں ممکنہ الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کی جاسکے جب وہ اوور بٹ اوور سیل زون تک پہنچ جائیں۔ یہ حکمت عملی دن کے تاجروں کے لئے مناسب ہے تاکہ وہ قیمتوں میں معمولی اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھاسکیں۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مخصوص اثاثہ کی قیمتوں میں برن بینڈ کو توڑنے اور اس سے نیچے کی طرف جانے کا موقع تلاش کیا جائے جب بے ترتیب اشارے اوور بٹ اوور سیل سگنل دکھائیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں برن بینڈ اور رینڈم انڈیکیٹر کو ایک ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ برن بینڈ ایک مقررہ دورانیے (جیسے 20 دن) کی اوسط اور معیاری فرق کے حساب سے اوپر اور نیچے کی طرف جاتا ہے۔ جب قیمت اوپر کی طرف جاتی ہے تو اسے اوور بائ کہا جاتا ہے اور جب نیچے کی طرف جاتا ہے تو اسے اوور سیل کہا جاتا ہے۔ بے ترتیب اشارے آر ایس آئی کا فیصلہ کرتا ہے کہ آیا قیمت بہت زیادہ اوور بائ یا اوور سیل ہے۔ آر ایس آئی 20 سے کم ہونے پر اوور سیل ہے اور 80 سے زیادہ ہونے پر اوور سیل ہے۔
مخصوص تجارتی حکمت عملی یہ ہے کہ: جب قیمت بُلین بینڈ کو ٹوٹ کر نیچے آجائے اور بے ترتیب اشارے آر ایس آئی 20 سے کم ہو تو ، زیادہ کام کریں۔ جب قیمت بُلین بینڈ کو ٹوٹ کر ریل پر آجائے اور بے ترتیب اشارے آر ایس آئی 80 سے زیادہ ہو۔ زیادہ وقت کی روک تھام کی قیمت موجودہ K لائن کی کم سے کم قیمت کے نیچے کچھ پوائنٹس رکھی گئی ہے ، اور کھلے ہوئے اسٹاپ نقصان کی قیمت موجودہ K لائن کی اونچائی سے کچھ پوائنٹس ہے۔ ہدف منافع حالیہ K لائن کی اوسط اتار چڑھاؤ پوائنٹس سے باہر ہے۔
کوڈ کو ایک کراس فنکشن کے ذریعہ برن بینڈ کے مدار میں توڑنے کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، آر ایس آئی اعلی اور کم سطح کا فیصلہ کرنے کے لئے ، اور شکل میں نشان لگانے والے توڑنے کے اشارے کو ڈرائنگ کریں۔ داخل ہونے کے بعد اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کو ترتیب دیں ، قیمت میں تبدیلی کو ٹریک کریں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کو بروئنگ بینڈ کے ساتھ مل کر معاونت کے دباؤ والے علاقوں کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اور آر ایس آئی کے ساتھ اوورلوڈ اوورلوڈ علاقوں کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے ٹریڈنگ سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
K لائن کا استعمال کرتے ہوئے برن کی پٹی کو توڑنے کے لئے اور نیچے کی سمت ، آر ایس آئی فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ، الٹ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کے الٹ تجارت میں ممکنہ منافع کی گنجائش زیادہ ہے۔
اسٹاپ نقصان کا فاصلہ چھوٹا ہے ، جو انفرادی نقصان کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ اسٹاپ باکس اوسط اتار چڑھاؤ کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے ، جس سے منافع کی مقدار کو بہتر طور پر متوازن کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کے تحت ٹریڈنگ کی زیادہ فریکوئنسی ہے اور یہ دن کے اندر مختصر تجارت کے لیے موزوں ہے، جس سے مارکیٹ میں چھوٹے پیمانے پر اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
برین بینڈ کے مدار میں توڑنے سے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ قیمتوں میں واپسی کی واپسی ہوگی ، لیکن اس میں سے کچھ ٹوٹ پھوٹ جھوٹی ٹوٹ پھوٹ ہوسکتی ہے ، جس سے رجحان کا رخ موڑنے کا امکان نہیں ہے۔ اس سے نقصان ہوگا۔
آر ایس آئی تاخیر کا شکار ہے ، اور ممکنہ طور پر اوورلوڈ اور اوور سیل سگنل کو پہلے سے متحرک کیا جاسکتا ہے ، جس کی وجہ سے تجارت کے کچھ مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔
اسٹاپ نقصان کا فاصلہ چھوٹا ہے ، جس کا مقصد انفرادی نقصان کو کنٹرول کرنا ہے ، لیکن انفرادی منافع کی گنجائش کو بھی محدود کرنا ہے۔
ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ کے لئے نفسیاتی معیار کی ضرورت ہوتی ہے ، اور زیادہ بار بار بند ہونے سے مجموعی منافع متاثر ہوسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایڈجسٹ برن بینڈ پیرامیٹرز، جیسے بڑھتی ہوئی دورانیہ کی لمبائی، کو بہتر بنانے کے لئے بریکٹ سگنل معیار
براہ راست ٹوٹنے کا فیصلہ کرنے کے بجائے ، K لائن بندش کی قیمتوں کے ساتھ برن بینڈ کو توڑنے کی کوشش کی جاسکتی ہے ، تاکہ جعلی ٹوٹنے کو کم کیا جاسکے۔
دیگر اشارے جیسے ایم اے سی ڈی ، کے ڈی وغیرہ کے ساتھ آر ایس آئی کے ساتھ جوڑا بنایا جاسکتا ہے ، جس سے اوورلوڈ اور اوورلوڈ کے فیصلے کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق متحرک سٹاپ نقصان کی دوری مقرر کی جا سکتی ہے، نہ کہ مقررہ پوائنٹ سٹاپ نقصان کی تعداد۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں برن بینڈ کو شامل کیا گیا ہے تاکہ معاونت کے دباؤ والے علاقوں کا تعین کیا جاسکے ، اور آر ایس آئی اشارے نے اوورلوڈ اوور سیل علاقوں کا تعین کیا ہے۔ نظریاتی طور پر ، اس سے بہتر ہے کہ الٹ کے مواقع کا پتہ لگایا جاسکے۔ عملی طور پر ، کلیدی بات یہ ہے کہ مناسب پیرامیٹرز کی تشکیل ، خطرے پر قابو پانا ، اور مستقل طور پر اصلاح کرنا ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands & Stochastic Scalping Strategy", shorttitle="BB & Stoch Scalp", overlay=true)
// Bollinger Bands
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2, title="Multiplier")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Stochastic
stochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(5, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, title="Stochastic %D Smoothing")
k = sma(stoch(close, high, low, stochLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// Entry Conditions
longCondition = crossover(close, lowerBB) and crossover(k, 20)
shortCondition = crossunder(close, upperBB) and crossunder(k, 80)
// Exit Conditions
takeProfit = input(50, title="Take Profit (pips)")
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Stop Loss
stopLossPips = input(3, title="Stop Loss (pips)")
stopLossLong = close - stopLossPips * syminfo.mintick
stopLossShort = close + stopLossPips * syminfo.mintick
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", profit=takeProfit, stop=stopLossLong)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", profit=takeProfit, stop=stopLossShort)
plot(upperBB, title="Upper Bollinger Band", color=color.red)
plot(lowerBB, title="Lower Bollinger Band", color=color.green)
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)