
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر K لائن کے اتار چڑھاؤ کے فاصلے اور رجحان کے فیصلے کا استعمال کرتے ہوئے داخلے کے مواقع تلاش کرنے کے لئے کرتی ہے۔ یہ ایک تجارتی سگنل جاری کرے گا جب قیمت ایک K لائن کی اونچائی یا کم سے پہلے ٹوٹ جائے گی۔ جب قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، جب قیمت اونچائی کو توڑتی ہے تو زیادہ کام کرتی ہے۔ جب رجحان نیچے کی طرف ہوتا ہے تو ، جب قیمت کم سے کم ہوجاتی ہے تو خالی ہوجاتی ہے۔
یہ حکمت عملی دو اہم نکات پر مبنی ہے:
Klinger Oscillator: Klinger Oscillators: Klinger Oscillators: Klinger Oscillators: Klinger Oscillators: Klinger Oscillators: Klinger Oscillators: Klinger Oscillators: Klinger Oscillators: Klinger Oscillators: Klinger Oscillators: Klinger Oscillators: Klinger Oscillators: Klinger Oscillators:
قیمت پچھلی K لائن کی اعلی ترین قیمت یا کم ترین قیمت کو توڑتی ہے۔ کثیر سر رجحان کے تحت اعلی ترین قیمت کو توڑنے کے لئے زیادہ کام کریں ، اور نچلے رجحان کے تحت کم ترین قیمت کو توڑنے کے لئے خالی کریں۔
اس کے علاوہ، اس میں شامل ہونے کے لئے حکمت عملی کی منطق مندرجہ ذیل ہے:
ایک سے زیادہ داخلے:
خالی سر داخلہ:
داخلے کے بعد ، اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ قیمت داخلے کی قیمت کے ایک خاص فیصد کے مطابق طے کی جاتی ہے۔
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
ٹرینڈ موڑ کے وقت موقع پر قبضہ کرنے اور منافع کی امکانات کو بڑھانے کے قابل ہونا۔
Klinger Oscillator کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی سمت کا تعین کریں اور اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں بے سمت تجارت سے بچیں۔
حرکت پذیری اوسط فلٹرنگ کے ساتھ جعلی توڑ
خطرے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور سٹاپ نقصان کی روک تھام مناسب ہے.
اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:
زلزلے کی صورت حال میں، زیادہ سے زیادہ نقصانات ہوسکتے ہیں.
حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے غلط فیصلے کا سبب بن سکتا ہے۔
ناکامی کے نتیجے میں کال بیک کا نقصان ہوسکتا ہے۔
اس کے نتیجے میں ، اس کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے ، اور اس کے نتیجے میں اس کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔
ٹرانزیکشنز کی کثرت اور اعلی فیس کے ساتھ.
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، زیادہ موزوں حرکت پذیری اوسط مدت کی تلاش کرکے غلط فہمیوں کو کم کیا جاسکتا ہے۔ معقول حد تک اسٹاپ نقصان کا فاصلہ طے کریں ، انفرادی نقصان پر قابو پالیں۔ تجارت کے رجحانات میں واضح قسم کی تلاش کریں۔ ٹریڈنگ کی فریکوئنسی کو مناسب طریقے سے کم کرنے جیسے طریقے سے خطرہ کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
حرکت پذیری اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، زیادہ ہموار پیرامیٹرز تلاش کریں ، اور شور کو کم کریں۔
رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے مختلف اشارے کی جانچ کریں ، اور زیادہ قابل اعتماد انڈیکس تلاش کریں۔
اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر بنانا تاکہ یہ مارکیٹ کے اعدادوشمار کے مطابق ہو۔
ٹرینڈ فلٹرز کو بڑھانا تاکہ زلزلے کے جھوٹے ٹوٹ پھوٹ سے بچا جاسکے۔
ٹرانزیکشن کے اوقات اور اقسام کو فلٹر کریں اور ٹرانزیکشن کے اوقات اور اقسام کو منتخب کریں۔
مختلف ٹائم پیکیج کے پیرامیٹرز کی ترتیبات کا مطالعہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک آسان عملی بریک حکمت عملی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ خطرہ قابو میں ہے ، اشارے کے فیصلے سے بے سمت تجارت سے بچا جاسکتا ہے۔ تاہم ، ہلچل والی مارکیٹوں میں جھوٹی توڑ اور بروقت اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے احتیاط کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور اشارے کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے ذریعہ ، حکمت عملی کی کامیابی کی شرح کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی واضح رجحانات والی مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے ، اگر یہ زیادہ ہلچل والی اقسام اور وقت کے دورانیے پر استعمال کی جائے تو ، اس کا اثر چھوٹ سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Advanced OutSide Forex strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0)
sv = change(hlc3) >= 0 ? volume : -volume
kvo = ema(sv, 34) - ema(sv, 55)
sig = ema(kvo, 13)
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=27)
src = input(close, title="Source")
lsma = hma(src, length)
if (high > high[1] and low < low[1])
if (close > open and kvo>0 and lsma<close)
strategy.entry("long", strategy.long, comment="long")
if (high < high[1] and low > low[1])
if (close < open and kvo<0 and lsma>close)
strategy.entry("short", strategy.short, comment="short")
tplong=input(0.006, step=0.001, title="Take profit % for long")
sllong=input(0.012, step=0.001, title="Stop loss % for long")
tpshort=input(0.0075, step=0.001, title="Take profit % for short")
slshort=input(0.015, step=0.001, title="Stop loss % for short")
strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * tplong / syminfo.mintick, loss=close * sllong / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT', alert_message = 'closeshort')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tpshort / syminfo.mintick, loss=close * slshort / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT', alert_message = 'closeshort')