دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی کے ساتھ دن کے اندر اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-27 17:00:04
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی موثر قلیل مدتی تجارت کے لئے رجحان کی تبدیلی کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کو جوڑتی ہے۔ یہ اس وقت مختصر ہوجاتا ہے جب قیمت زیادہ خریدنے والے علاقے میں داخل ہوتی ہے اور جب قیمت زیادہ فروخت ہونے والے علاقے میں داخل ہوتی ہے تو طویل ہوجاتی ہے ، تاکہ درمیانی مدتی رجحانات کی تبدیلی کو پکڑ سکے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کے امتزاج پر مبنی ہے۔

ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور میں تیز رفتار حرکت پذیر اوسط ، سست حرکت پذیر اوسط اور انتہائی سست حرکت پذیر اوسط شامل ہیں۔ جب تیز رفتار ایم اے سست ایم اے سے اوپر عبور کرتا ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار ایم اے سست ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ ڈبل ایم اے کراس اوور درمیانی مدتی رجحان الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرسکتا ہے۔

اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر میں %K اور %D اقدار شامل ہیں۔ %K ظاہر کرتا ہے کہ موجودہ بندش پچھلے N دنوں کی سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کے سلسلے میں کہاں ہے۔ %D M دن کا سادہ چلتا ہوا اوسط ہے %K۔ 80 سے زیادہ اقدار کا مطلب ہے زیادہ خریدے ہوئے سطح اور 20 سے کم اقدار کا مطلب ہے زیادہ فروخت کی سطح۔ اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر قلیل مدتی زیادہ خریدے ہوئے / زیادہ فروخت والے علاقوں کی نشاندہی کرسکتا ہے۔

یہ حکمت عملی ڈبل ایم اے کراس اوور اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کو جوڑتی ہے۔ یہ ڈبل ایم اے کراس اوور سے رجحان الٹ سگنل کی تلاش کرتی ہے جب اسٹوکاسٹک زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی سطح دکھاتا ہے۔ اس کا مقصد قلیل مدتی رجحان الٹ کو پکڑنا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد:

دوہری ایم اے کراس اوور اور اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر کو ملا کر درمیانی اور قلیل مدتی رجحانات کی تبدیلیوں کو تلاش کرنا۔
زیادہ موثر ڈبل ایم اے کراس اوور ریورس ٹریڈ کا انتخاب کرنے کے لئے اسٹوکاسٹک اوور بک / اوور سیل سگنل کا استعمال کرنا۔
واضح تجارتی قواعد جو لاگو کرنے میں آسان ہیں۔
مختلف مصنوعات اور وقت کے ادوار کے لئے مناسب ایڈجسٹ ٹریڈنگ وقت اور ماہ کے پیرامیٹرز.
خطرات پر قابو پانے کے لئے نقصانات کو روکیں۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے خطرات:

ڈبل ایم اے میں جھوٹے بریک آؤٹ ہوسکتے ہیں۔ اسٹوکاسٹک میں غلط بیل / ریچھ کے اختلافات ہوسکتے ہیں ، جس سے غلط تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ٹیون پیرامیٹرز یا کومبو کی تصدیق کے لئے دوسرے اشارے شامل کریں۔
صرف تکنیکی اشارے پر مبنی ہے بنیادی اصولوں پر غور کیے بغیر۔ بڑے معاشی واقعات پر ناکام ہوسکتا ہے۔ معاشی واقعات کے خطرے کا کنٹرول شامل کریں۔
ایم اے کی واپسی کے عین مطابق وقت کا تعین کرنا مشکل ہے ، اس میں رکنے کی بہت تنگ یا بہت وسیع ہونے کے مسائل ہوسکتے ہیں۔ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔
پیرامیٹرز کی غلط ترتیبات سے زیادہ تجارت یا سگنل کی خراب کیفیت پیدا ہوسکتی ہے۔ بیک ٹسٹنگ کے ذریعہ مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
صرف قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں، طویل مدتی ہولڈنگ نہیں. کنٹرول پوزیشن سائزنگ.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو کئی پہلوؤں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:

سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مزید اشارے کے مجموعے جیسے KDJ، MACD وغیرہ کی جانچ کریں۔
جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے تجارتی حجم تجزیہ شامل کریں.
زیادہ درست ریورس پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے ڈبل ایم اے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں تاکہ روکنے کے امکانات کو کم کیا جاسکے۔
بڑے واقعات کے اثرات سے بچنے کے لئے معاشی واقعات کے خطرے کے کنٹرول ماڈیولز شامل کریں۔
بہتر موافقت کے لئے پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ تکنیک کا استعمال کریں۔
بہترین ایپلی کیشنز تلاش کرنے کے لئے مزید مصنوعات اور ٹائم فریم پر بیک ٹیسٹ۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی ڈبل ایم اے کراس اوور اور اسٹوکاسٹک بیل / ریچھ کے اختلافات کے ذریعہ نشاندہی کردہ درمیانی مدتی رجحان الٹ پوائنٹس پر تجارت کرتی ہے۔ ایک ہی اشارے کے استعمال کے مقابلے میں ، یہ واضح قوانین کے ساتھ تجارتی منافع کو بہتر بنا سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایسے خطرات بھی ہیں جن کے لئے پیرامیٹر اور اسٹاپ نقصان کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ، اور زیادہ فلٹرز اور رسک کنٹرولز ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ ایک قابل اعتماد ، درمیانی تعدد کی قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Intraday Stochiastic Strategy", shorttitle="Intraday Stochiastic Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000)
//WORKS FOR BTCUSD M30
//OBVERVED GOOD PERFORMANCES FOR SELL MODE M15 : US30USD / UK100GBP / JP225USD / SPX500USD / BCOUSD / EURGBP
//Best Forex Hours are 7-21
//0 is Long Position
//1 is Short Position
//2 No position
mode=input(1, maxval=2, title="Mode")
lossLimit=input(10000, maxval=10000, title="Loss Limit")
hourStart=input(2, maxval=24, title="Hour Start")
hourStop=input(13, maxval=24, title="Hour Stop")

//Month selected for back testing. 0 is maximum number of months
monthSelected = input(0, maxval=12, title="Month Selected")

/////////////////////////////////////////////////

fast = 20, slow = 50, ultraSlow = 200
fastMA = sma(close, fast)
slowMA = sma(close, slow)
ultraSlowMA = sma(close, ultraSlow)

colorFast = red
colorSlow = black
colorUltraSlowMA = purple

if(timeframe.period == "1" or timeframe.period == "3" or timeframe.period == "5" or timeframe.period == "15" or timeframe.period == "30" or timeframe.period == "45" or timeframe.period == "60" or timeframe.period == "120" or timeframe.period == "180" or timeframe.period == "240")
    fastMA := ema(close, fast)
    slowMA := ema(close, slow)
    ultraSlowMA := ema(close, ultraSlow)
    colorFast := orange
    colorSlow := gray
    colorUltraSlowMA := blue

p1 = plot(fastMA, color=colorFast)
p2 = plot(slowMA, color=colorSlow, linewidth=2)  
p3 = plot(ultraSlowMA, color=colorUltraSlowMA, linewidth=3)

fill(p1, p2, color = fastMA > slowMA ? green : red)

////////////////////////////////////////////////

ema150 = 200
ema150MA = ema(close, ema150)

smooth = input(3, minval=1), K = input(14, minval=1), D=input(3,minval=1)
hh=highest(high,K)
ll=lowest(low,K)
k = sma((close-ll)/(hh-ll)*100, smooth)
d = sma(k, 3)
//plot(k, color=blue)
//plot(d, color=red)
//h0 = hline(80)
//h1 = hline(20)
//fill(h0, h1, color=purple, transp=95)


//plot(hour*100, color=red, linewidth=2)

stochiasticHigh = 80
stochiasticLow = 20

data = close < ema150MA and k>stochiasticHigh and d>stochiasticHigh and close>open
plotshape(data, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=red)

data2 = close > ema150MA and k<stochiasticLow and d<stochiasticLow and close<open
plotshape(data2, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=green)

isData = 0
isData := isData[1]

    
if(isData == 0)
    if(data)
        if(mode==1 and hour>hourStart and hour<hourStop and (monthSelected==0 or month==monthSelected)) //DOW hours : 2-13
            strategy.entry("SCALP SHORT", strategy.short)  
            isData := 1
else
    if(k<stochiasticLow and d<stochiasticLow)
        if(mode==1)
            strategy.close_all(when = true)
        isData := 0
        
isData2 = 0
isData2 := isData2[1]
    
if(isData2 == 0)
    if(data2)
        if(mode==0 and hour>hourStart and hour<hourStop and (monthSelected==0 or month==monthSelected))
            strategy.entry("SCALP LONG", strategy.long)  
            isData2 := 1
else
    if(k>stochiasticHigh and d>stochiasticHigh)
        if(mode==0)
            strategy.close_all(when = true)
        isData2 := 0

strategy.exit("STOP LOSS", "SCALP LONG", loss=lossLimit)
strategy.exit("STOP LOSS", "SCALP SHORT", loss=lossLimit)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں