ڈبل بیلنس بیل ریچھ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل توازن بیل اور ریچھ حکمت عملی ایک مجموعہ حکمت عملی ہے جو 123 ریورس حکمت عملی اور کثیر خلا توازن اشارے کو جوڑتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد 123 ریورس حکمت عملی اور کثیر خلا توازن اشارے سے پیدا ہونے والے سگنل کا استعمال کرکے تصدیق کرنا ہے تاکہ زیادہ قابل اعتماد داخلے کی اجازت دی جاسکے۔
اصول
یہ حکمت عملی دو ذیلی حکمت عملیوں پر مشتمل ہے:
123 واپسی کی حکمت عملی۔ یہ حکمت عملی اس وقت اشارہ کرتی ہے جب پچھلے دو اختتامی قیمتوں میں واپسی ہوتی ہے ، یعنی اگر پہلے دو دن کی اختتامی قیمت گرتی ہے اور تیسرے دن کی اختتامی قیمت بڑھتی ہے تو زیادہ کام کریں ، اور اگر پہلے دو دن کی اختتامی قیمت بڑھتی ہے اور تیسرے دن کی اختتامی قیمت گرتی ہے تو خالی ہوجائیں۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی اسٹاک اشارے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے ، اور صرف اس وقت اشارہ کرتی ہے جب اسٹاک اشارے میں زیادہ فروخت یا زیادہ خرید دکھائی دیتی ہے۔
کثیر جہتی توازن اشارے کی حکمت عملی۔ یہ حکمت عملی کثیر جہتی طاقت اور فضائی طاقت کے توازن کی صورت حال کا حساب کرکے مارکیٹ کے رجحانات کا فیصلہ کرتی ہے۔ خاص طور پر ، یہ کثیر جہتی طاقت اور فضائی طاقت کا فیصلہ کرنے کے لئے دن کے اختتامی قیمت اور افتتاحی قیمت کے مابین فرق اور پچھلے دن اور اسی دن کے مابین فرق کا حساب لگاتا ہے۔ کثیر جہتی طاقت کا فرق جتنا بڑا ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رجحانات زیادہ واضح ہیں۔
مجموعی حکمت عملی کا تجارتی سگنل مذکورہ بالا دو ذیلی حکمت عملیوں کے تجارتی سگنل سے ماخوذ ہے۔ مجموعی حکمت عملی اس سگنل کو صرف اس وقت لے گی جب دونوں ذیلی حکمت عملیوں کے سگنل مماثل ہوں ، مثال کے طور پر جب وہ دونوں زیادہ دکھائے جائیں۔ اگر دونوں ذیلی حکمت عملیوں کے ذریعہ جاری کردہ سگنل مماثل نہیں ہیں تو ، مجموعی حکمت عملی اس سگنل کو چھوڑ کر انتظار کرنے کا رویہ اختیار کرے گی۔
فوائد
دوہری توازن بیل اور ریچھ کی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت قابل اعتماد ہے۔ چونکہ اس میں دو ذیلی حکمت عملیوں کو داخل ہونے کے لئے متفق سگنل کی ضرورت ہوتی ہے ، لہذا یہ جعلی سگنل سے بچنے کے لئے توثیق کا کام کرسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، دو ذیلی حکمت عملیاں الٹ اور رجحان دونوں طرف سے مواقع سے فائدہ اٹھاتی ہیں ، اس سے حکمت عملی کی تقسیم کو ممکن بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ کسی ایک حکمت عملی کے خطرات سے بچا جاسکے۔
123 الٹ کی حکمت عملی قلیل مدتی مارکیٹ میں الٹ کے مواقع کو پکڑ سکتی ہے۔ کثیر خلا توازن کی حکمت عملی طویل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرسکتی ہے۔ دونوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے ، اہم رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ الٹ ، کمزور الٹ سگنل کو فلٹر کریں ، اور اس طرح منافع کی امکانات کو بہتر بنائیں۔
خطرات
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ذیلی حکمت عملی کے غلط سگنل بھیجنے کا امکان دوگنا ہوجاتا ہے۔ اگرچہ مجموعی حکمت عملی کے لئے دونوں کی طرف سے سگنل کی ضرورت ہوتی ہے ، لیکن جب دونوں ذیلی حکمت عملی ایک ساتھ غلط سگنل بھیجتی ہیں تو ، مجموعی حکمت عملی بھی اس کے بعد داخل ہوتی ہے ، جس سے دوگنا نقصان ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ، ذیلی حکمت عملیوں کے مابین اختلافات پیدا ہوسکتے ہیں ، ایک زیادہ سگنل دیتا ہے اور دوسرا خالی ہوتا ہے۔ اس وقت مجموعی حکمت عملی موقع سے محروم ہوجاتی ہے۔ اگر اختلافات برقرار رہتے ہیں تو ، مجموعی حکمت عملی طویل عرصے تک کھیل میں نہیں آسکتی ہے ، جس کے نتیجے میں فنڈ کی کارکردگی میں کمی واقع ہوتی ہے۔
اصلاح کی سمت
تیسری ذیلی حکمت عملی کے طور پر ٹرینڈ ریورسل حکمت عملی متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی طویل مدتی رجحانات کا تعین کرسکتی ہے اور جب رجحان الٹ جاتا ہے تو سگنل پیدا کرتی ہے۔ مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے والی حکمت عملی میں اضافہ غلط سگنل کو دور کرنے اور استحکام کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔
ایک اور اصلاح کی سمت یہ ہے کہ ذیلی حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ وہ زیادہ مماثل تجارتی سگنل پیدا کرسکیں۔ مثال کے طور پر ، کثیر خلائی توازن کی حکمت عملی کے گھاٹ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ وہ کمزور رجحانات کو پکڑ سکیں ، اور اس طرح الٹ حکمت عملی کے ساتھ باہمی تعاون پیدا کریں۔
اس کے علاوہ ، جب ذیلی حکمت عملی میں مستقل اختلاف ہوتا ہے تو اس کے سلوک کے طریقوں پر بھی تحقیق کی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر ، اختلافات کی زیادہ سے زیادہ رواداری کی حد مقرر کرنا ، انفرادی ذیلی حکمت عملی کے استعمال کے بعد سگنل انٹری سے تجاوز کرنا۔ اس سے مواقع کی کمی کو کچھ حد تک کم کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل توازن بیل اور ریچھ حکمت عملی 123 ریورس حکمت عملی اور کثیر خلا توازن حکمت عملی کے مجموعہ کا استعمال کرتے ہوئے ، تجارتی سگنل کی دوہری توثیق کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے لئے ، جعلی سگنل کو بہتر بنانے کے لئے ، استحکام کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں مزید پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور تیسری حکمت عملی کو متعارف کرایا جاسکتا ہے ، تاکہ مماثلت اور سرمایہ کاری کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کا نظریہ نیا ہے اور اس کی عملی قدر بہت مضبوط ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This new indicator analyzes the balance between bullish and
// bearish sentiment.
// One can cay that it is an improved analogue of Elder Ray indicator.
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BullAndBearBalance(SellLevel, BuyLevel) =>
pos = 0
value = iff (close < open ,
iff (close[1] > open , max(close - open, high - low), high - low),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low),
iff (high - close < close - low,
iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low),
iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
value2 = iff (close < open ,
iff (close[1] < open , max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close[1], high - low)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open),
iff (high - close < close - low,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close, high - low)),
iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
nBBB = value2 - value
pos := iff(nBBB < SellLevel, -1,
iff(nBBB >= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull And Bear Balance", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(-15, step=0.01)
BuyLevel = input(15, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullAndBearBalance = BullAndBearBalance(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullAndBearBalance == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBullAndBearBalance == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )