1. مربع
  2. ملٹی انڈیکیٹر بٹ کوائن ڈیلی ٹریڈنگ حکمت عملی

ملٹی انڈیکیٹر بٹ کوائن ڈیلی ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-30 10:37:58
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بٹ کوائن کے لئے روزانہ کے وقت کے فریم کے اندر تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے متعدد اشارے کو جوڑتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر MACD ، RSI ، اسٹاک RSI جیسے اشارے کا استعمال کرتا ہے ، جس میں خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے موجودہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے اوسط کی سمت کے ساتھ مل کر ہوتا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اہم اشارے استعمال کیے گئے ہیں:

  1. ایم اے سی ڈی (فاسٹ ایم اے - سست ایم اے) اور اس کی سگنل لائن۔ سگنل لائن کے اوپر ایم اے سی ڈی عبور کرنا خریدنے کا اشارہ دیتا ہے ، اور 0 سے نیچے عبور کرنا فروخت کا اشارہ دیتا ہے۔

  2. آر ایس آئی (رشتہ دار طاقت انڈیکس) ۔ آر ایس آئی ایک حد سے تجاوز کرنے سے خریدنے کا اشارہ دیتا ہے۔

  3. اسٹاک آر ایس آئی۔ اسٹاک آر ایس آئی آر ایس آئی کی زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ حد سے نیچے اسٹاک آر ایس آئی خرید کا اشارہ دیتا ہے ، جبکہ حد سے اوپر فروخت کا اشارہ دیتا ہے۔

  4. اوسط کی سمت. ایم اے سے نیچے قیمت کی کراسنگ بند ہونے سے فروخت کا اشارہ ملتا ہے.

ان اشارے کے مطابق، ٹریڈنگ سگنل یہ ہیں:

خریدنے کا اشارہ: کب(Stoch RSI < Threshold) AND (MACD crossing above threshold OR RSI crossing above threshold)

فروخت سگنل: کب(MACD crossing below 0) AND (Close below MA OR Stoch RSI > Threshold)

ایک ساتھ مل کر متعدد اشارے کا استعمال موجودہ رجحان کی سمت کو بہتر طور پر طے کرسکتا ہے اور تجارت میں داخل ہونے کے لئے رجحان کی تبدیلی کے مقامات کی نشاندہی کرسکتا ہے۔

فوائد

  1. متعدد اشارے کو یکجا کرنے سے درستگی میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک اشارے سے غلط سگنل سے بچنے سے بچتا ہے۔

  2. MACD رجحان کی سمت اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ RSI overbought / oversold کی سطح کی عکاسی کرتا ہے۔ اسٹاک RSI RSI کی overbought / oversold کا تعین کرتا ہے۔ MA رجحان کی سمت دکھاتا ہے۔ یہ اشارے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔

  3. خرید/فروخت کے سگنلز میں متعدد اشارے کا امتزاج درکار ہوتا ہے، کچھ غلط سگنلز کو فلٹر کیا جاتا ہے اور غیر ضروری تجارت سے گریز کیا جاتا ہے۔

  4. بیک ٹیسٹ 2017/1/1 سے شروع ہوتا ہے ، جو 2017 کے سال کے آخر میں بٹ کوائن کے بڑے پیمانے پر بول رن کو ڈھکتا ہے۔ ایک حقیقی بیل مارکیٹ میں حکمت عملی کی کارکردگی کی جانچ کرتا ہے۔

  5. سٹاپ نقصان کو ایک ہی تجارت میں نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے.

خطرات

  1. اگرچہ متعدد اشارے کا استعمال درستگی کو بہتر بناتا ہے ، لیکن ان کے مابین اختلافات پھر بھی کچھ غلط اشاروں کا باعث بن سکتے ہیں۔

  2. زیادہ سے زیادہ اسٹاپ نقصان کی سطح کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے ل adjust ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ اسٹاپ نقصان بہت وسیع واحد تجارت میں نقصان میں اضافہ کرتا ہے ، جبکہ بہت تنگ جلد ہی روک سکتا ہے۔

  3. روزانہ ٹائم فریم مختصر وقت کی حدوں میں تفصیلی کارروائیوں کو روکتا ہے۔ اچانک قلیل مدتی بڑی حرکتوں کا جواب دینے سے قاصر ہے۔

  4. حکمت عملی کا صرف محدود تاریخی اعداد و شمار پر بیک ٹسٹ کیا جاتا ہے۔ اوور فٹ کا خطرہ موجود ہے۔ طویل مدتی فریم اور زیادہ مارکیٹوں میں مزید جانچ کی ضرورت ہے۔

بہتر مواقع

  1. زیادہ سے زیادہ اشارے کے مجموعے کی جانچ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اشارے کی حکمت عملی تلاش کی جاسکے۔

  2. بہتر اقدار کے لئے اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  3. زیادہ سے زیادہ خطرہ / انعام کا تناسب تلاش کرنے کے لئے مختلف سٹاپ نقصان کی سطحوں کا تجربہ کریں.

  4. طویل تاریخی اعداد و شمار پر بیک ٹیسٹ کرو تاکہ زیادہ فٹ ہونے سے بچ سکے۔

  5. زیادہ کثرت سے تجارت کے لئے اعلی تعدد کے ٹائم فریم میں حکمت عملی منطق کا اطلاق کریں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی بیکٹکوئن کی روزانہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور تجارت میں داخل ہونے کے لئے رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی ، اسٹاک آر ایس آئی اور دیگر اشارے کو جوڑتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کو تجارتی خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ترتیب دیا گیا ہے۔ بیک ٹسٹ مثبت نتائج دکھاتا ہے لیکن اب بھی زیادہ وقت کے فریم اور زیادہ مارکیٹوں میں زیادہ سے زیادہ خطرات سے بچنے کے ل further مزید تصدیق کی ضرورت ہے۔ اشارے کے پیرامیٹرز اور اسٹاپ نقصان / منافع کی سطح پر مزید اصلاحات نتائج کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ حکمت عملی کثیر اشارے کے امتزاج کے نقطہ نظر کا ابتدائی خیال فراہم کرتی ہے جس کی گہرائی سے تلاش اور بہتری کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Original code is from CredibleHulk and modified by bennef
strategy("BTC Daily Strategy BF", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

/////////////// Input Params /////////////// 
rsi_threshold = input(30)
rsi_length = input(4)
srsi_length = input(8)
srsi_smooth = input(4)
srsi_sell_threshold = input(57)
length = input(14)
dma_signal_threshold = input(-1)
fastLength = input(11)
slowlength = input(18)
MACDLength = input(6)
MACD_signal_threshold = input(-2)
short_loss_tol = input(5)
long_loss_tol = input(5)

stop_level_long = strategy.position_avg_price * (1 - long_loss_tol / 100.0)
stop_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + short_loss_tol / 100.0)
    
///////////////  Signal generation ///////////////
// MACD 
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

// RSI and Stochastic RSI 
rs = rsi(close, rsi_length)
k = sma(stoch(rs, rs, rs, srsi_length), srsi_smooth)

// SMA 
norm = sma(ohlc4, length)
threshold = close - norm   

/////////////// Strategy ///////////////
long = ((crossover(delta, MACD_signal_threshold) or crossover(rs, rsi_threshold)) and k < srsi_sell_threshold)
short = (crossunder(delta, 0) or (crossunder(threshold, dma_signal_threshold) and k > srsi_sell_threshold))

if testPeriod()
    strategy.entry("L", strategy.long, when = long)
    strategy.entry("S", strategy.short, when = short)
    strategy.exit("stop loss L", from_entry = "L", stop = stop_level_long)
    strategy.exit("stop loss S", from_entry = "S", stop = stop_level_short)

/////////////// Plotting ///////////////
// MACD
plot(delta, color = delta > MACD_signal_threshold ? color.lime : delta < 0 ? color.red : color.yellow)
MACD_signal_threshold_line = hline(MACD_signal_threshold, color = color.yellow, title = "MACD Signal Threshold")

// RSI
plot(rs, color = rs > rsi_threshold ? color.lime : color.fuchsia)
rsi_threshold_line = hline(rsi_threshold, color = color.fuchsia, title = "RSI Threshold")

// Stochastic RSI 
plot(k, color = k > srsi_sell_threshold ? color.lime : color.red)
srsi_sell_threshold_line = hline(srsi_sell_threshold, color = color.white, title = "Stoch RSI Threshold")

// SMA
plot(threshold / 100, color = threshold < dma_signal_threshold ? color.red : color.blue)
dma_signal_threshold_line = hline (dma_signal_threshold, color = color.blue, title = "DMA Signal Threshold")

bgcolor(long ? color.lime : short ? color.red : na, transp=50)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں