1. مربع
  2. مومنٹم ریورس ملٹی ٹائم فریم حکمت عملی

مومنٹم ریورس ملٹی ٹائم فریم حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-30 10:42:54
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مختلف ٹائم فریموں میں رفتار کے اشارے کو یکجا کرتی ہے تاکہ متعدد وقت کے پیمانوں پر رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کی جاسکے۔ یہ قلیل مدتی الٹ کو تلاش کرنے کے لئے اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر اور درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کے لئے (سب سے زیادہ کم) / قریبی اشارے کا استعمال کرتا ہے ، جس سے متعدد وقت کی جہتوں میں الٹ کا پتہ چلتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اسٹریٹیجی میں دو اجزاء شامل ہیں:

  1. 123 تبدیلی

یہ مختصر مدت کے رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے سست لائن کے نیچے اسٹوکاسٹک فاسٹ لائن کراسنگ کے ساتھ ساتھ قیمتوں کے الٹ پیٹرن کا استعمال کرتا ہے۔ خاص طور پر ، جب قیمت پچھلی بندش سے زیادہ بند ہوجاتی ہے اور اسٹوکاسٹک فاسٹ لائن سست لائن سے نیچے اور 50 سے نیچے کراس کرتی ہے تو یہ طویل ہوجاتا ہے۔ جب قیمت پچھلی بندش سے کم بند ہوجاتی ہے اور اسٹوکاسٹک فاسٹ لائن سست لائن سے اوپر اور 50 سے اوپر کراس کرتی ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے۔ اس حصے کا مقصد زیادہ خرید / زیادہ فروخت پڑھنے پر مبنی اوسط الٹ سیٹ اپ کو پکڑنا ہے۔

  1. (سب سے زیادہ کم) / قریبی اشارے

یہ اشارے موجودہ بار کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے۔ اعلی اقدار میں اتار چڑھاؤ میں اضافہ اور ممکنہ الٹ کا اشارہ ہوتا ہے ، جبکہ کم اقدار میں اتار چڑھاؤ میں کمی اور رجحان کے تسلسل کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس اشارے کا ایس ایم اے درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی الٹ کی نشاندہی کرنے کے لئے حکمت عملی کا استعمال کرتا ہے۔

ایک ساتھ مل کر ، دونوں اجزاء حکمت عملی کو مختصر اور درمیانے اور طویل مدتی ٹائم فریموں میں الٹ جانے کا پتہ لگانے کے قابل بناتے ہیں۔

فوائد

  • ملٹی ٹائم فریم اشارے کے ساتھ بہتر درستگی

    مختصر اور درمیانے اور طویل مدتی دونوں اشارے کا استعمال سگنل کی وشوسنییتا کو یقینی بناتا ہے اور جھوٹے اشاروں سے بچتا ہے۔

  • لچکدار اشارے کے پیرامیٹرز

    اسٹوکاسٹک اور (ایچ ایل) / سی دونوں کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے نظام کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی مضبوط ہوجاتی ہے۔

  • سادہ اور بدیہی منطق

    اسٹوکاسٹک کے ساتھ بنیادی اور رجحان فلٹر کے ساتھ، فریم ورک سادہ اور سمجھنے میں آسان ہے.

  • توسیع پذیری

    سادہ فریم ورک کثیر عوامل کے ماڈل بنانے کے لئے زیادہ اشارے کو آسانی سے شامل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

خطرات

  • مسلسل رجحان میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے

    اوسط ریورس کی نوعیت اسے مضبوط رجحانات والی منڈیوں کے لئے کم مثالی بناتی ہے۔ پیرامیٹرز کو اپنانے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  • غلط سگنل کا خطرہ

    اسٹوکاسٹک اور (ایچ ایل) / سی غیر معمولی منڈیوں میں غلط سگنل دے سکتے ہیں۔ غلط سگنل کے خطرات کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔

  • اشارے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے

    پیرامیٹرز کو بدلتی مارکیٹوں کے لئے بہتر بنایا جانا چاہئے ، ورنہ کارکردگی متاثر ہوسکتی ہے۔

  • مناسب پوزیشن سائزنگ کی ضرورت ہے

    ایک واپسی کی حکمت عملی کے طور پر، پوزیشن سائزنگ پر احتیاط سے خطرے کا انتظام اہم ہے.

بہتر مواقع

  • ملٹی فیکٹر ماڈل میں مزید عوامل

    اضافی عوامل جیسے حجم، دیگر الٹ اشارے ملٹی فیکٹر ماڈل بنانے کے لیے شامل کیے جا سکتے ہیں۔

  • سٹاپ نقصان کو نافذ کریں

    وقت پر سٹاپ نقصان یا منتقل کی بنیاد پر واحد تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے.

  • پیرامیٹر کی اصلاح

    جینیاتی الگورتھم جیسے زیادہ منظم پیرامیٹر ٹیوننگ کے طریقوں کی تلاش کی جاسکتی ہے۔

  • مشین لرننگ

    ایم ایل الگورتھم الٹ پیش گوئی کی درستگی کو بہتر بنانے میں مدد کرسکتے ہیں۔

  • جذبات کا تجزیہ

    سماجی جذبات جیسے متبادل اعداد و شمار کو شامل کرنے سے الٹ کی پیش گوئی میں مدد مل سکتی ہے۔

نتیجہ

اس حکمت عملی میں مختصر اور درمیانی مدتی اشارے کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ وقت کے فریموں میں الٹ پھیر کی نشاندہی کی جاسکے۔ اس کے فوائد ہیں جیسے لچکدار پیرامیٹرز ، آسان ڈھانچہ ، توسیع۔ اگلے اقدامات میں مزید عوامل ، اسٹاپ نقصان ، پیرامیٹر کی اصلاح ، منافع بخش اور رسک مینجمنٹ کو مزید بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ شامل ہوسکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک جدید حکمت عملی ہے جس کی تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  This histogram displays (high-low)/close
//  Can be applied to any time frame.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

HLCHist(input_barsback, input_percentorprice, input_smalength) =>
    xPrice = (high-low)/close
    xPriceHL = (high-low)
    xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice * 100, xPriceHL)
    xPrice1SMA = sma(abs(xPrice1), input_smalength)
    pos = 0.0
    pos := iff(xPrice1SMA[input_barsback] > abs(xPrice1), 1,
    	   iff(xPrice1SMA[input_barsback] < abs(xPrice1), -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & (H-L)/C Histogram", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
input_barsback = input(4, title="Look Back")
input_percentorprice = input(false, title="% change")
input_smalength = input(13, title="SMA Length")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHLCHist = HLCHist(input_barsback, input_percentorprice, input_smalength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHLCHist == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posHLCHist == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں