دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور اسکیلپنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-30 11:19:48
ٹیگز:

جائزہ

ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور ایک سادہ اور موثر اسکیلپنگ حکمت عملی ہے جو قلیل مدتی رجحان کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے انٹری اور آؤٹ پٹ سگنل کے طور پر قیمت اور موونگ ایوریجز کے درمیان کراس اوور سگنل کا استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں مختلف ادوار کے دو حرکت پذیر اوسط استعمال ہوتے ہیں - ایک قلیل مدتی ایم اے لائن اور ایک طویل مدتی ایم اے لائن۔ یہ خرید سگنل پیدا کرتا ہے جب کم مدت کی ایم اے نیچے سے طویل مدت کی ایم اے سے اوپر سے عبور کرتی ہے۔ فروخت سگنل پیدا ہوتے ہیں جب کم مدت کی ایم اے اوپر سے لمبی ایم اے سے نیچے سے عبور کرتی ہے۔

حکمت عملی سب سے پہلے متغیر لمبائی کو طے کرتی ہے تاکہ لمبی ایم اے لائن کی مدت 50 کی وضاحت کی جاسکے۔ اس کے بعد قیمت کو اختتامی قیمت کے طور پر طے کیا جاتا ہے اور لمبائی 50 کی ایم اے ویلیو کا حساب لگایا جاتا ہے اور اسے ما متغیر میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بی سیکنڈ کی وضاحت کرتا ہے تاکہ یہ چیک کیا جاسکے کہ آیا قیمت ایم اے ویلیو سے زیادہ ہے۔ اگر ہاں تو ، بی کاؤنٹ 1 سے بڑھ جاتا ہے ، بصورت دیگر 0 پر ری سیٹ کیا جاتا ہے۔ جب بی سیکنڈ تصدیق بارز کو لگاتار (ڈیفالٹ 2) بار چالو کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت ایم اے سے نیچے آجاتی ہے تو اسی طرح فروخت کے اشارے پیدا ہوتے ہیں۔

کچھ غلط سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے ، اضافی فلٹرز جیسے clc ، clc0 اور clc1 شامل کیے جاتے ہیں جو موجودہ اور پچھلے سلاخوں کے مابین قیمت کے تعلقات کی جانچ کرتے ہیں۔ تجارتی سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب یہ شرائط پوری ہوجاتی ہیں۔

آخر میں، موجودہ پوزیشنوں کو بند کر دیا جاتا ہے جب قیمت ایم اے لائنوں کو الٹ طرف سے پار کرتی ہے.

فوائد

سادہ منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان.
ایم اے سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے مختصر مدت کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے۔
اضافی فلٹرز غلط سگنل سے مداخلت کو کم کرتے ہیں.
سٹاپ نقصان کا فکسڈ میکانزم ایک ہی تجارت پر نقصان کو کنٹرول کرتا ہے۔

خطرات

مختلف مارکیٹوں میں وِپساؤ کا شکار، جس سے اضافی اخراجات پیدا ہوتے ہیں۔
فکسڈ پیرامیٹرز جیسے ایم اے کی مدت تمام مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہوسکتی ہے۔
سٹاپ نقصان کے بعد مضبوط رجحان کی حرکت میں مقررہ سٹاپ نقصان سے پہلے ہی باہر نکل سکتا ہے.

اس خطرے کو کم کرنے کے لئے، اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک ایم اے مدت کا استعمال کرتے ہوئے، ٹریلنگ اسٹاپ یا فی صد اسٹاپ وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے.

بہتری

اس حکمت عملی کو کئی طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:

اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر MA پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنائیں۔
سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اضافی فلٹرز شامل کریں۔
ابتدائی اسٹاپ آؤٹ کو کم کرنے کے لئے فلوٹنگ یا فیصد اسٹاپ استعمال کریں۔
ملٹی کنڈیشن کی توثیق کے لئے ایم اے سی ڈی، آر ایس آئی جیسے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر.
ہر تجارت میں نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک پوزیشن سائزنگ جیسے خودکار رسک مینجمنٹ شامل کریں۔
زیادہ درست سگنل جنریشن ماڈل کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں.

نتیجہ

ڈبل ایم اے کراس اوور حکمت عملی قلیل مدتی تجارت کے لئے ایک موثر نظام ہے۔ ٹھیک ٹیوننگ پیرامیٹرز ، خطرات کا انتظام اور دوسرے ٹولز کے ساتھ مل کر اس کی منافع کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر اس کو سمجھنا اور اس کو نافذ کرنا آسان ہے چھوٹے انٹرا ڈے مووز کے لئے اسکیلپنگ۔

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MovingAvg Cross", overlay=true)
length = input(50)
confirmBars = input(2)
price = close

ma = sma(price, length)

bcond = price > ma

bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0

clc=close[0]>close[1]
clc0=close[0]>open[0]
clc1=close[1]>open[1]

if clc and clc0 and clc1 and (bcount == confirmBars)
    strategy.entry("buy", strategy.long)


scond = price < ma
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0

csc=close[0]<close[1]
csc0=close[0]<open[0]
csc1=close[1]<open[1]

if csc and csc0 and csc1 and (scount == confirmBars)
    strategy.entry("sell", strategy.short)

strategy.close("buy", when=scond)
strategy.close("sell",when=bcond)
    
plot(ma, color=color.red)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں