1. مربع
  2. آر ایس آئی باکس گرڈ کی حکمت عملی

آر ایس آئی باکس گرڈ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-30 11:29:30
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر الگورتھمک ٹریڈنگ کے لئے تیار کردہ ایک جعلی گرڈ بوٹ ہے۔ یہ ایک متحرک ، حجم وزن والے گرڈ کا استعمال کرتا ہے جو صرف اس وقت اپ ڈیٹ ہوتا ہے جب آر ایس آئی کچھ شرائط کو پورا کرتا ہے۔ یہ ایک بریک آؤٹ حکمت عملی بھی ہے ، جبکہ عام گرڈ بوٹس نہیں ہوتے ہیں (عام گرڈ بوٹس فروخت کرتے ہیں جب اعلی گرڈ تک پہنچ جاتا ہے ، جبکہ یہ حکمت عملی فروخت ہوتی ہے جب مخصوص حالات میں نچلے گرڈ کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی تمام پرامڈائزنگ آرڈرز کو بھی بند کردیتی ہے۔

مختصر طور پر ، حکمت عملی ہر بار جب آر ایس آئی اوور بُک / اوور سیل سطحوں سے نیچے / اوپر سے گزرتا ہے تو اپنے گرڈ کو آپ کے دیئے گئے ماخذ کی حجم وزن والے اعلی / کم سے کم اقدار (src کی ترتیبات میں) میں اپ ڈیٹ کرتی ہے۔ اس حد سے یہ پانچ لائنوں کا یکساں طور پر فاصلہ والی گرڈ تیار کرتا ہے ، اور موجودہ ماخذ کا استعمال یہ طے کرنے کے لئے کرتا ہے کہ گرڈ لائن کس کے قریب ہے۔ پھر ، اگر ماخذ براہ راست اوپر کی لائن کو عبور کرتا ہے تو ، یہ ایک لمبا داخل ہوتا ہے۔ اگر ماخذ براہ راست نیچے کی لائن کے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ ایک مختصر داخل ہوتا ہے۔

آپ ترتیبات میں شارٹس، ماخذ، آر ایس آئی کی لمبائی، اور زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی سطح کو ترتیب دے سکتے ہیں.

حکمت عملی منطق

حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے:

  1. رجحان کی تبدیلی کے نکات کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کریں ، جس میں تصدیق کے اشارے کے طور پر زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی سطحوں کے آر ایس آئی لائن کراسورس کا استعمال کریں۔

  2. جب آر ایس آئی سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ، ایک مدت کے دوران سب سے زیادہ / سب سے کم قیمتوں کو گرڈ کی اوپری / نچلی حدود کے طور پر ریکارڈ کریں۔

  3. رینج کو 5 یکساں طور پر الگ الگ گرڈ لائنوں میں تقسیم کریں۔ ریئل ٹائم چیک کریں کہ قیمت کس لائن کے قریب ہے۔

  4. جب قیمت اوپر کی لائن سے تجاوز کرتی ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب قیمت نیچے کی لائن سے تجاوز کرتی ہے تو ، لمبی لمبی اور مختصر ہوجائیں۔

  5. ٹچ کے بجائے بریک آؤٹ کا استعمال کرتے ہوئے، یہ رجحان کی تبدیلیوں کو بہتر طور پر پکڑ سکتا ہے.

  6. راتوں رات خطرات سے بچنے کے لئے بند کرنے سے پہلے تمام پرامڈ آرڈرز کو بند کریں.

اسٹریٹیجی میں شامل ہیں:

  1. ان پٹ کی ترتیبات: ماخذ، RSI پیرامیٹرز، طویل / مختصر وغیرہ

  2. RSI حساب: RSI حساب اور کراس اوور سگنل کے لئے چیک.

  3. متحرک گرڈ: آر ایس آئی سگنلز پر قیمت کی حد ریکارڈ کریں اور گرڈ لائنوں کا حساب لگائیں۔

  4. سگنل چیک: طویل / مختصر سگنل کے لئے قیمت توڑنے والی گرڈ لائنوں کا پتہ لگائیں.

  5. آرڈر مینجمنٹ: آرڈر بھیجیں اور بند ہونے سے پہلے فلیٹ.

  6. چارٹنگ: گرڈ لائنوں، لمبی / مختصر زون وغیرہ کا نقشہ.

گرڈ کو متحرک طور پر اپ ڈیٹ کرکے اور رجحان کے تناظر کے علاوہ بریک آؤٹ سگنلز کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ حکمت عملی مؤثر طریقے سے رجحانات کو ٹریک کرسکتی ہے اور جب رجحان بدل جاتا ہے تو الٹ سکتی ہے۔ بند ہونے سے پہلے فلیٹ ہونے سے راتوں رات کے خطرات کا انتظام ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. متحرک گرڈ رجحان کے مطابق ڈھالتا ہے، فکسڈ گرڈ کے برعکس.

  2. صرف RSI تصدیق پر گرڈ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، شور کو کم کرتا ہے۔

  3. بریک آؤٹ سگنلز رابطے سے کہیں بہتر واپسی کا پتہ لگاتے ہیں۔

  4. راتوں رات فرق کے خطرات سے بچنے کے لئے بند ہونے سے پہلے فلیٹ.

  5. RSI overbought/sold کا پتہ لگانے کے لئے مؤثر ہے.

  6. بریک آؤٹ موڈ ریورس کے مقابلے میں ابتدائی رجحان داخلہ فراہم کرتا ہے.

  7. گرڈ اسپیسنگ اور سائز کو ایڈجسٹ کرنے سے رسک ٹوننگ کی اجازت ملتی ہے۔

  8. بصری گرڈ اور طویل / مختصر زونز.

  9. مختلف تاجروں کے مطابق اختیاری شارٹس.

  10. سادہ واضح منطق الگوو تجارت کے لئے موزوں.

یہ حکمت عملی کو لائیو ٹریڈنگ کے لئے رسک کنٹرول کے ساتھ آٹو ٹرینڈ ٹریکنگ کے قابل بناتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

اس کے علاوہ کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں جن پر نوٹ کیا جانا چاہئے:

  1. وِپسا مارکیٹس سٹاپ نقصانات کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسٹاپ کو بڑھا سکتی ہیں یا ٹریڈنگ کو روک سکتی ہیں۔

  2. راتوں رات خالی جگہیں بڑی کھلی جگہیں چھوڑ سکتی ہیں۔ پوزیشن کے سائز کو کم کر سکتی ہیں۔

  3. پیرامیٹر کی خراب ترتیب تجارت یا سگنل کی غلطیوں کو بڑھا سکتی ہے۔ محتاط اصلاح کی ضرورت ہے۔

  4. اعلی فیسیں گرڈ ٹریڈز سے منافع کو ختم کرسکتی ہیں۔ تجارت کے سائز کو کم کرنا چاہئے یا کم فیس والے تبادلے کا استعمال کرنا چاہئے۔

  5. بریکآؤٹ سگنل تھوڑا سا پیچھے رہ سکتے ہیں۔ مناسب بریکآؤٹ حد کی ضرورت ہے۔

  6. مستحکم اپ ٹرینڈز میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر غور کریں۔

  7. بڑی پوزیشن سائز اور پرامڈائڈنگ کے لئے کافی سرمایہ کی ضرورت ہے، ورنہ نتائج خراب ہوں گے۔ سرمایہ کی بنیاد پر سائز کو ایڈجسٹ کریں۔

تخفیف:

  1. تجارتی تعدد اور اوور ٹریڈنگ کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

  2. رجحان کے اشارے کے ساتھ مل کر، ٹریڈنگ کے وقت سے بچیں.

  3. تجارت کے سائز میں کمی اور ہر تجارت کے خطرے کو کم کریں.

  4. وقت اور استحکام کے بہترین توازن کے لئے مختلف بریک آؤٹ کی حدوں کا تجربہ کریں۔

  5. مزید داخلے کی شرائط شامل کریں، صرف واضح رجحانات درج کریں تاکہ پھنسنے سے بچیں۔

  6. پیرامیٹر استحکام کا اندازہ کرنے کے لئے طویل عرصے تک بیک ٹیسٹ.

  7. مشین لرننگ پر مبنی متحرک پیرامیٹر کی اصلاح کو مارکیٹ کی موافقت کے لئے دریافت کریں۔

  8. اختیارات کی حکمت عملیوں کے ساتھ پوزیشن کے خطرات کو ہیج کرنے پر غور کریں۔

  9. حکمت عملی کو موثر رکھنے کے لئے حالیہ مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

  10. تیز رفتار ٹیسٹنگ میں مدد کے لیے بصری اصلاحاتی پلیٹ فارمز بنائیں۔

پیرامیٹرز کی اصلاح، سگنلز کو چھانٹنے، اور زیادہ مارکیٹ کی معلومات کے ساتھ، خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے تاکہ واقعی قابل اعتماد الگوو حکمت عملی بن سکے.

بہتر مواقع

اسٹریٹیجی کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنانا، بہترین مجموعوں کے لئے RSI ادوار کی جانچ.

  2. زیادہ سے زیادہ خطرہ انعام کے لئے مختلف گرڈ اسپیسنگ کی جانچ.

  3. فلٹر سگنلز میں دیگر اشارے شامل کرنا، جیسے MACD، KD وغیرہ درستگی کو بہتر بنانے کے لئے.

  4. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر موافقت پذیر رکاوٹیں تیار کرنا۔

  5. داخلے کے حالات میں اضافہ، صرف پھنسنے سے بچنے کے لئے واضح رجحانات درج کریں.

  6. پیرامیٹر استحکام کا اندازہ کرنے کے لئے طویل عرصے تک بیک ٹیسٹنگ.

  7. موافقت کے لیے مشین لرننگ پر مبنی متحرک اصلاحات کی تلاش۔

  8. خطرے سے بچاؤ کے لئے اختیارات کی حکمت عملیوں کو شامل کرنا۔

  9. کارکردگی کو برقرار رکھنے کے لئے حالیہ مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا۔

  10. تیز رفتار ٹیسٹنگ کے لئے بصری اصلاح کے پلیٹ فارم کی تعمیر.

خودکار اصلاح، حکمت عملی کے مجموعے، زیادہ مارکیٹ کی معلومات وغیرہ کے ساتھ، یہ ایک حقیقی تجارتی حکمت عملی کے طور پر بہتر استحکام اور واپسی حاصل کر سکتا ہے.

خلاصہ

خلاصہ یہ کہ ، آر ایس آئی باکس گرڈ حکمت عملی آر ایس آئی کا استعمال رجحان کی الٹ کی تصدیق کی نشاندہی کرنے ، متحرک قیمت کی حد کے گرڈ ، تجارت کے وقفوں کو طے کرنے ، اور اندرونی دن کو فلیٹ کرنے کے لئے کرتی ہے۔ الگوو ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے بعد لچکدار رجحان تشکیل دینا۔ مقررہ گرڈ کے مقابلے میں ، یہ مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق بہتر ہے۔

اس حکمت عملی کے فوائد میں رجحان کے سیاق و سباق ، متحرک گرڈ ، بریک آؤٹ ٹریڈنگ ، اور پورے دن کے اندر برابر ہونے سمیت فوائد شامل ہیں۔ اس سے اسے رسک کنٹرول کے ساتھ رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ تاہم ، وِپسا اسٹاپ نقصانات ، راتوں رات کے وقفے جیسے خطرات موجود ہیں ، جن میں اصلاح ، سگنل کو چھانٹنے اور رسک مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔

بہت سارے بہتری کے مواقع ہیں ، زیادہ اشارے ، ایم ایل کی اصلاح ، بصری بیک ٹیسٹنگ وغیرہ کو شامل کرکے ، یہ ایک زیادہ مضبوط اعلی واپسی والی الگو ٹریڈنگ حکمت عملی بن سکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ مقدار کی تجارت کے لئے قابل اعتماد ، آسان عمل درآمد رجحان ٹریکنگ الگورتھم فریم ورک فراہم کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © wbburgin

//@version=5
// strategy("RSI Box Strategy (pseudo-Grid Bot)", overlay=true, initial_capital = 10000, 
//  default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 1, pyramiding = 33, commission_value=0.10)

src = input.source(close,"Source")
rsiLength = input.int(14,"RSI Length")
oblvl = input.int(70,"Overbought Level")
oslvl = input.int(30,"Oversold Level")
useShorts = input.bool(false,"Use Shorts",inline="B")
showGrid = input.bool(false,"Show Grid",inline="B")

rsi = ta.rsi(src,rsiLength)

rsi_crossdn = ta.crossunder(rsi,oblvl)
rsi_crossup = ta.crossover(rsi,oslvl)

highest = ta.vwma(ta.highest(src,rsiLength),rsiLength)
lowest = ta.vwma(ta.lowest(src,rsiLength), rsiLength)

gridTop = ta.valuewhen(rsi_crossdn,highest,0)
gridBottom = ta.valuewhen(rsi_crossup,lowest,0)
gridMiddle = math.avg(gridTop,gridBottom)
gridMidTop = math.avg(gridMiddle,gridTop)
gridMidBottom = math.avg(gridMiddle,gridBottom)

diff1 = math.abs(src - gridTop)
diff2 = math.abs(src - gridBottom)
diff3 = math.abs(src - gridMiddle)
diff4 = math.abs(src - gridMidTop)
diff5 = math.abs(src - gridMidBottom)

minDiff = math.min(diff1, diff2, diff3, diff4, diff5)

// Determine which line is the closest
float closestLine = na
if minDiff == diff1
    closestLine := gridTop
else if minDiff == diff2
    closestLine := gridBottom
else if minDiff == diff3
    closestLine := gridMiddle
else if minDiff == diff4
    closestLine := gridMidTop
else if minDiff == diff5
    closestLine := gridMidBottom

buyCrosses = ta.crossover(src,gridTop) or ta.crossover(src,gridBottom) or ta.crossover(src,gridMiddle) or ta.crossover(src,gridMidTop) or ta.crossover(src,gridMidBottom)
sellCrosses= ta.crossunder(src,gridTop) or ta.crossunder(src,gridBottom) or ta.crossunder(src,gridMiddle) or ta.crossunder(src,gridMidTop) or ta.crossunder(src,gridMidBottom)

condition_bull = buyCrosses
condition_bear = sellCrosses

var float bull_status_line = na
var float bear_status_line = na
var float bull_buy_line = na
var float bear_sell_line = na

if condition_bull
    bull_status_line := closestLine
if condition_bear
    bear_status_line := closestLine

if bull_status_line == gridBottom
    bull_buy_line := gridMidBottom
if bull_status_line == gridMidBottom
    bull_buy_line := gridMiddle
if bull_status_line == gridMiddle
    bull_buy_line := gridMidTop
if bull_status_line == gridMidTop
    bull_buy_line := gridTop

if bear_status_line == gridTop
    bear_sell_line := gridMidTop
if bear_status_line == gridMidTop
    bear_sell_line := gridMiddle
if bear_status_line == gridMiddle
    bear_sell_line := gridMidBottom
if bear_status_line == gridMidBottom
    bear_sell_line := gridBottom

l = ta.crossover(src,bull_buy_line)
s = ta.crossunder(src,bear_sell_line)

if l
    strategy.entry("Long",strategy.long)
if s
    strategy.close("Long")
    if useShorts
        strategy.entry("Short",strategy.short)

// Plotting
in_buy = ta.barssince(l) < ta.barssince(s)
u=plot(bull_buy_line,color=na,title="Buy Plot")
d=plot(bear_sell_line,color=na,title="Sell Plot")

plot(not showGrid?na:gridBottom,color=color.new(color.white,75),title="Grid Line -2")
plot(not showGrid?na:gridMidBottom,color=color.new(color.white,75),title="Grid Line -1")
plot(not showGrid?na:gridMiddle,color=color.new(color.white,75),title="Grid Line 0")
plot(not showGrid?na:gridMidTop,color=color.new(color.white,75),title="Grid Line 1")
plot(not showGrid?na:gridTop,color=color.new(color.white,75),title="Grid Line 2")


fill(u,d,color=in_buy ? color.new(color.lime,75) : color.new(color.red,75))
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں